Una Storia Pratica, Cosa Fa e Dove Potrebbe Andare
Questo bot di trading non è iniziato come un prodotto, un servizio di segnali o un tentativo di “battere il mercato.”
È iniziato come una domanda:
Può un piccolo sistema basato su regole sopravvivere a condizioni di mercato reali abbastanza a lungo da insegnarci qualcosa di vero?
Non superare le performance. Non prevedere. Sopravvivere, adattarsi e rimanere osservabili.
La Fase Iniziale: Le Assunzioni Incontrano la Realtà
Le prime iterazioni erano semplici per design.
Un universo vincolato di coppie USDC liquide, filtri di slancio e struttura di base, dimensionamento conservativo delle posizioni e limiti nominali rigorosi. L'obiettivo non era l'astuzia — ma la controllabilità.
Quasi immediatamente, la realtà è intervenuta.
L'attrito nell'esecuzione è stato più significativo del previsto.
La polvere si è accumulata in posti di cui i backtest non hanno mai avvertito.
Piccole commissioni ed errori di arrotondamento hanno eroso silenziosamente i risultati.
Alcuni trade "funzionavano" direzionalmente ma hanno comunque perso denaro.
Questi non erano #bugs . Erano #Lessons .
Il PnL iniziale oscillava intorno alla piattezza, con piccoli drawdown misurati in percentuali basse a una cifra. Niente di drammatico — eppure emotivamente istruttivo. Un giorno -0.6% può sembrare più forte di un giorno +1.2% quando è il tuo sistema e le tue assunzioni a essere messe alla prova.
Cosa fa realmente il Bot (oggi)
Nel suo nucleo, il bot è un sistema di esecuzione basato su regole, non un motore predittivo.
Opera tramite:
selezionare un universo di trading vincolato
valutare i candidati in base alla struttura di mercato osservabile
entrare in posizioni con confini di rischio predefiniti
gestire le uscite attraverso logica deterministica piuttosto che discrezionale
Nessun trade viene eseguito perché il sistema "crede" che qualcosa.
I trade vengono eseguiti perché le condizioni corrispondono a criteri predefiniti.
Il rischio è dimensionato prima dell'entrata.
Le perdite sono accettate come parte dell'operazione, non come fallimenti da evitare a tutti i costi.
Importante, il bot scambia dal vivo, sotto condizioni di scambio reali:
spreads reali
latenza reale
commissioni reali
minimi reali
Ogni risultato è quindi un record di comportamento, non di teoria.
Imprevisti che hanno plasmato il sistema
Diverse iterazioni hanno prodotto risultati peggiori dei loro predecessori.
Alcuni cambiamenti hanno migliorato il tasso di vincita ma aumentato i drawdown.
Altri hanno ridotto la volatilità ma hanno anche ridotto le opportunità.
Alcune idee "intelligenti" si sono rivelate pura overfitting una volta esposte ai dati dal vivo.
Una lezione ricorrente:
la complessità è facile da aggiungere e difficile da giustificare.
Ogni imprevisto ha imposto la stessa disciplina:
isolare ciò che è cambiato
osservare il risultato
decidere se il compromesso ne valeva la pena
In molti casi, la migliore decisione è stata quella di tornare indietro.
Perché il PnL è condiviso pubblicamente
Il PnL non viene condiviso come prova di abilità.
È condiviso come una traccia di audit.
Senza PnL, lo sviluppo del sistema deriva in narrativa.
Con il PnL, ogni affermazione è ancorata alle conseguenze.
Periodi piatti, piccole perdite e miglioramenti deludenti fanno parte del record perché riflettono la realtà più accuratamente del successo selettivo.
Non ci sono esperimenti nascosti "off-book" e nessun reset della storia.
Cosa non è questo Bot
Non è un fornitore di segnali.
Non è ottimizzato per rendimenti a breve termine.
Non è immune ai drawdown.
Non rivendica un vantaggio che non può scomparire.
Non è nemmeno finito — e potrebbe non esserlo mai.
Prospettiva: Evoluzione senza illusioni
Lo sviluppo futuro si concentrerà probabilmente su:
migliore caratterizzazione dei regimi di rischio
ridurre la fragilità sotto la volatilità in cambiamento
migliorare il comportamento in uscita piuttosto che l'astuzia in entrata
resistere a una complessità inutile
Alcuni cambiamenti aiuteranno.
Alcuni falliranno silenziosamente.
Altri possono introdurre nuovi problemi che non comprendiamo ancora.
Quell'incertezza non è una debolezza — è lo stato più onesto in cui un sistema può trovarsi.
Riflessioni finali
Questo bot è un esperimento in corso di contenimento.
In uno spazio affollato di certezza, sceglie la documentazione.
In un mercato che premia le storie, registra il comportamento.
In una cultura di promesse, si accontenta di prove.
Se continua a evolversi, sarà perché i dati lo hanno permesso — non perché lo volevamo.
E se smette di funzionare, anche quel risultato sarà pubblicato.
Perché l'unico vero vantaggio qui non è la previsione —
si sta rifiutando di mentire a noi stessi.
Seguimi per il viaggio e il risultato
