\u003cm-48/\u003e \u003cc-50/\u003e\u003cc-51/\u003e \u003ct-53/\u003e La dimensione della posizione basata sulle perdite significa che la dimensione di ogni operazione è calcolata in base alla massima perdita possibile. In altre parole, prima di fare trading, determini la massima perdita possibile e poi decidi la dimensione delle tue operazioni in base a quella perdita.

Nel mio sistema di trading, credo che minimizzare il rischio sia più importante che massimizzare il profitto, in quanto riuscire a mantenere una redditività netta a lungo termine richiede che il capitale non abbia significativi drawdown. Basandomi su questo, lavoro continuamente per migliorare il tasso di vincita e il rapporto profitto-perdita per raggiungere l'obiettivo di massimizzare il profitto.

Assumendo che il mio capitale totale sia 10000 yuan, imposto il mio limite di perdita massima per un singolo trimestre al 10%, il che significa un importo massimo di perdita di 1000 yuan. Posso dividere questi 1000 yuan in 10 parti, ciascuna parte di 100 yuan, che funge da mia perdita massima per singola operazione. Da una prospettiva psicologica, mantenere la perdita per singola operazione tra l'1% e il 2% del capitale totale può aiutare a mantenere una buona mentalità di trading.

Dopo aver determinato la perdita massima per operazione, puoi quindi determinare il punto di ingresso e il punto di stop loss per l'asset selezionato, il che ti consente di calcolare il rapporto di stop loss (una volta impostato il punto di ingresso, puoi anche stimare il rapporto profitto-perdita, che credo dovrebbe generalmente essere maggiore di 1,5 per considerare l'apertura di una posizione).

Dimensione della posizione = Perdita massima per operazione / Rapporto di stop loss.

Ad esempio, se la perdita massima per operazione è 100 yuan e il rapporto di stop loss è del 5%, allora 100 / 0.05 = 2000 yuan, che calcola la dimensione della posizione per questa operazione. Con un capitale di 10.000 yuan, questa posizione equivale al 20% del capitale.

Se questo scambio alla fine genera un profitto, aggiungi metà del denaro guadagnato all'importo massimo di perdita per il trimestre, il che serve sia per accumulare profitti sia per bloccare alcuni dei guadagni.

Poi all'inizio di ogni trimestre, tutti i fondi vengono ricalcolati.

Utilizzando il metodo di determinazione della posizione basato sulla perdita, troverai i benefici:

Il primo vantaggio è che la tua perdita per operazione è predeterminata, quindi se vuoi migliorare la redditività, puoi solo cercare di ridurre il rapporto di stop loss il più possibile quando apri una posizione, il che significa aumentare il rapporto profitto-perdita. Entrare in punti più appropriati piuttosto che aprire posizioni alla cieca.

Perché se il rapporto di stop loss è troppo grande, la posizione sarà inevitabilmente più leggera, rendendo il rapporto rischio-rendimento non vantaggioso. Questo spinge il tuo sistema di trading a ottimizzare continuamente i punti di ingresso; se la posizione non è adatta, è meglio non entrare piuttosto che agire alla cieca.

Il secondo vantaggio è che per asset con volatilità diversa, la tolleranza al rischio è la stessa. Ad esempio, una altcoin altamente volatile e l'indice S&P 500 relativamente meno volatile hanno entrambi la stessa perdita massima per operazione, quindi la posizione per l'asset con minore volatilità sarà inevitabilmente più grande, mentre la posizione per l'asset con maggiore volatilità sarà relativamente più piccola.

Questo è applicabile anche al trading di contratti; basta includere la leva nella formula. Assumendo che la perdita massima per operazione sia ancora 100 yuan, la leva è di 2 volte e il rapporto di stop loss è del 5%, allora la dimensione della posizione = perdita massima per operazione / leva / rapporto di stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 yuan. Troverai che maggiore è la leva, minore è la dimensione della posizione. Sì, non uso mai alta leva perché priorizzo il pensare al trading dalla prospettiva della perdita massima.

Parliamo delle considerazioni pratiche per determinare la posizione in base alla perdita:

Primo, il focus del trading dovrebbe spostarsi sul miglioramento dei tassi di vincita e dei rapporti profitto-perdita, piuttosto che perseguire ciecamente grandi posizioni e bassi rapporti di stop loss.

Assumendo che il rapporto di stop loss sia solo del 2%, ma il tasso di vincita sia solo di 1/10, il che significa che su 10 operazioni, 9 colpiscono lo stop loss, anche se la perdita per operazione è fissa, la perdita totale rimane grande. È come scommettere che una di quelle operazioni genererà un rapporto profitto-perdita molto alto. Inoltre, questo metodo colpirà frequentemente gli stop loss, il che può avere un impatto psicologico significativo sul trading.

Secondo, cosa fare se ci sono più perdite consecutive in un singolo trimestre? Un modo è ridurre attivamente la frequenza di trading e rivedere le ragioni dei bassi tassi di vincita nelle operazioni passate; un altro modo è dividere l'importo di perdita rimanente in modo più fine, riducendo la perdita massima per operazione, consentendo più opportunità di trading (anche se la corrispondente dimensione della posizione diminuirà).

Terzo, cosa succede se l'importo massimo di perdita per un singolo trimestre è esaurito? Il mio suggerimento è di lasciare temporaneamente il mercato, concentrarsi sul miglioramento delle competenze interne, migliorare la comprensione e il sistema di trading, rivedere le operazioni passate, leggere libri o fare una pausa per cambiare umore. Rientrare nel mercato nel trimestre successivo. A volte scegliere di non fare trading è molto meglio che fare trading.

Quarto, la perdita massima per un singolo trimestre, che questo periodo sia un singolo trimestre, un singolo mese o mezzo anno, è determinata dalle abitudini di trading di ciascuna persona. In generale, più lungo è il periodo di tempo, maggiore può essere il rapporto di perdita massima, e viceversa.

Tutti i parametri sopra possono essere regolati in modo flessibile; la chiave è trovare parametri che si allineano con le tue abitudini e il ritmo di trading, e poi eseguirli in modo decisivo.