USDⓈ-M фьючерстік торлық трейдингте жоғарылау трейлингі және төмендеу трейлингі функцияларын қалай қолдануға болады?

1. Торлық трейдинг тапсырысын орналастырғанда жоғарылау немесе төмендеу трейлингін қосуға болады. Бұл функцияны қосу үшін [Жоғарылау трейлингі] немесе [Төмендеу трейлингі] жанына құсбелгі қойыңыз.

2. [Жоғарылау трейлингі] жанына құсбелгі қойған соң тор қозғалысы жоғарылауын тоқтататын шекті бағаны орнату керек. Жоғарылау трейлингі шегінің бағасы жоғарғы баға шегінен жоғары, ал бейтарап тор үшін трейлинг шегінің бағасы мен жоғарғы стоп бағасынан, ұзақ тор үшін тейк-профит бағасынан, қысқа тор үшін стоп-лосс бағасынан төмен болуы тиіс (егер орнатылған болса).

Сол сияқты, [Төмендеу трейлингі] жанына құсбелгі қойған соң тор төмендеуін тоқтататын төмендеу трейлингі шегін орнату қажет. Бұл шек төмендеу трейлингі қосылғанда төменгі баға шегінен төмен болуы тиіс. Төмендеу трейлингі бағасы бейтарап тор үшін төменгі стоп бағасынан, ұзақ тор үшін стоп-лосс бағасынан, қысқа тор үшін тейк-профит бағасынан жоғары болуы тиіс (егер орнатылған болса).

Параметрлерге сәйкес растау терезесінде және тапсырыс мәліметтер бетінде тиісті трейлинг белгілері көрсетіледі: егер тек жоғарылау трейлингі қосылса [Жоғарылау трейлингі], егер тек төмендеу трейлингі қосылса [Төмендеу трейлингі] және екеуі де қосылса [Трейлинг].

Трейлинг тапсырыстарын [Ағымдағы] және [Журнал] қойындыларынан бақылай аласыз. 

1. [Ағымдағы]

• Барлық белсенді тапсырыстар бойынша нақты уақыттағы деректерді, соның ішінде жоғарылау және төмендеу трейлинг тапсырыстарын көруге болады. Сондай-ақ тапсырыс параметрлерін осы жерде өзгерте аласыз.

• Әрбір трейлингтен кейінгі тор параметрлерін көру үшін [Журнал мәліметтері] – [Трейлинг жазбалары] бөліміне өтіңіз.

2. [Журнал] 

• Барлық өткен тапсырыстардың толық жазбасын көре аласыз. Сондай-ақ орындалған жоғарылау және төмендеу трейлинг тапсырыстарының тиімділігін қарай аласыз.

Төмендегі мысалды пайдаланып, торлық трейдингте жоғарылау және төмендеу трейлинг функциялары қалай жұмыс істейтінін қарастырайық.

Параметрлер

• Бағыты: Бейтарап
• Төменгі шек бағасы: 25 000 $
• Жоғарғы шек бағасы: 45 000 $
• Жоғарылау трейлинг шегі: 54 000 $
• Төмендеу трейлинг шегі: 20 000 $
• Тор саны: 5
• Тор режимі: Арифметикалық
• Левередж: 5x
• Соңғы баға: 30 000 $
• Минималды мөлшер: 0,001
• Минималды шартты мән: 5
• Трейлинг коэффициенті: 2
• Түзету коэффициенті: 0,95
• Осы таңба үшін ең жоғары баға: 4 529 764 $
• Бастапқы маржа (пайдаланушы орнатады): 500

Жоғарылау трейлингі қолданылмайтын торлық трейдинг:

Бастапқыда бот төменгі шекті бағада ($25 000) бір сатып алу тапсырысын және баға аралығы негізінде тор бойына біркелкі бөлінген 33 000 $-дан 45 000 $-ға дейінгі бірнеше сату тапсырысын орналастырып, торлық трейдинг құрылымын құрады.

Егер баға жоғарғы шек бағасынан жоғарыласа немесе төменгі шек бағасынан төмендесе, бот жаңа тапсырыстар орналастырмайды. Баға төмендеп, сатып алу тапсырыстарын сату тапсырыстарымен жұптастыратын уақытын немесе баға өсіп, сату тапсырыстарын сатып алу тапсырыстарымен жұптастыратын уақытын күтеді.

Жоғарылау және төмендеу трейлингі қолданылатын торлық трейдинг:

• Жоғарылау трейлингі: маңызды баға өсімі кезінде сауда ауқымын жоғарылатады.
• Төмендеу трейлингі: маңызды баға төмендегенде сауда ауқымын төмендетеді.

Жоғарылау трейлингінің мысалы:

Егер баға жоғарғы шек бағасы мен тор деңгейлері арасындағы баға айырмасынан жоғарыласа ($45 000 + $4000 = $49 000), бот торды жоғарылатады:

• Ең төменгі сатып алу тапсырысын жойып, алдыңғы жоғарғы шек бағасында жаңа сатып алу тапсырысын орналастырады.
• Егер баға жаңа жоғарғы шек бағасы мен баға айырмасынан әрі қарай өссе ($49 000 + $4000 = $53 000), бот осы процесті қайталайды да, торды әрі қарай жоғарылатады.

Төмендеу трейлингінің мысалы:

Керісінше, егер баға төменгі шек бағасы мен тор деңгейлері арасындағы баға айырмасынан төмендесе ($33 000 - $4000 = $29 000), бот торды төмендетеді:

• Ол ең жоғарғы сату тапсырысын жойып, алдыңғы төменгі шек бағасында жаңа сату тапсырысын орналастырады.
• Егер баға жаңа төменгі шек бағасы мен баға айырмасынан әрі қарай төмендесе ($29 000 - $4000 = $25 000), бот осы процесті қайталайды да, торды әрі қарай төмендетеді.

