Strategia della griglia spot
1. Cos'è la strategia della griglia spot?
La strategia della griglia spot è una strategia automatizzata che esegue l'acquisto a basso e la vendita a alto in una fascia di prezzo specifica. Gli utenti devono solo impostare il prezzo più alto e il prezzo più basso nell'intervallo, determinare il numero di griglie da suddividere e quindi avviare l'esecuzione. strategia; Se necessario, puoi anche impostare le condizioni di attivazione in anticipo Quando le condizioni di mercato raggiungono le condizioni di attivazione, la strategia inizierà automaticamente a funzionare.
La strategia calcolerà il prezzo di acquisto a basso e di vendita a alto in ciascuna piccola griglia, inserendo automaticamente gli ordini e, mentre il mercato fluttua, continuerà ad acquistare a basso e a vendere a alto per guadagnare profitti dalle fluttuazioni dei prezzi.
2. Scenari in cui è applicabile la griglia spot
Il nucleo della griglia spot è "vendere a prezzo alto, acquistare a prezzo basso e arbitrare con shock", quindi questa strategia è molto adatta per condizioni di mercato volatili e mercati volatili in rialzo. Se il mercato scende, porterà un corrispondente rischio di perdita.
Ad esempio, ETH ha toccato un minimo di 881 dollari il 19 giugno 2022, per poi continuare a rimbalzare fortemente, raggiungendo circa 1.280 dollari il 26 giugno. Il forte rimbalzo dopo il continuo crollo potrebbe indicare che il mercato a breve termine potrebbe subire un'ondata di shock . È qui che possono essere utilizzate le strategie della griglia spot.
È possibile impostare i punti massimo e minimo di questo rimbalzo, ad esempio 900–1250, come prezzo massimo e minimo dell'intervallo della griglia. La bisettrice del mercato predefinita è una linea della griglia. Si può vedere che se una transazione sulla griglia viene creata il 26 giugno, il prezzo supererà il prezzo più alto della griglia intorno al 18 luglio. Durante queste tre settimane di condizioni di mercato volatili, questa strategia. puoi ottenere due ondate da I guadagni derivanti da guadagni di $ 1.000–$ 1.250 sono davvero impressionanti.
3. Passaggi per la creazione della griglia di spot, parametri correlati ed esempi didattici
3.1 Passaggi di creazione
(1) Dopo essere entrati nell'exchange okx, seleziona "Modalità di trading strategico" nella pagina "Trading", quindi fai clic su Crea griglia e seleziona la griglia spot.
(2) Inserisci i parametri nella pagina delle transazioni o utilizza i parametri intelligenti, quindi conferma l'importo dell'investimento per creare una griglia. (I fondi investiti dopo la creazione della griglia verranno isolati dal conto di trading e utilizzati in modo indipendente nella strategia della griglia)
(3) Dopo la creazione, puoi visualizzare e gestire la strategia della griglia in "Strategia" nella parte inferiore della pagina di trading.
(4) Durante il funzionamento della strategia, il reddito generato dall'arbitraggio della rete può essere ritirato in qualsiasi momento o la rete può essere fermata.
3.2 Termini e parametri correlati alla strategia di rete
Due modalità di creazione:
Creazione manuale: imposta parametri e condizioni di attivazione in base al tuo giudizio sull'intervallo del mercato volatile. Attualmente, la strategia della griglia spot Ouyi può impostare due tipi di attivazione: attivazione del prezzo e attivazione dell'indicatore tecnico RSI.
Creazione intelligente: utilizza direttamente i parametri della strategia di rete consigliati dal sistema in modo intelligente. (La logica dei parametri consigliati è: dopo aver effettuato un test retrospettivo del mercato per 7 giorni, combinato con algoritmi intelligenti per consigliare parametri adatti al mercato recente)
Parametri specifici della griglia:
Prezzo più basso dell'intervallo: quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo più basso dell'intervallo, la strategia non eseguirà più gli ordini.
Prezzo più alto dell'intervallo: quando il prezzo di mercato è superiore al prezzo più alto dell'intervallo, la strategia non eseguirà più gli ordini.
