@Dusk $DUSK #Dusk La dimensione basata sulla perdita significa che la dimensione di ciascun trade è calcolata in base alla massima perdita possibile. In altre parole, prima di fare trading, determini la massima perdita possibile e poi decidi la dimensione delle tue operazioni in base a quella perdita.
Nel mio sistema di trading, credo che minimizzare il rischio sia più importante che massimizzare il profitto, poiché essere in grado di mantenere una redditività netta a lungo termine richiede che il capitale non subisca drawdown significativi. Basandomi su questo, lavoro continuamente per migliorare il tasso di vincita e il rapporto profitto-perdita per raggiungere l'obiettivo di massimizzare il profitto.
Supponendo che il mio capitale totale sia 10000 yuan, imposto il mio limite massimo di perdita per un singolo trimestre al 10%, il che significa un importo massimo di perdita di 1000 yuan. Posso dividere questi 1000 yuan in 10 parti, ciascuna parte di 100 yuan, che serve come la mia perdita massima per singolo scambio. Da una prospettiva psicologica, mantenere la perdita per singolo scambio tra l'1% e il 2% del capitale totale può aiutare a mantenere una buona mentalità di trading.
Dopo aver determinato la perdita massima per scambio, puoi poi determinare il punto di ingresso e il punto di stop loss per l'asset selezionato, il che ti consente di calcolare il rapporto di stop loss (una volta impostato il punto di ingresso, puoi anche stimare il rapporto profitto-perdita, che credo dovrebbe generalmente essere maggiore di 1,5 per considerare l'apertura di una posizione).
Dimensione della posizione = Perdita massima per scambio / Rapporto di stop loss.
Ad esempio, se la perdita massima per scambio è 100 yuan e il rapporto di stop loss è 5%, allora 100 / 0.05 = 2000 yuan, che calcola la dimensione della posizione per questo scambio. Con un capitale di 10.000 yuan, questa posizione è equivalente al 20% del capitale.
Se questo scambio alla fine genera un profitto, aggiungi metà del denaro guadagnato all'importo massimo di perdita per il trimestre, che serve sia a far crescere i profitti sia a garantire alcuni dei guadagni.
Quindi all'inizio di ogni trimestre, tutti i fondi vengono ricalcolati.
Utilizzando il metodo di determinazione della posizione basato sulla perdita, scoprirai i benefici:
Il primo vantaggio è che la tua perdita per scambio è predeterminata, quindi se vuoi migliorare la redditività, puoi solo cercare di ridurre il più possibile il rapporto di stop loss quando apri una posizione, il che significa aumentare il rapporto profitto-perdita. Entrare in punti più appropriati piuttosto che aprire posizioni ciecamente.
Perché se il rapporto di stop loss è troppo grande, la posizione sarà inevitabilmente più leggera, rendendo il rapporto rischio-rendimento non conveniente. Questo spinge il tuo sistema di trading a ottimizzare continuamente i punti di ingresso; se la posizione non è adatta, è meglio non entrare piuttosto che agire ciecamente.
Il secondo vantaggio è che per asset con diverse volatilità, la tolleranza al rischio è la stessa. Ad esempio, un altcoin altamente volatile e l'indice S&P 500 relativamente meno volatile hanno entrambi la stessa perdita massima per scambio, quindi la posizione per l'asset con minore volatilità sarà inevitabilmente più grande, mentre la posizione per l'asset con maggiore volatilità sarà relativamente più piccola.
Questo è applicabile anche al trading di contratti; basta includere la leva nella formula. Supponendo che la perdita massima per scambio sia ancora 100 yuan, la leva è 2 volte, e il rapporto di stop loss è 5%, quindi dimensione della posizione = perdita massima per scambio / leva / rapporto di stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 yuan. Scoprirai che maggiore è la leva, più piccola è la dimensione della posizione. Sì, non uso mai alta leva perché preferisco pensare al trading dalla prospettiva della perdita massima.
Parliamo delle considerazioni pratiche nella determinazione della posizione in base alla perdita:
Per prima cosa, l'attenzione del trading dovrebbe spostarsi sul miglioramento dei tassi di vincita e dei rapporti profitto-perdita, piuttosto che perseguire ciecamente grandi posizioni e bassi rapporti di stop loss.
Supponendo che il rapporto di stop loss sia solo del 2%, ma il tasso di vincita sia solo 1/10, il che significa che su 10 scambi, 9 colpiscono lo stop loss, anche se la perdita per scambio è fissa, la perdita totale rimane grande. È simile a scommettere che uno di quegli scambi genererà un rapporto profitto-perdita molto elevato. Inoltre, questo metodo colpirà frequentemente gli stop loss, il che può avere un impatto psicologico significativo sul trading.
Secondo, cosa fare se ci sono più perdite consecutive in un singolo trimestre? Un modo è ridurre attivamente la frequenza di trading e rivedere le ragioni dei bassi tassi di vincita nei precedenti scambi; un altro modo è dividere ulteriormente l'importo di perdita rimanente, riducendo la perdita massima per scambio, consentendo più opportunità di trading (anche se la corrispondente dimensione della posizione diminuirà).
Terzo, cosa succede se l'importo massimo di perdita per un singolo trimestre è esaurito? Il mio suggerimento è di lasciare temporaneamente il mercato, concentrarsi sul miglioramento delle abilità interne, migliorare la propria comprensione e il sistema di trading, rivedere gli scambi passati, leggere libri o prendersi una pausa per cambiare umore. Rientrare nel mercato nel prossimo trimestre. A volte scegliere di non negoziare è molto meglio che negoziare.
Quarto, la perdita massima per un singolo trimestre, che questo periodo sia un singolo trimestre, un singolo mese o sei mesi, è determinata dalle abitudini di trading di ciascuna persona. In generale, più lungo è il periodo di tempo, maggiore può essere il rapporto di perdita massima e viceversa.
Tutti i parametri sopra possono essere regolati in modo flessibile; la chiave è trovare parametri che si allineano con le tue abitudini e ritmo di trading, e poi eseguirli in modo deciso.