Dopo il grande crollo di BTC -5.65σ, come è andata la mia strategia Ultron? Prima di tutto, vediamo i dati:

1. L'ultima volta che ho twittato, dopo aver chiuso tutte le prime tre posizioni, ho realizzato un profitto del 15.56%;

2. Immediatamente dopo il quarto ordine ho subito un enorme ritracciamento, con un ritracciamento del 25%, tutti i profitti sono stati completamente restituiti, fino a una perdita non realizzata;

3. $BTC ha avviato un periodo di fluttuazione, il mio quarto ordine Ultron è iniziato, attualmente ho un guadagno non realizzato di circa 15%+

Il recente crollo di BTC, se calcolato con un periodo mobile di 200 giorni, ha raggiunto -5.65 deviazioni standard.

Quanto è assurdo questo numero? @BensonTWN ha menzionato che nel settore manifatturiero c'è uno standard molto famoso chiamato Six Sigma (sei deviazioni standard), aziende come Toyota e Intel ci hanno messo decenni per raggiungerlo, il che significa che su un milione di tentativi sono consentiti solo 3.4 errori, praticamente la definizione umana di 'quasi impossibile che accada'.

E questa volta, la fluttuazione di BTC è stata a soli 0.35 deviazioni standard da questo 'evento impossibile di livello industriale'.

Da quando BTC ha registrato transazioni nel 2010, fluttuazioni di questo livello si sono verificate solo 4 volte (l'ultima volta è stata durante il crollo del 12 marzo 2020), e le altre 3 volte sono avvenute prima del 2015, quando i modelli quantitativi non potevano essere applicati. In altre parole, questa oscillazione rappresenta per le strategie quantitative un test di stress estremo.

Fa male? Certo che fa male 🤣, ma voglio spiegare perché ho scelto di rimanere e continuare a seguire:

1. Atteggiamento

Dopo il drawdown, il team di @coinkarma_ non ha evitato di affrontare questa situazione, i dati delle perdite sono stati mostrati sul sito ufficiale, se si perde si perde, prima si ammette e poi si migliora.

Questa trasparenza è in realtà rara nei prodotti quantitativi, poiché la maggior parte delle strategie tende a comunicare solo quando guadagna.

2. Miglioramento

Questa è la parte che mi ha impressionato di più.

Dopo questa estrema fluttuazione di mercato, Ultron ha effettuato un importante aggiornamento strategico, con l'obiettivo principale di aggiungere due nuovi livelli di meccanismi di controllo del rischio.

Il primo livello è il MA Filter (filtro della media mobile), quando il prezzo scende sotto la media mobile chiave, il sistema riduce automaticamente il rischio delle posizioni long, e il massimo leverage teorico di 1.2x sarà ridotto a circa 0.6–1x, riducendo notevolmente il rischio durante le discese consecutive.

Il secondo livello è il Crash Detection (rilevamento di crash), quando la flessione percentuale di 24 ore, il rapporto long/short di LSUR e il volume delle posizioni aperte (OI) mostrano anomalie simultaneamente, il sistema chiuderà immediatamente tutte le posizioni e entrerà in un periodo di raffreddamento di 72 ore, aspettando che il mercato si stabilizzi prima di rientrare.

I risultati dei backtest sono: dopo aver aggiunto questi due livelli di protezione, il drawdown massimo è quasi dimezzato, mentre il ROI è aumentato.

La logica è anche abbastanza comprensibile; molte strategie quantitative non perdono soldi, ma vengono colpite da fluttuazioni estreme, restituendo tutti i profitti precedenti. Ridurre il drawdown significa, in realtà, proteggere il composto.

I dati completi dei backtest e le spiegazioni meccaniche sono stati pubblicati su http://coinkarma.co/ultron-evolution, se sei interessato puoi andare a vedere.

3. Verifica dei risultati migliorati

I dati sono i seguenti

- 2.5 Aggiornamento della strategia completato dopo il crollo, 66.5K entrata long → 70.4K chiusura totale, catturato +5.12% in 3 giorni

- 2.17 Rientro, oscillazioni di acquisto e vendita tra 64K–69K, realizzo totale a 69K

- Recentemente, due oscillazioni hanno guadagnato quasi il 10%, e ho già recuperato notevolmente le perdite precedenti

- 2/28 L'indicatore di liquidità mostra un supporto d'acquisto evidente a 65-66K, prevedendo un'oscillazione al rialzo

Dal drawdown estremo all'aggiornamento della strategia fino al recupero pratico, l'intero processo è durato meno di un mese.
https://x.com/BensonTWN/status/2026868397074690472?s=20

4. A quanto capisco, il mercato laterale è la zona di comfort della strategia Ultron

Quella precedente, da 90K a 96K, ha visto la strategia effettuare 57 ribilanciamenti, essenzialmente continuando ad acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto, portando a un guadagno complessivo superiore all'8%.

Le ultime due oscillazioni sono state molto tipiche: dopo il crollo del 5 febbraio, ho fatto long vicino a 66.5K, chiudendo a 70.4K, un guadagno di +5.12%; successivamente, ho fatto operazioni oscillanti ripetute tra 64K–69K, recuperando lentamente il drawdown precedente.

Cosa significa 57 ribilanciamenti? Questa frequenza e disciplina operativa sono fondamentalmente impossibili da mantenere a lungo per un essere umano.

5. La gestione delle posizioni è il vero vantaggio competitivo

Dal punto di vista logico della strategia, Ultron non cerca di prevedere i massimi o i minimi, ma gestisce le posizioni basandosi sull'indicatore Market Pulse di @coinkarma_.

Questo indicatore aggrega 11 dati di mercato, esprimendo un'intervallo molto semplice: quando l'indice è sotto 20, storicamente il valore atteso di fare long è relativamente alto; quando l'indice è sopra 80, si tende a ridurre le posizioni o a uscire.

Sembra semplice, ma la vera difficoltà è nell'esecuzione disciplinata, e questo è proprio il significato dell'automazione delle strategie. Quando si vedono i segnali, si vuole andare All-in, aprendo posizioni con leva di venti o trenta volte; oppure si tiene una posizione fino a che la propria mentalità crolla, chiudendo nel peggior momento—questi scenari non ti sono familiari?

Usando le parole di @BensonTWN: il sistema quantitativo non calcola 'previsioni singole', ma valori attesi a lungo termine. Proprio come nel Blackjack, perdere contro il Blackjack del banco con 20 non significa che quella decisione fosse sbagliata; se la stessa situazione si presenta cento volte, dovresti sempre fare la stessa scelta. Anche i sistemi di trading sono così, non garantiscono che ogni operazione sia profittevole, ma ti permettono di mantenere un rendimento positivo per un periodo sufficientemente lungo.

In realtà, questa è la ragione per cui continuo a seguire la strategia Ultron; gli esseri umani possono essere ansiosi, avidi e tenere posizioni, mentre le macchine non lo fanno.

Scrivendo alla fine

Dal punto di vista dei dati a lungo termine, Ultron ha ora operato in tempo reale per 657+ giorni, con un rendimento cumulato del +216%, rispetto al +31% di BTC nello stesso periodo. Inoltre, tutti i registri delle transazioni della strategia sono pubblicamente disponibili su Hyperliquid, e attualmente il TVL del Vault ha superato i 3 milioni di dollari, con oltre 100 depositanti.

Credo che il mercato del 2026 sarà prevalentemente laterale, e sarà un anno in cui Ultron si esprimerà in modo eccezionale, non vedo l'ora.

Se sei interessato, sentiti libero di usare il mio Ref:
https://coinkarma.co/zh-tw/account/referral