📊 PANORAMICA
Questo è un sistema di trading completo basato su ATR progettato per trader professionisti che necessitano di un'analisi avanzata della volatilità, gestione precisa delle operazioni e rilevamento intelligente dei regimi di mercato.
L'indicatore combina più concetti di volatilità provati in uno strumento potente e altamente personalizzabile.
⚙️ CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1️⃣ BANDA ATR (Supporto & Resistenza Dinamici)
- Tre livelli di bande basate su ATR tracciati attorno al prezzo
- Band 1 (1× ATR): Supporto/resistenza più vicino, obiettivo TP principale
- Band 2 (2× ATR): Obiettivo TP secondario, zona S/R più forte
- Banda 3 (3× ATR): Obiettivo TP esteso, livello S/R principale
- Le bande si adattano alla volatilità in tempo reale
- Le linee tratteggiate segnano i punti TP sull'ultima candela
2️⃣ RILEVAZIONE DEL REGIME DI VOLATILITÀ (Analisi della fase di mercato)
Classifica automaticamente il mercato in quattro distinti regimi di volatilità:
🟢 COMPRESSIONE
ATR < 70% della baseline
Consolidamento a bassa volatilità, il mercato si sta avvolgendo
Migliore per: Preparare i breakout, stringere gli stop
🟠 ESPANSIONE
ATR 115–140% della baseline
Breakout di volatilità, formazione precoce del trend
Migliore per: Entrate in breakout, trade di momentum
🔴 ALTA VOLATILITÀ
ATR > 140% della baseline
Trend forte e sostenuto, massima partecipazione
Migliore per: Seguire il trend, stop in trailing
🟣 ESAURIMENTO
ATR in calo dopo alta volatilità
Maturità del trend, potenziale pausa o inversione
Migliore per: Realizzare profitti, ridurre l'esposizione
Dettagli aggiuntivi:
- Usa il rapporto ATR (ATR attuale / Baseline a lungo termine)
- Logica non-ripetitiva con conferma storica
- Ombreggiatura di sfondo + etichette di regime per chiarezza istantanea
- I marcatori a diamante evidenziano i cambiamenti di regime
3️⃣ SISTEMA DI STOP-LOSS DINAMICO
- Calcola automaticamente la distanza di stop ottimale utilizzando l'ATR
- Si adatta alla volatilità attuale del mercato
- Logica separata per trade rialzisti e ribassisti
- Moltiplicatore ATR predefinito 2× (regolabile 0.5× – 5×)
- Marcatori incroci visivi mostrano i livelli di stop
- Stop più stretti in bassa volatilità, più ampi in alta volatilità
4️⃣ LIVELLI MULTIPLI DI PRELIEVO (TP1 / TP2 / TP3)
- Tre obiettivi di profitto progressivi per scalare
- TP1 (1.5× ATR): Primo profitto parziale
- TP2 (2.5× ATR): Seconda uscita
- TP3 (4.0× ATR): Obiettivo finale o runner
- Linee tratteggiate con etichette sulla barra attuale
- Si allinea automaticamente con la direzione del trend
- Moltiplicatori completamente personalizzabili
5️⃣ LIVELLI DI SUPPORTO E RESISTENZA
- Rilevamento dinamico di S/R utilizzando estremi di prezzo
- Filtraggio di significato ponderato dall'ATR
- Periodo di retrospettiva regolabile (10–100 barre)
- Marcatori circolari per chiarezza visiva
- Aggiornamenti in tempo reale man mano che si formano nuovi massimi/minimi
6️⃣ CALCOLATORE DI GESTIONE DEL RISCHIO
- Calcolo della dimensione della posizione in tempo reale
- Basato sulla dimensione del conto, percentuale di rischio e distanza di stop ATR
- Formula: Dimensione della posizione = Importo di rischio ÷ Distanza di stop
- Esempio: $10,000 conto, 1% di rischio, $50 stop = 200 azioni
- Mostra la dimensione della posizione e il rischio in dollari direttamente sul grafico
- Garantisce un rischio consistente in tutti i trade
