@Walrus 🦭/acc $WAL $WAL #walrus La dimensione delle posizioni basata sulle perdite significa che la dimensione di ogni operazione è calcolata in base alla massima perdita possibile. In altre parole, prima di fare trading, si determina la massima perdita possibile e poi si decide la dimensione delle proprie operazioni in base a quella perdita.
Nel mio sistema di trading, credo che minimizzare il rischio sia più importante che massimizzare il profitto, poiché essere in grado di mantenere una redditività netta a lungo termine richiede che il capitale non subisca significativi drawdown. Basandomi su questo, lavoro continuamente per migliorare il tasso di vincita e il rapporto profitto/perdita per raggiungere l'obiettivo di massimizzare il profitto.
Supponendo che il mio capitale totale sia di 10000 yuan, imposto il mio limite di perdita massima per un singolo trimestre al 10%, il che significa un importo di perdita massima di 1000 yuan. Posso dividere questi 1000 yuan in 10 parti, ogni parte di 100 yuan, che serve come mia perdita massima per singola operazione. Da una prospettiva psicologica, mantenere la perdita per singola operazione tra l'1% e il 2% del capitale totale può aiutare a mantenere una buona mentalità di trading.
Dopo aver determinato la perdita massima per operazione, puoi quindi determinare il punto di ingresso e il punto di stop loss per l'asset selezionato, il che ti consente di calcolare il rapporto di stop loss (una volta impostato il punto di ingresso, puoi anche stimare il rapporto di profitto-perdita, che credo dovrebbe generalmente essere superiore a 1.5 per considerare l'apertura di una posizione).
Dimensione della posizione = Perdita massima per operazione / Rapporto di stop loss.
Ad esempio, se la perdita massima per operazione è di 100 yuan e il rapporto di stop loss è del 5%, allora 100 / 0.05 = 2000 yuan, il che calcola la dimensione della posizione per questa operazione. Con un capitale di 10.000 yuan, questa posizione equivale al 20% del capitale.
Se questa operazione alla fine genera un profitto, aggiungi metà del denaro guadagnato all'importo di perdita massima per il trimestre, il che serve sia a far crescere i profitti che a bloccare alcuni dei guadagni.
Poi all'inizio di ogni trimestre, tutti i fondi vengono ricalcolati.
Utilizzando il metodo di determinazione della posizione basato sulla perdita, troverai i vantaggi:
Il primo vantaggio è che la tua perdita per operazione è predeterminata, quindi se vuoi migliorare la redditività, puoi solo cercare di ridurre il rapporto di stop loss il più possibile quando apri una posizione, il che significa aumentare il rapporto di profitto-perdita. Entrare in punti più appropriati piuttosto che aprire posizioni alla cieca.
Perché se il rapporto di stop loss è troppo grande, la posizione sarà inevitabilmente più leggera, rendendo il rapporto rischio-rendimento poco conveniente. Questo spinge il tuo sistema di trading a ottimizzare continuamente i punti di ingresso; se la posizione non è adatta, è meglio non entrare piuttosto che agire alla cieca.
Il secondo vantaggio è che per asset con diverse volatilità, la tolleranza al rischio è la stessa. Ad esempio, un altcoin altamente volatile e l'indice S&P 500 relativamente meno volatile hanno entrambi la stessa perdita massima per operazione, quindi la posizione per l'asset con minore volatilità sarà inevitabilmente maggiore, mentre la posizione per l'asset con maggiore volatilità sarà relativamente minore.
Questo è applicabile anche al trading di contratti; basta includere la leva nella formula. Supponendo che la perdita massima per operazione sia ancora 100 yuan, la leva è 2 volte, e il rapporto di stop loss è del 5%, quindi la dimensione della posizione = perdita massima per operazione / leva / rapporto di stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 yuan. Scoprirai che maggiore è la leva, minore è la dimensione della posizione. Sì, non uso mai alta leva perché do priorità a pensare al trading dalla prospettiva della perdita massima.
Parliamo delle considerazioni pratiche per determinare la posizione basata sulla perdita:
Primo, il focus del trading dovrebbe spostarsi sul miglioramento dei tassi di vincita e dei rapporti profitto-perdita, piuttosto che perseguire alla cieca grandi posizioni e bassi rapporti di stop loss.
Assumendo che il rapporto di stop loss sia solo del 2%, ma il tasso di vincita sia solo 1/10, il che significa che su 10 operazioni, 9 colpiscono lo stop loss, anche se la perdita per operazione è fissa, la perdita totale rimane grande. È simile a scommettere che una di quelle operazioni genererà un rapporto di profitto-perdita molto alto. Inoltre, questo metodo colpirà frequentemente gli stop loss, il che può avere un impatto psicologico significativo sul trading.
Secondo, cosa fare se ci sono più perdite consecutive in un singolo trimestre? Un modo è ridurre attivamente la tua frequenza di trading e rivedere le ragioni per i bassi tassi di vincita nelle operazioni passate; un altro modo è dividere l'importo di perdita rimanente in modo più fine, riducendo la perdita massima per operazione, consentendo più opportunità di trading (anche se la corrispondente dimensione della posizione diminuirà anche).
Terzo, cosa succede se l'importo di perdita massima per un singolo trimestre è esaurito? Il mio suggerimento è di lasciare temporaneamente il mercato, concentrarti sul miglioramento delle abilità interne, aumentare la tua comprensione e il tuo sistema di trading, rivedere le operazioni passate, leggere libri o fare una pausa per cambiare il tuo umore. Rientra nel mercato nel trimestre successivo. A volte scegliere di non fare trading è molto meglio che fare trading.
Quarto, la perdita massima per un singolo trimestre, sia che questo periodo sia un singolo trimestre, un singolo mese o mezzo anno, è determinata dalle abitudini di trading di ciascuna persona. In generale, più lungo è il periodo di tempo, maggiore può essere aumentato il rapporto di perdita massima, e viceversa.
Tutti i parametri sopra possono essere regolati in modo flessibile; la chiave è trovare parametri che si allineano con le tue abitudini e ritmo di trading, e poi eseguirli decisamente.