Ho gestito un bot arb di stablecoin a cross valuta per un po', ruotando principalmente tra USDC, EURC e un paio di stabili del mercato asiatico quando i prezzi on-chain si allontanano dal FX reale. Il vantaggio è piccolo, ma c'è se agisci in fretta. Il problema erano sempre i feed. Tassi cattivi, aggiornamenti ritardati o rumore DEX che finge di essere 'il mercato'.
È lì che Apro ha sistemato le cose per me.
I feed forex di Apro non indovinano. Si ancorano a fonti FX reali, interbancarie, fissaggi delle banche centrali e fornitori di liquidità profonda, poi applicano la stessa logica di verifica e aggregazione che usano per le criptovalute. Quello che ottieni è un tasso di mercato medio reale, non un pool on-chain sottile che finge di essere EUR/USD.
Il mio bot osserva principalmente EUR/USD e alcuni paia asiatici. Prima di Apro, vedeva uno scostamento in un pool DEX con bassa liquidità, entrava e poi veniva punito quando il prezzo riprendeva perché l'oracle era obsoleto o distorto. È successo più volte. Da quando ho cambiato, il bot agisce solo quando il prezzo della stablecoin si discosta dal tasso di cambio reale, non da rumori casuali.
La settimana scorsa è stato un esempio chiaro. L'euro è salito forte dopo alcuni commenti della BCE. I pool EURC on-chain hanno avuto un ritardo significativo, rimanendo economici per ore. Il feed EUR/USD di Apro si è aggiornato in pochi minuti, ha riflettuto il movimento reale e ha attivato il mio bot per acquistare EURC contro USDC. La convergenza è avvenuta esattamente come doveva essere. Entrata e uscita, profitto pulito, nessun problema.
Da allora ho aggiunto USD/JPY e USD/SGD. Durante le ore asiatiche, la liquidità si assottiglia e si manifestano premi strani in quelle stablecoin. Con ancoraggi FX accurati, sono riuscito a stringere i limiti e a evitare attivazioni false. Il consumo di gas è diminuito. L'efficienza è aumentata.
Il modello push aiuta molto. Le coppie principali inviano aggiornamenti immediati quando i tassi superano il mio limite di deviazione. Le coppie più tranquille rimangono in pull, quindi non devo interrogare continuamente inutilmente. I costi sono rimasti bassi anche aggiungendo più coppie.
Ho anche testato sotto stress durante una voce di de-peg che ha colpito brevemente una valuta. Fonti retail si sono messe in subbuglio. Il feed di Apro ha ignorato il rumore, si è attenuto ai tassi interbancari e ha atteso la conferma. Il bot è rimasto fermo invece di inseguire un movimento falso che si sarebbe invertito violentemente.
Se stai facendo arbitraggio su stablecoin legate al dollaro con oracoli crittografici generici, stai fondamentalmente commerciando rumore. Stai combattendo la liquidità dei DEX invece di seguire i tassi di cambio reali. La suite FX di Apro ha finalmente fornito al mio bot un benchmark adeguato su cui lavorare.
Ora funziona da solo. Piccoli margini, vincite frequenti, nessun falso positivo che rovina il P&L. Nessun trade eroico, solo una convergenza costante basata su tassi reali.
Nel mercato di arbitraggio delle stablecoin, l'accuratezza del feed è il vantaggio. Finalmente questo ha reso il mio bot sentire come una strategia reale di FX invece di un gioco d'azzardo.