Numero di griglie: il numero di griglie rappresenta il numero di piccoli intervalli di ordini in sospeso divisi nell'intervallo di shock. Ad esempio, l'intervallo 100-400, la differenza uguale e la griglia numero 3 sono divisi in tre griglie: 100-200, 200-300 e 300-400.
Valuta di input: gli utenti possono scegliere se investire nella valuta della transazione o nella valuta dei prezzi oppure investire in entrambe le valute.
Importo investito: l'importo di ciascuna valuta investito nella strategia della griglia. Tra questi, l'importo massimo disponibile di ciascuna valuta è pari all'importo massimo trasferibile di quella valuta attualmente nel conto di trading.
Griglia delle differenze uguali: la differenza tra i prezzi di ciascuno dei due ordini adiacenti è uguale (ad esempio, 1, 2, 3, 4).
Griglia con rapporto uguale: il rapporto tra il prezzo di ciascuno dei due ordini pendenti adiacenti è uguale (ad esempio, 1, 2, 4, 8).
Sposta la griglia (facoltativo): la griglia si muove verso l'alto o verso il basso con il prezzo e imposta il prezzo in modo che smetta di muoversi verso l'alto o verso il basso.
Condizioni di trigger/condizioni di stop: trigger/stop immediato, trigger del prezzo, trigger RSI, segnale TradingView.
Prezzo take-profit: quando il prezzo della valuta sale a questo prezzo, la strategia si ferma automaticamente e vende il posto occupato.
Prezzo stop loss: quando il prezzo della valuta scende a questo prezzo, la strategia si ferma automaticamente e vende lo spot occupato.
3.3 Esempio didattico (prendendo come esempio la coppia di trading BTC/USDT)
Impostazione dei parametri
Prezzo più basso della gamma: 50.000 USDT
Prezzo più alto della gamma: 100.000 USDT
Numero di griglie: 50
Modalità griglia: differenza uguale
Importo dell'investimento: 5000USDT
Sposta griglia: sposta verso il basso
Condizione di attivazione: attivazione immediata
Il prezzo BTC/USDT al momento della creazione della strategia era: 60.100 USDT
corsa strategica
La prima fase - ordine pendente iniziale: il sistema calcolerà il prezzo di ciascun livello della strategia come 50.000, 51.000, 52.000...98.000, 99.000, 100.000, quindi inserirà l'ordine di acquisto a questi prezzi se la profondità del mercato lo è bene, l'ordine pendente dopo l'apertura della strategia La situazione è che ci sono ordini di acquisto a ogni prezzo compreso tra 50.000 e 60.000 e ordini di vendita a ogni prezzo compreso tra 62.000 e 100.000.
La seconda fase: operazione strategica: se il prezzo di mercato scende al di sotto di 60.000, l'ordine di acquisto in questa posizione verrà completato (acquisto a basso) e il programma inserirà automaticamente un ordine di vendita (vendita a alto) nella posizione corrispondente sopra la piccola griglia di 60.000-61.000 (ovvero il prezzo di 61.000). Se il prezzo aumenta, un ordine di acquisto verrà inserito nella posizione inferiore corrispondente dopo il completamento dell'ordine di vendita.
In questo modo, effettuando ciclicamente ordini e completando transazioni in base alle fluttuazioni del mercato, puoi guadagnare continuamente profitti dalle fluttuazioni del mercato volatile.
La terza fase - aggiustamento della strategia: quando il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo più basso di 50.000 nell'intervallo, la griglia di aggiustamento automatico si sposta verso il basso e l'intervallo si espande, ovvero viene effettuato un ordine a 49.000. Se il mercato continua a scendere, ripeterà automaticamente il movimento verso il basso della griglia e inserirà ordini pendenti a 48.000 o anche meno fino al raggiungimento del prezzo stop o allo stop loss e all'interruzione della strategia.
