【量化盘解】Coinbase rapporto finanziario in arrivo: perché prestare attenzione alle mosse del "money smart" intorno a $160.
Questo giovedì dopo il mercato, il barometro del mercato cripto Coinbase (COIN) pubblicherà i risultati per il Q4 2025. Basato sull'analisi del modello quantitativo del 9 febbraio, abbiamo scoperto un interessante **"divergenza ribassista e rialzista".
📊 1. Estrema emozione nelle opzioni Anche se il prezzo delle azioni si muove al di sotto della media mobile a medio termine, sembra barcollare, ma il rapporto Put/Call del mercato delle opzioni è addirittura sceso a 0.45. Questo significa che ogni 1 opzione put corrisponde a oltre 2 opzioni call. Questo è solitamente un segnale che gli investitori istituzionali (Smart Money) stanno sfruttando la bassa volatilità per posizionarsi a sinistra.💰 2. Movimenti istituzionali e dark pool Anche se il volume medio giornaliero è diminuito (tipica calma prima della tempesta), c'è un supporto significativo nell'intervallo $159-$160. Fondi a lungo termine come Vanguard e Geode non hanno ridotto le loro posizioni, ma anzi hanno aumentato le loro partecipazioni. Il livello psicologico di $150 non è solo un supporto tecnico, ma è anche il Put Wall del mercato delle opzioni, e i market maker hanno una forte motivazione a difendere questo livello.
⚖️ 3. Opportunità di arbitraggio sulla volatilità L'attuale volatilità implicita (IV) del mercato ha prezzato una volatilità di ±10.7% per questa settimana (circa $148-$183). Punto di massimo dolore (Max Pain): $162.50. Se il rapporto finanziario è deludente, il prezzo delle azioni sarà attratto verso questo livello per raccogliere il premio delle opzioni. Scenari rialzisti: basta che il rapporto finanziario superi leggermente le aspettative estremamente basse (Earnings ESP negativo), il prezzo delle azioni potrebbe facilmente superare $173.6 (50 MA) e testare il Call Wall a $180. Conclusione: a condizione di impostare uno stop loss a $150, l'attuale rapporto rischio/ritorno sembra stare dalla parte dei rialzisti. Il mercato è già desensibilizzato alle cattive notizie, stiamo aspettando un'opportunità di "scomposizione delle cattive notizie". (Nota: non è un consiglio di investimento, dati aggiornati al 2026/2/9)
Suggerimenti operativi:
Entrata long: intervallo 153-157, stop loss 150, take profit 175
Entrata short: intervallo 175.6-178.8, stop loss 181, take profit 150
Attenzione alla forte volatilità di questo giovedì!
$COIN $BTC