7️⃣ CLASSIFICA PERCENTILE ATR
- Mostra dove si colloca l'ATR attuale storicamente (0–100%)
- Sopra l'80%: Volatilità estremamente alta
- 20–80%: Volatilità normale
- Sotto il 20%: Volatilità estremamente bassa
- Periodo di retrospettiva regolabile (50–500 barre)
- Gli avvisi si attivano sopra il 90% e sotto il 10% delle estremità
- Aggiunge contesto a tutte le decisioni basate sul regime
8️⃣ PATRON DI CONTRAZIONE DELLA VOLATILITÀ
- Rileva una stretta consolidazione (compressione della volatilità)
- Richiede barre consecutive di bassa ATR
- Predefinito: 7 barre sotto il 50% dell'ATR medio
- Avviso triangolare giallo quando il modello si completa
- Spesso precede forti movimenti di breakout
- Funziona su tutti i timeframe
9️⃣ SEGNALE DI RILEVAZIONE DEL TREND
- Frecce su e giù al cambiamento di trend con ATR in aumento
- Combina la direzione del prezzo con la conferma della volatilità
- Filtri di lisciatura riducono segnali falsi
- Freccia verde per rialzista, freccia rossa per ribassista
🔟 SEGNALE DI BREAKOUT DELLA VOLATILITÀ
- Marcatori circolari quando l'ATR supera la soglia
- Soglia predefinita: 1.5× media ATR
- Indica un aumento dell'attività di mercato
- Può segnalare l'inizio di nuovi trend
🧠 IMPOSTAZIONI RACCOMANDATE PER STILE DI TRADING
Day Trading (1m–15m)
Lunghezza ATR: 14
Baseline Regime: 30
Moltiplicatore SL: 1.5–2.0
TP: 1.5 / 2.5 / 4.0
Rischio: 0.5–1%
Swing Trading (1H–4H)
Lunghezza ATR: 14
Baseline Regime: 50
Moltiplicatore SL: 2.0–2.5
TP: 2.0 / 3.5 / 6.0
Rischio: 1–2%
Trading di posizione (Giornaliero)
Lunghezza ATR: 14–21
Baseline Regime: 100
Moltiplicatore SL: 2.5–3.0
TP: 3.0 / 5.0 / 8.0
Rischio: 2–3%
Scalping (15s–5m)
Lunghezza ATR: 10
Baseline Regime: 20
Moltiplicatore SL: 1.0–1.5
TP: 1.0 / 1.5 / 2.5
Rischio: 0.5–1%
🧭 COME UTILIZZARE
1. Identifica l'attuale regime di volatilità
2. Aspetta la conferma di ingresso (breakout, frecce di trend, modelli di contrazione)
3. Imposta lo stop loss utilizzando livelli basati su ATR dinamici
4. Riduci le posizioni a TP1, TP2, TP3 o utilizza bande ATR
5. Utilizza il calcolatore di rischio per una dimensione delle posizioni consistente
6. Monitora i cambiamenti di regime e gestisci l'esposizione di conseguenza
🚨 SISTEMA DI AVVISI
Avvisi inclusi per breakout di volatilità, cambiamenti di trend, transizioni di regime, incroci delle bande ATR, completamento di modelli di contrazione e estremi percentili ATR.
Tutti gli avvisi sono completamente configurabili in TradingView.
🎨 GUIDA VISIVA
Colori di sfondo: Regimi di volatilità
Linee solide: bande ATR
Linee tratteggiate: Ultimi punti TP
Linee tratteggiate: livelli di take-profit
Marcatori incrociati: livelli di stop-loss
Cerchi: Supporto, resistenza e breakout
Freccie: Direzione del trend
Diamanti: Cambiamenti di regime
Triangoli: avvisi di contrazione
Etichette: informazioni sul regime, percentile ATR, dimensione della posizione
🛠️ PERSONALIZZAZIONE
- Attiva o disattiva qualsiasi funzione
- Regola tutte le soglie e i moltiplicatori
- Personalizza i colori
- Configura gli avvisi
- Imposta dimensione del conto e parametri di rischio
⚠️ NOTE IMPORTANTI
- Questo indicatore fornisce strumenti analitici, non segnali di trading
- Applica sempre una corretta gestione del rischio
- Backtest prima dell'uso dal vivo
- L'ATR si adatta alla volatilità, non alla direzione
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