4. Precauzioni
1. La griglia spot non è onnipotente ed è adatta solo per condizioni di mercato volatili. Una volta che si verifica un mercato unilaterale, come un aumento unilaterale e esce dal bordo superiore dell'intervallo della griglia, si verificherà un deficit, ovvero il deficit. il successivo rialzo del mercato verrà mancato; si verificherà un calo unilaterale, se scende al di sotto del bordo più basso dell'intervallo della griglia, una posizione completa verrà bloccata. Se il prezzo esce dall'intervallo della griglia, la strategia interromperà automaticamente l'esecuzione. Pertanto, si consiglia di impostare uno stop-profit e uno stop-loss quando si crea una strategia.
Take-profit/stop-loss significa che quando l'ultimo prezzo sale al di sopra del prezzo di take-profit, o l'ultimo prezzo scende al di sopra del prezzo di stop-loss, la strategia della griglia si interrompe e il sistema vende automaticamente la valuta sottostante e restituisce tutti gli asset al trading manuale - pieno nei fondi di magazzino.
2. I fondi investiti dopo la creazione della rete verranno isolati dal conto di trading e utilizzati in modo indipendente nella strategia della rete. Pertanto, gli utenti devono prestare attenzione ai rischi che comporta la posizione complessiva nel conto di trading dopo che i fondi sono stati trasferiti.
3. Quando la strategia viene interrotta dopo l'attivazione dello stop-profit e dello stop-loss o quando viene interrotta manualmente, la valuta della transazione verrà venduta al prezzo di mercato se il sistema di controllo del rischio determina che porterà rischi al mercato , la vendita della valuta potrebbe fallire e l'utente può decidere se continuare a vendere le monete manualmente.
4. Se la valuta incontra situazioni anomale imprevedibili come sospensione o delisting durante il funzionamento della strategia di griglia, la strategia di griglia si interromperà automaticamente.
5. Riepilogo finale:
Aggiornato il 7 aprile 2024
Strategia della rete contrattuale
Riassumere:
Perché utilizzare la griglia dei contratti?
Per amplificare i profitti, puoi aggiungere la leva finanziaria
I profitti possono essere realizzati anche nei mercati in calo
1. Cos’è una strategia di rete contrattuale?
La strategia della griglia del contratto è una strategia automatizzata per la negoziazione di contratti acquistando a basso e vendendo a alto in una fascia di prezzo specifica. Gli utenti devono solo impostare i prezzi più alti e più bassi nell'intervallo, determinare il numero di griglie da suddividere e quindi iniziare a correre. Strategia. La strategia calcolerà il prezzo di acquisto a basso e di vendita a alto per ogni piccola griglia, inserendo automaticamente gli ordini e, man mano che il mercato fluttua, acquisterà continuamente a basso e venderà a alto o venderà a alto e comprerà a basso per guadagnare profitti dalle fluttuazioni dei prezzi. La griglia dei contratti attualmente supporta i contratti USDT di tutte le valute e in futuro supporterà i contratti basati sulla valuta.
Rispetto alla griglia spot, la griglia contrattuale presenta due segni importanti:
1. Se hai una tendenza lungo-corto, puoi fare solo long, solo short o sia long che short entro un intervallo. Se l'utente si aspetta che il mercato dei futures possa fluttuare verso l'alto e vuole fare un arbitraggio lungo, può utilizzare la griglia lunga; se si aspetta che il mercato dei futures fluttuerà verso il basso e vuole continuare l'arbitraggio corto all'interno dell'intervallo, può usare la griglia corta; griglia; ovviamente, se la direzione prevista non è chiara, il prezzo può fluttuare attorno a un centro, quindi è possibile utilizzare una strategia neutrale.
2. È possibile aggiungere un determinato fattore di leva ai fondi totali della griglia contrattuale per espandere il tasso di utilizzo dei fondi. Sebbene la leva finanziaria sia aumentata, i fondi sono suddivisi in tanti piccoli ordini a griglia e il rischio del conto è controllabile anche se la posizione non è piena.
2. Scenari in cui è applicabile la rete contrattuale
Poiché i contratti possono essere abbreviati, la griglia contrattuale ha due strategie in più rispetto alla griglia spot: griglia corta e griglia neutra.
