Rapporto di profitto e perdita > Percentuale di vittoria: molte persone confondono il punto chiave

Molti amano chiedere: “Insegnante, qual è la percentuale di vittoria della tua strategia?”

Io sono più interessato al rapporto di profitto e perdita.

C'è una formula semplice, ti consiglio di ricordarla:

Guadagno atteso = Percentuale di vittoria × Profitto medio − Percentuale di perdita × Perdita media

Facciamo un esempio molto semplice (solo a scopo illustrativo, non costituisce un consiglio):

Percentuale di vittoria solo 40%, ma:

Stop loss −1R

Take profit +3R

Atteso = 0.4×3 − 0.6×1 = 1.2 − 0.6 = +0.6R (a lungo termine ancora si guadagna)

Al contrario:

Percentuale di vittoria 70%, ma

Take profit +1R, stop loss −2R

Atteso = 0.7×1 − 0.3×2 = 0.7 − 0.6 = +0.1R (con piccoli problemi di esecuzione diventa negativo)

Quindi quando progetto una strategia, penso prima a queste cose:

È possibile fare “piccole perdite, grandi guadagni” invece del contrario?

Lo stop loss è fisso, eseguibile, invece di “basato sulla sensazione”?

Quando arriva un grande mercato, posso lasciare le posizioni in profitto a correre un po' più lontano?

📌 Non fidarti più di “90% di percentuale di vittoria” come questo tipo di attrattiva.

Nel mercato delle criptovalute così volatile, un rapporto di profitto e perdita sano + esecuzione stabile è molto più importante di una percentuale di vittoria gonfiata.