@Vanar $VANRY #Vanar La dimensione delle posizioni basate sulla perdita significa che la dimensione di ogni operazione è calcolata in base alla massima perdita possibile. In altre parole, prima di fare trading, si determina la massima perdita possibile e poi si decide la dimensione delle proprie operazioni in base a quella perdita.

Nel mio sistema di trading, credo che minimizzare il rischio sia più importante che massimizzare il profitto, poiché essere in grado di mantenere la redditività netta a lungo termine richiede che il capitale non subisca significative perdite. Basandomi su questo, lavoro continuamente per migliorare il tasso di vincita e il rapporto profitto-perdita per raggiungere l'obiettivo di massimizzare il profitto.

Supponendo che il mio capitale totale sia di 10000 yuan, ho impostato il mio limite di perdita massima per un singolo trimestre al 10%, il che significa un importo di perdita massima di 1000 yuan. Posso dividere questi 1000 yuan in 10 parti, ciascuna parte di 100 yuan, che serve come mia perdita massima per singola operazione. Da una prospettiva psicologica, mantenere la perdita per singola operazione tra l'1% e il 2% del capitale totale può aiutare a mantenere una buona mentalità di trading.

Dopo aver determinato la perdita massima per operazione, puoi quindi determinare il punto di ingresso e il punto di stop loss per l'asset selezionato, il che ti consente di calcolare il rapporto di stop loss (una volta impostato il punto di ingresso, puoi anche stimare il rapporto profitto-perdita, che credo dovrebbe essere generalmente maggiore di 1.5 per considerare l'apertura di una posizione).

Dimensione della posizione = Perdita massima per operazione / Rapporto di stop loss.

Ad esempio, se la perdita massima per operazione è di 100 yuan e il rapporto di stop loss è del 5%, quindi 100 / 0.05 = 2000 yuan, che calcola la dimensione della posizione per questo trade. Con un capitale di 10.000 yuan, questa posizione equivale al 20% del capitale.

Se questo trade alla fine genera un profitto, aggiungi metà del denaro guadagnato all'importo di perdita massima per il trimestre, il che serve sia a far crescere i profitti sia a bloccare alcuni dei guadagni.

Poi, all'inizio di ogni trimestre, tutti i fondi vengono ricalcolati.

Utilizzando il metodo di determinazione della posizione basato sulla perdita, troverai i benefici:

Il primo beneficio è che la tua perdita per operazione è predeterminata, quindi se vuoi migliorare la redditività, puoi solo cercare di ridurre il rapporto di stop loss il più possibile quando apri una posizione, il che significa aumentare il rapporto profitto-perdita. Entrare in punti più appropriati anziché aprire posizioni ciecamente.

Perché se il rapporto di stop loss è troppo grande, la posizione sarà inevitabilmente più leggera, rendendo il rapporto rischio-rendimento non vantaggioso. Questo spinge il tuo sistema di trading a ottimizzare continuamente i punti di ingresso; se la posizione non è adatta, è meglio non entrare piuttosto che agire ciecamente.

Il secondo beneficio è che per asset con diverse volatilità, la tolleranza al rischio è la stessa. Ad esempio, una altcoin altamente volatile e l'indice S&P 500 relativamente meno volatile hanno entrambi la stessa perdita massima per operazione, quindi la posizione per l'asset con minore volatilità sarà inevitabilmente più grande, mentre la posizione per l'asset con maggiore volatilità sarà relativamente più piccola.

Questo è applicabile anche al trading di contratti; basta includere la leva nella formula. Supponendo che la perdita massima per operazione sia ancora di 100 yuan, la leva è di 2 volte e il rapporto di stop loss è del 5%, quindi la dimensione della posizione = perdita massima per operazione / leva / rapporto di stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 yuan. Scoprirai che maggiore è la leva, minore è la dimensione della posizione. Sì, non uso mai alta leva perché mi concentro sul pensare al trading dalla prospettiva della perdita massima.

Parliamo delle considerazioni pratiche per determinare la posizione basata sulla perdita:

In primo luogo, l'attenzione al trading dovrebbe spostarsi sul miglioramento dei tassi di vincita e dei rapporti profitto-perdita, piuttosto che perseguire ciecamente grandi posizioni e bassi rapporti di stop loss.

Supponendo che il rapporto di stop loss sia solo del 2%, ma il tasso di vincita sia solo 1/10, il che significa che su 10 operazioni, 9 colpiscono lo stop loss, anche se la perdita per operazione è fissa, la perdita totale rimane grande. È come scommettere che una di quelle operazioni darà un rapporto profitto-perdita molto elevato. Inoltre, questo metodo colpirà frequentemente gli stop loss, il che può avere un impatto psicologico significativo sul trading.

In secondo luogo, cosa fare se ci sono più perdite consecutive in un singolo trimestre? Un modo è ridurre attivamente la tua frequenza di trading e riesaminare le ragioni per i bassi tassi di vincita nelle operazioni passate; un altro modo è dividere l'importo di perdita rimanente in modo più fine, riducendo la perdita massima per operazione, consentendo più opportunità di trading (anche se la dimensione della posizione corrispondente diminuirà).

In terzo luogo, cosa succede se l'importo di perdita massima per un singolo trimestre è esaurito? Il mio suggerimento è di lasciare temporaneamente il mercato, concentrarsi sul miglioramento delle abilità interne, migliorare la propria comprensione e il sistema di trading, riesaminare le operazioni passate, leggere libri o prendersi una pausa per cambiare umore. Rientrare nel mercato nel trimestre successivo. A volte scegliere di non fare trading è molto meglio che fare trading.

In quarto luogo, la perdita massima per un singolo trimestre, che questo periodo sia un singolo trimestre, un singolo mese o un semestre, è determinata dalle abitudini di trading di ciascuna persona. In generale, maggiore è il periodo di tempo, maggiore può essere aumentato il rapporto di perdita massima, e viceversa.

Tutti i parametri sopra possono essere regolati in modo flessibile; la chiave è trovare parametri che si allineano con le tue abitudini e ritmo di trading, e poi eseguirli in modo decisivo.