Crea più griglie:
Cortocircuitare la griglia:
Griglia Neutrale:
Gli utenti possono scegliere una griglia con attributi appropriati in base al loro giudizio sulle specifiche condizioni di mercato.
3. Fasi di creazione della griglia del contratto, parametri correlati ed esempi didattici
1. Passaggi di creazione:
(1) Dopo aver effettuato l'accesso al PC o all'APP di OKX, seleziona "Modalità di trading strategico" nella pagina "Trading" (nell'angolo in alto a sinistra per PC, nell'angolo in alto a destra per APP), quindi seleziona la griglia dei contratti.
(2) Inserisci i parametri nella pagina delle transazioni o utilizza i parametri intelligenti, quindi conferma l'importo dell'investimento per creare la griglia. (I fondi investiti dopo la creazione della griglia verranno isolati dal conto di trading e utilizzati in modo indipendente nella strategia della griglia)
(3) Dopo la creazione, puoi visualizzare e gestire la strategia della griglia in "Strategia" nella parte inferiore della pagina di trading.
(4) I profitti della griglia generati dall'arbitraggio della griglia durante l'operazione di strategia fungeranno automaticamente da margine della strategia. Gli utenti possono interrompere la strategia in qualsiasi momento e tutti i profitti verranno automaticamente trasferiti sul conto di trading quando la strategia viene interrotta.
2. Termini e parametri correlati alla strategia di rete:
Due modalità di creazione:
Creazione manuale: imposta i parametri in base al tuo giudizio sulla gamma del mercato volatile.
Creazione intelligente: utilizza direttamente i parametri della strategia di rete consigliati dal sistema in modo intelligente. (La logica dei parametri consigliati è: dopo aver effettuato un test retrospettivo del mercato per 7 giorni, combinato con algoritmi intelligenti per consigliare parametri adatti al mercato recente)
Spiegazione dei parametri quando si effettuano ordini sulla griglia:
Prezzo più basso dell'intervallo: quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo più basso dell'intervallo, la strategia non eseguirà più gli ordini.
Prezzo più alto dell'intervallo: quando il prezzo di mercato è superiore al prezzo più alto dell'intervallo, la strategia non eseguirà più gli ordini.
Numero di griglie: il numero di griglie rappresenta il numero di piccoli intervalli di ordini in sospeso divisi nell'intervallo di shock. Ad esempio, l'intervallo 100-400, la differenza uguale e la griglia numero 3 sono divisi in tre piccoli intervalli: 100-200, 200-300 e 300-400.
Leva finanziaria: il multiplo della leva finanziaria utilizzato quando si negoziano i contratti nella strategia. La leva massima attualmente consentita è 50x.
Deposito: la quantità di valuta investita nella strategia della griglia. L'importo massimo disponibile è pari all'importo massimo trasferibile della valuta attualmente presente nel conto di trading.
Griglia delle differenze uguali: la differenza tra i prezzi di ciascuno dei due ordini adiacenti è uguale (ad esempio, 1, 2, 3, 4)
Griglia con rapporto uguale: il rapporto tra il prezzo di ciascuno dei due ordini pendenti adiacenti è uguale (ad esempio, 1, 2, 4, 8)
Prezzo take profit/stop loss: quando il prezzo di mercato raggiunge questo prezzo, la strategia si fermerà automaticamente e chiuderà la posizione al prezzo di mercato.
L'opzione se aprire una posizione inferiore all'avvio della strategia: Quando viene avviata la strategia, è possibile scegliere se aprire una posizione inferiore. Ad esempio: se apri una griglia lunga e scegli di aprire una posizione inferiore, verrà aperta in anticipo una posizione superiore al prezzo di mercato corrente. Quando il prezzo aumenta, puoi chiudere la posizione lunga e realizzare un profitto. Lo stesso vale per il cortocircuito.
Importo totale: la dimensione dei fondi disponibili dopo aver utilizzato la leva finanziaria, importo totale = margine di investimento * leva finanziaria.
Prezzo di liquidazione stimato per posizioni lunghe: presupponendo che tutti gli ordini lunghi nella griglia vengano eseguiti, il prezzo di liquidazione stimato quando viene aperto il numero massimo di posizioni lunghe.
