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La maggior parte dei trader insegue le candele; i professionisti operano attorno a dove si è effettivamente spostata la maggior parte del denaro. Ecco perché il VWAP e i suoi ritest dominano la direzione intraday quando combinati con i livelli settimanali e la struttura dell'apertura. Usa questo playbook aggiornato, consapevole del volume, per trasformare sessioni rumorose in operazioni ad alta probabilità.
Perché il VWAP è importante nel crypto
Il VWAP è il "prezzo equo" ponderato per il volume del giorno, quindi grandi ordini gravitano verso di esso, rendendolo un potente supporto/resistenza dinamico su coppie liquide come BTC/ETH.
Nei mercati 24/7, trattare il ripristino quotidiano a una sessione fissa (es. mezzanotte UTC) mantiene i segnali coerenti; il VWAP ancorato dai massimi/minimi di swing principali aggiunge contesto a lungo termine.
Long sopra VWAP e short sotto non è una regola di fede—è un filtro di bias che allinea le operazioni con dove il volume è d'accordo, migliorando la qualità dell'ingresso.
Impostazione del grafico in 2 minuti
Traccia il VWAP giornaliero e opzionalmente ±1 banda; aggiungi l'altezza/basso (WLH/WLL) della settimana scorsa per il bias e l'Intervallo di Apertura (primi 60 minuti) per la struttura.
Ancorare VWAP secondari dall'apertura della settimana e dall'ultimo swing principale per mappare i veri corridoi di valore per pull e squeeze.
Solo due operazioni A+
VWAP Break-and-Park (tendenza)
Attivazione: Prezzo chiude sopra il VWAP e OR Alto, poi ritesta la confluenza VWAP/OR e tiene con un minimo più alto.
Ingresso: Dopo la chiusura di mantenimento; mai mid-wick per evitare slippage.
Stop: Sotto il minimo di ritest; segui sotto 4h o swing intraday minimi più alti una volta raggiunto TP1.
Obiettivi: TP1 = altezza dell'Intervallo di Apertura aggiunto alla rottura; TP2 = prossimo livello settimanale o banda VWAP ancorata.
Reversione VWAP da Estremi
Contesto: Il prezzo si estende del 3–5% oltre il VWAP in un giorno volatile, si ferma e torna verso il VWAP con volume—zona di rimbalzo classica.
Attivazione: Chiudi di nuovo dentro la banda di estensione → primo pullback non riesce a fare un nuovo massimo/minimo → entra verso il VWAP.
Stop/Obiettivi: Stop oltre il wick di estensione; TP1 = tocco del VWAP, TP2 = opposto O bordo se la larghezza è debole.
Filtro di regime e larghezza
Giorni di tendenza: Favorisci Break-and-Park solo quando i leader tengono sopra WLH e il prezzo rimane sopra il VWAP dopo il ritest.
Giorni di range: Favorisci le operazioni di reversione verso il VWAP e la linea mediana OR; le impostazioni di tendenza richiedono conferma extra.
Evita alts sottili dove un ordine distorce il VWAP; attieniti a nomi ad alta liquidità dove il benchmark è affidabile.
Regole di rischio che proteggono la settimana
Rischio per operazione ≤0,5% e portafoglio ≤1%/giorno; due invalidazioni in una sessione → fermati di fare trading.
Non allargare mai gli stop; ridurre la dimensione se lo stop di struttura è largo a causa della volatilità.
Salta le operazioni quando appare il sovraffollamento di funding/flow prima della conferma; gli ingressi affollati falliscono di più.
Copia/incolla checklist
Bias: Sopra/sotto WLH/WLL? __ | Posizione VWAP? __
Impostazione: Break-and-Park / Reversione? __
ORH/ORL: __ | VWAP ancorati in gioco: __
Attivazione ingresso: Chiusura → Ritesto → Mantieni a __
Stop: __ | TP1 (altezza OR): __ | TP2 (settimanale/AVWAP): __
Aborta se: Di nuovo dentro
OR dopo rottura o mancato contatto con il VWAP sul piano di reversione. __
