🧪🌡Controllo della volatilità poiché abbiamo raggiunto il nuovo anno
• Il reset post-scadenza ha spinto la volatilità implicita ai minimi festivi, con le volatilità a 1 settimana ai minimi dal tardo settembre
• Il flusso dei trader sta tornando lentamente, principalmente attraverso posizioni long-vol al rialzo
• La curva della volatilità si sta sollevando, ma solo marginalmente
La volatilità implicita da 1 settimana a 6 mesi rimane strettamente concentrata tra il 43% e il 45%. Curva piatta, prezzi compressi.
🤔Sembra che il coinvolgimento stia tornando, non che la paura stia venendo ri-prezzata. La volatilità si sta risvegliando, ma è ancora economica rispetto alla storia recente.