Prezzo di liquidazione stimato per posizioni corte: presupponendo che tutti gli ordini corti nella griglia siano eseguiti, il prezzo di liquidazione stimato quando viene aperto il numero massimo di posizioni corte.
(Parametri dell'ordine) Prezzo di liquidazione stimato: l'effettivo prezzo di liquidazione stimato della posizione attualmente detenuta.
(Parametro dell'ordine) Leva effettiva: misura il rischio di leva effettiva della posizione corrente = valore del capitale del conto posizione/strategia.
3. Esempio di insegnamento (prendendo come esempio il contratto BTCUSDT)
Impostazione dei parametri
Proprietà griglia: crea più griglie
Prezzo più basso della gamma: 50.000 USDT
Prezzo più alto della gamma: 100.000 USDT
Numero di griglie: 50
Modalità griglia: differenza uguale
Leva: 2x
Importo dell'investimento: 5000USDT
Se aprire una posizione inferiore: sì
Il prezzo BTC/USDT al momento della creazione della strategia era: 60100USDT
corsa strategica
La prima fase - ordine pendente iniziale: il sistema calcolerà il prezzo di ciascun livello della strategia come 50000, 51000, 52000...98000, 99000, 100000, quindi inserirà un ordine di acquisto di apertura con una leva doppia a questi prezzi. Se la profondità del mercato è buona, per aprire una posizione verranno eseguiti ordini di acquisto superiori al prezzo di mercato, quindi un ordine di vendita di chiusura verrà inserito in una posizione più alta.
Pertanto, la situazione degli ordini pendenti dopo l'attivazione della strategia prevede che vi siano ordini di acquisto aperti a ciascun prezzo compreso tra 50.000 e 60.000.
La seconda fase - operazione strategica: se il prezzo di mercato scende al di sotto di 60.000, l'ordine di acquisto in questa posizione verrà completato e il programma inserirà automaticamente un ordine di vendita nella corrispondente posizione superiore della piccola griglia 60.000-61.000 (vale a dire, la prezzo 61.000). Se il prezzo aumenta, un ordine di acquisto verrà inserito nella posizione inferiore corrispondente dopo il completamento dell'ordine di vendita.
In questo modo, effettuando ciclicamente ordini e completando transazioni in base alle fluttuazioni del mercato, puoi guadagnare continuamente profitti dalle fluttuazioni del mercato volatile.
4. Precauzioni
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Poiché la rete contrattuale è una strategia di rete a leva, esiste il rischio di liquidazione.
Assicurati di prestare attenzione al prezzo di liquidazione in qualsiasi momento e di fermare le perdite in tempo!
1. Dopo che il prezzo di mercato supera il prezzo più alto/minimo dell'intervallo della griglia, il programma non continuerà più l'operazione. Se il prezzo continua a muoversi unilateralmente e non ritorna all'intervallo della griglia, la posizione detenuta in questo momento potrebbe risentirne perdite fluttuanti e persino il rischio di liquidazione. Pertanto, si consiglia di fissare i prezzi di stop loss su posizioni ragionevoli sui lati superiore e inferiore della griglia per arrestare le perdite in tempo.
2. I fondi investiti dopo la creazione della rete verranno isolati dal conto di trading e utilizzati in modo indipendente nella strategia della rete. Pertanto, gli utenti devono prestare attenzione ai rischi che comporta la posizione complessiva nel conto di trading dopo il trasferimento dei fondi.
3. Se durante il funzionamento della strategia della griglia, la valuta incontra situazioni anomale imprevedibili come la sospensione o il delisting, la strategia della griglia si interromperà automaticamente.
4. Dopo aver creato la griglia del contratto, se il margine è insufficiente per pagare la commissione di finanziamento o l'ordine non può essere effettuato a causa di eccessive perdite fluttuanti sulle posizioni, la strategia della griglia verrà interrotta dal controllo del rischio del sistema. Si prega di aumentare il margine di tempo per mantenere la rete in funzione normalmente.
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