Introduzione
Per diventare un trader di successo, è necessario imparare, essere emotivamente stabili, esercitarsi ed entrare nel mercato solo quando si è dotati delle conoscenze appropriate. Ciò che meglio ti prepara a questi prerequisiti è studiare come eseguire analisi tecniche e fondamentali. Se sei interessato allo scalping, al day trading o al trading a breve termine in generale, dovresti studiare l'analisi tecnica in dettaglio. L'analisi fondamentale dovrebbe essere il tuo obiettivo se il trading di swing, il trading di tendenza o il trading spot ti attraggono. La scelta di un indicatore o di una combinazione di molti è anche cruciale a questo riguardo. Di tutti quegli indicatori, il volume occupa un posto estremamente importante.
Cos'è l'Indicatore di Volume?
I dati di prezzo di qualsiasi moneta su un exchange mostrano le tue candele di prezzo così come le candele di volume. Queste candele rivelano quanto di un'attività è stata scambiata nel periodo di tempo selezionato e qual era il volume scambiato in $USDT, $USDC o qualsiasi coppia tu abbia scelto per te stesso. Queste candele sono cruciali in quanto indicano quanto interesse mostrano i trader nel muovere il prezzo. Un aumento di prezzo senza molto volume potrebbe non persistere a lungo poiché anche una leggera pressione di vendita potrebbe farlo scendere. Allo stesso modo, forti candele di volume rosse devono accompagnare un trend ribassista per confermare il vero slancio verso il basso.
Che cos'è il Volume-Weighted Average Price?
Potresti aver sentito e visto indicatori di media mobile (MA). Questi indicatori trovano semplicemente la combinazione dei prezzi di chiusura per l'intervallo di tempo selezionato e lo dividono per il valore dell'intervallo di tempo. Il VWAP (abbreviazione di prezzo medio ponderato per volume) dà la giusta importanza al fattore volume. Ad esempio, in una candela di un'ora se vedi 10 $BTC scambiati a $88,000, 5 $BTC a $87,500 e 15 $BTC a $88,200, il VWAP sarà più vicino a 88,200 perché il volume più grande dell'attività si è verificato a quel prezzo. Quindi, il prezzo medio ponderato per volume è un indicatore di analisi tecnica che fornisce il prezzo medio di un'attività ponderato per il volume scambiato in un intervallo di tempo specifico.
Come calcolare il VWAP
Alcune piattaforme di trading ti forniscono un indicatore VWAP integrato, ma nel caso in cui non lo trovi sulla tua, puoi facilmente calcolarlo usando una semplice matematica.
VWAP = (TP1×V1) +(TP2×V2) +(TP3×V3) +(TP4×V4) +(TP5×V5)
V1+V2+V3+V4+V5
TP (Prezzo Tipico) = (Alto + Basso + Chiusura) / 3
Poiché questo può essere troppo tedioso da capire a volte, possiamo semplificarlo riscrivendolo come segue:
VWAP = ∑ (Prezzo Tipico * Volume) / ∑ Volume
Dopo aver compreso la formula, i passaggi sono piuttosto semplici.
1. Supponiamo che tu voglia calcolare il VWAP per un intervallo di tempo di 5 minuti per un'operazione corta. Prima devi calcolare il prezzo tipico. Calcola semplicemente la somma del prezzo alto, basso e di chiusura della candela e dividila per 3.
2. Ora, moltiplica il prezzo tipico per il volume totale delle operazioni della candela. Puoi riferirti a questo valore come n1.
3. Dividi il valore di n1 con il volume totale delle operazioni fino a quel momento per trovare il prezzo medio ponderato per volume se desideri solo un'operazione di cinque minuti.
4. Devi trovare n2, n3, e così via se lo desideri. Per questo, aggiungi semplicemente tutti i valori di n e dividili per la somma dei valori di volume.
Sebbene questa spiegazione consideri l'intervallo di tempo di cinque minuti, non significa che non si possa utilizzare, o che sia inutile per altri intervalli di tempo.
Usi del VWAP nel Trading di Crypto
Il Volume-Weighted Average Price è un indicatore che rientra nella categoria degli strumenti di analisi tecnica, quindi funziona in modo simile alla media mobile, all'indice di forza relativa, ecc. Alcuni trader possono utilizzare il prezzo che attraversa la linea VWAP come segnale per entrare in un'operazione. Se il prezzo supera e va sopra il VWAP, possono entrare in una posizione lunga. Al contrario, se il prezzo supera e va sotto il VWAP, possono entrare in una posizione corta. Quindi, i trader considerano principalmente bullish che il prezzo di una moneta sia salito sopra il VWAP, e bearish che il prezzo sia sceso sotto.
Oltre a essere un indicatore per l'ingresso e l'uscita delle operazioni, il VWAP può anche essere utilizzato per identificare aree di liquidità. Questo può essere particolarmente utile per i trader istituzionali che cercano di eseguire ordini di grandi dimensioni. L'indicatore li aiuta a determinare i punti ideali di ingresso e uscita per grandi operazioni, il che può ridurre il loro impatto sul mercato.
Puoi giudicare l'efficienza di un'operazione osservando i punti di ingresso e uscita. Se il punto di ingresso è sotto la linea VWAP, l'operazione è buona e ha molto potenziale per fornire buoni ritorni al trader. Qualsiasi ingresso sopra la linea è improbabile che sia redditizio. Piuttosto, sarà molto probabilmente in perdita.
Rischi e Svantaggi
Una limitazione molto importante del VWAP risiede nella sua ridotta efficacia durante condizioni di mercato altamente volatile o guidate da notizie. Eventi improvvisi come annunci macroeconomici, notizie normative, interruzioni di scambio o grandi cascati di liquidazioni possono causare movimenti di prezzo improvvisi che invalidano le precedenti concentrazioni di volume. In tali situazioni, il prezzo può allontanarsi aggressivamente dal VWAP e non tornare verso di esso, rendendo l'indicatore inaffidabile come punto di riferimento per ingressi o uscite.
Sebbene non ci sia una barriera tecnica che ne ostacoli l'uso in operazioni lunghe, il VWAP è più adatto per operazioni a breve termine. Il suo valore risulta distorto se lo si applica a un'operazione che dura più di un giorno. La ragione è che, tra molti giorni considerati, si può avere un volume significativamente più alto. Il pesante volume di un giorno può dominare il calcolo e tirare il VWAP verso prezzi che non sono più rilevanti per il comportamento attuale del mercato, riducendo la sua utilità come benchmark di prezzo equo.
Inoltre, è un indicatore ritardato, quindi la sua efficacia deriva dai dati storici di prezzo e volume. Come altri indicatori ritardati, il suo uso in isolamento può essere rischioso. Gli indicatori leading di solito servono come segnali per la tendenza futura, ma gli indicatori lagging sono i segnali delle tendenze che si sono già stabilite. Pertanto, utilizzalo in combinazione con altri indicatori di analisi tecnica.
Conclusione
Il VWAP è un indicatore tecnico potente ma semplice che aiuta i trader a comprendere il vero prezzo medio di un'attività tenendo conto del volume. Quando utilizzato correttamente, può migliorare il timing delle operazioni, evidenziare le zone di liquidità e offrire un contesto prezioso per l'azione del prezzo. Tuttavia, come tutti gli indicatori ritardati, il VWAP funziona meglio quando combinato con altri strumenti tecnici e una solida gestione del rischio, specialmente nel mercato delle criptovalute in rapido movimento e volatile.
