Molte persone fanno trading solo guardando il grafico, tracciando supporti - resistenze e poi aprendo ordini.

Ma se vuoi capire perché il prezzo si muove, l'Order Book è ciò che non puoi trascurare.

Uso l'Order Book per rispondere a una domanda semplice:

👉 Dove stanno aspettando i veri soldi per comprare, e dove si trova la vera pressione di vendita?


Cos'è l'Order Book (comprendere nel modo più semplice)

L'Order Book è un elenco di ordini di acquisto e vendita in attesa di essere abbinati sulla borsa (esempio BTC/USDT).

Comprende due lati:

  • Bid (lato acquisto): le persone pronte a comprare a un prezzo inferiore

  • Ask (lato vendita): le persone pronte a vendere a un prezzo superiore

Ogni livello di prezzo avrà:

  • Prezzo di offerta

  • Volume

  • Volume totale cumulativo

Puoi immaginare l'Order Book come una lotta continua tra i compratori e i venditori.

La vera battaglia: Ordine limite vs Ordine di mercato

L'Order Book funziona su due tipi di ordini:

  • Ordine limite: impostato in anticipo, in attesa → crea liquidità → forma “muri di acquisto / muri di vendita”.

  • Ordine di mercato: entra in modo immediato → spazza direttamente gli ordini limite in attesa → fa muovere il prezzo.

👉 Quando l'ordine di mercato è sufficientemente grande, “sweeperà” tutti i livelli degli ordini limite, facendo muovere il prezzo molto rapidamente.

Quindi, il prezzo non sale o scende per “fiducia”, ma per:

Quanti ordini in attesa sono stati spazzati a ciascun livello di prezzo.

Perché l'Order Book è più importante che semplicemente tracciare supporto – resistenza?

Supporto – resistenza sul grafico è solo un'ipotesi dal passato.

L'Order Book ti mostra dove ci sono realmente soldi in attesa.

  • Ci sono aree che sembrano molto belle sul grafico → ma l'Order Book è vuoto → il prezzo si muove molto rapidamente.

  • Al contrario, ci sono aree che non sono evidenti sul grafico → ma l'Order Book è pieno di grandi ordini → il prezzo reagisce molto chiaramente.

👉 Uso l'Order Book per confermare ciò che il grafico sta suggerendo.

Nota importante:

Priorità a vedere Binance Spot e Coinbase, poiché qui c'è la vera liquidità e la più profonda, riflette l'offerta – domanda reale, meno rumore rispetto ai derivati.

Heatmap – determinare la liquidità nel tempo

Heatmap è un modo di disegnare l'Order Book direttamente sul grafico nel tempo.

Comprendere rapidamente:

  • Colore rosso: gruppi di ordini di vendita grandi in attesa (sell wall - muro di vendita)

  • Colore verde: gruppi di ordini di acquisto grandi in attesa (buy wall - muro di acquisto)

La Heatmap ti aiuta a vedere:

  • Quale area ha grandi soldi in attesa di comprare / vendere

  • Il prezzo è trattenuto, costretto o intrappolato (spoof)

Una regola sempre valida è:

L'Ask è sempre sopra il prezzo, il Bid è sempre sotto il prezzo (anche se ogni piattaforma usa colori diversi).

Piccolo consiglio:

Filtra gli ordini piccoli, mantieni solo quelli grandi, vedrai il mercato molto più chiaro.

Profondità – spessore della liquidità

La Profondità indica se la liquidità del mercato è “densa” o “sottile”.

  • Order Book denso → molti ordini in attesa → prezzo difficile da muovere

  • Order Book sottile → pochi ordini → prezzo facilmente volatile

Sentirai spesso frasi del tipo:

  • “L'Ask è in accumulo”

  • “Offerta consistente”

In termini semplici:

  • L'Ask è in accumulo → Ci sono molte persone in attesa di vendere sopra
    → Il prezzo deve superare la grande quantità di vendite per aumentare → di solito è frenato.

  • Offerta consistente → Ci sono molte persone in attesa di comprare sotto
    → Il prezzo che scende tende a essere sostenuto abbastanza rapidamente.

👉 Guardando la profondità, possiamo indovinare:

Spingere il prezzo verso l'alto è più difficile o spingere il prezzo verso il basso è più difficile in quel momento.

Profondità in % e Delta della Profondità

La Profondità non guarda solo a un livello di prezzo, ma è spesso misurata in % attorno al prezzo attuale.

Ad esempio, nell'intervallo 0–10%:

  • Ordine totale di acquisto: 550

  • Ordine totale di vendita: 350

👉 Delta della Profondità = +200

Questo significa: In quell'area di prezzo, ci sono più compratori che venditori.

Nota estremamente importante:

La Delta della Profondità non prevede la direzione del prezzo, mostra solo il disequilibrio della liquidità.

Di solito uso:

  • 2.5% – 5% per il breve termine

  • 10% per il medio termine

  • 25% per analizzare i minimi / massimi del ciclo

Sovrapposizione della Profondità – guarda la liquidità proprio attorno al prezzo

La Sovrapposizione della Profondità mostra la liquidità direttamente sull'area delle candele di prezzo.

  • Area verde: alta liquidità di acquisto → supporto

  • Area rossa: alta liquidità di vendita → resistenza

Ti aiuta:

  • Sapere se l'attuale tendenza ha un “supporto” o meno

  • Riconoscere se il prezzo sta per toccare un grande muro o meno

👉 Quando combini Heatmap + Profondità + Sovrapposizione, avrai una visione quasi 3D del mercato.

Note molto importanti (leggi attentamente)

  • Priorità a Spot, limitare i Perpetui: l'Order Book dei Perpetui è spesso soggetto a spoof (mettere e poi annullare ordini per generare rumore).

  • Osservare il comportamento del muro, non solo la dimensione
    Il muro fermo ≠ il muro che viene ritirato continuamente.

  • Quando vedi un grande ordine apparire vicino al prezzo, è spesso un segnale che un forte movimento è imminente

Conclusione

L'Order Book è il modo più puro per vedere l'offerta – domanda reale.

Nessuna emozione, nessuna narrazione, solo soldi che stanno dove.

Il grafico ti dà il quadro,

L'Order Book ti fornisce la ragione per cui il prezzo reagisce.

Se combini bene:

  • Order Book

  • Heatmap

  • Profondità / Sovrapposizione

👉 capirai perché il prezzo si muove, e non solo indovinerai.

Se trovi utile questo articolo, condividerò ulteriori punti di vista più pratici su come leggo il mercato.