• Бастапқыда бот сатып алу тапсырысын 25 000 $ бағасында, ал сату тапсырыстарын 33 000 $-дан 45 000 $-ға дейін баға айырмашылығы негізінде орналастырған.
• Егер баға жоғарғы шек бағасы мен баға айырмасынан жоғарыласа ($45 000 + $4000 = $49 000), бот бастапқы сатып алу тапсырысын жойып, алдыңғы жоғарғы шек бағасында (45 000 $) жаңа сатып алу тапсырысын орналастырады.
• Егер баға жаңа жоғарғы шек бағасы мен баға айырмасынан әрі қарай өссе ($49 000 + $4000 = $53 000), бот төменгі шек бағасынан сатып алу тапсырысын жойып, алдыңғы жоғарғы шек бағасында жаңа сатып алу тапсырысын (49 000 $) орналастырады.
• Осылайша жаңа бағалық ауқым 33 000 $ мен 53 000 $ аралығын құрайды. Әрі қарай баға осы ауқымда қалса, бот кәдімгі торлық бот сияқты жұмыс істейді. Егер баға жаңа жоғарғы шек бағасы мен баға айырмасынан әрі өссе ($53 000 + $4000 = $57 000), бот әрі қарай жоғарыламайды, өйткені жоғарылау трейлингінің шекті мәні — 54 000 $.
• Осы мысалда жоғарылау трейлингінің саны – 2.
• Егер осы кезде баға төменгі шек бағасы мен баға айырмасынан төмендесе ($33 000 - $4000 = $29 000), бот бастапқы сату тапсырысын жойып, алдыңғы төменгі шек бағасында (33 000 $) жаңа сату тапсырысын орналастырады.
• Егер баға жаңа төменгі шек бағасы мен баға айырмасынан әрі қарай төмендесе ($25 000 - $4000 = $21 000), бот жоғарғы шек бағасынан сату тапсырысын жойып, алдыңғы төменгі шек бағасында (25 000 $) жаңа сату тапсырысын орналастырады.
• Осылайша жаңа бағалық ауқым 21 000 $ мен 41 000 $ аралығын құрайды. Баға осы шекте қалса, бот кәдімгі торлық бот сияқты жұмыс істейді. Егер баға жаңа төменгі шек бағасы мен баға айырмасынан әрі төмендесе ($21 000 - $4000 = $17 000), бот әрі қарай төмендемейді, өйткені төмендеу трейлингінің шегі — 20 000 $.
• Осы мысалда төмендеу трейлингінің саны – 3.

Ұзақ торлар үшін төмендеу трейлингі немесе қысқа торлар үшін жоғарылау трейлингі функциясын қолданғанда, бұл функциялардың тордың бастапқы бағытына қарсы жұмыс істейтінін түсіну керек. Бұл бастапқы сауда стратегиясына сай келмейтін қарсы позициялардың пайда болуына әкелуі мүмкін.

1. Ұзақ торға әсері ([Төмендеу трейлингі] қосылғанда)

Сценарий: үздіксіз төмендеу тренді кезінде ұзақ тор үшін төмендеу трейлингі функциясын қосу қысқа позицияларды қалыптастыруы мүмкін.

Механизмі: нарықтағы баға төмендеген сайын, тор толықтай төменге ауысады. Төмендеу трейлингі функциясы әрбір тор тапсырысы үшін баға белгілеу сомасын тұрақты сақтайтындықтан, баға төмендеген сайын базалық актив көбірек сатылады. Бұл түзетілген баға ауқымында сату қысымын арттырып, бастапқыда ұзақ позиция алуға арналған торға қысқа позициялардың қалыптасуына себеп болуы мүмкін.

2. Қысқа торға әсері ([Жоғарылау трейлингі] қосылғанда)

Сценарий: үздіксіз жоғарылау тренді кезінде қысқа тор үшін жоғарылау трейлингі функциясын қосу ұзақ позицияларды қалыптастыруы мүмкін.

Механизмі: нарықтағы баға өскен сайын, тор жоғарыға ауысады. Жоғарылау трейлингі функциясы әр тор тапсырысы үшін баға белгілеу сомасын тұрақты ұстайды, бұның нәтижесінде баға өскенде негізгі активті көбірек сатып алынады. Жаңа бағалық ауқымда активті жинау бастапқы қысқа стратегияға қайшы ұзақ позициялардың қалыптасуына себеп болады.

Жоғарылау немесе төмендеу трейлингінің торлық стратегиясында баға ауқымы үнемі ауысып отыратындықтан әр тор бірдей белгіленген бағаны тұрақты сақтайды. Ал дәстүрлі торлық трейдингте әр тор, әдетте, бағалық деңгейге қарамастан бірдей негізгі валюта мөлшерін (мысалы, BTC/USDT мерзімсіз келісімшартындағы BTC) сақтайды.

1. Әр тапсырыс бойынша белгіленген активтегі тор саны
Әрбір тапсырыс үшін ашық шығынды есепке алатын орташа шығын коэффициенті әр тор үшін сатылатын мөлшерді есептеуде қолданылады.

Баға белгіленіміндегі трейлинг торының мөлшерін есептеу формуласы төмендегідей:

баға белгіленіміндегі тор мөлшері = түзету коэф. * бастапқы мән * орташа құн қатынасы / (тор саны + 1)

Мына формула бойынша:

• болжалды баға (Сатып алу) = баға
• болжалды баға (Сату) = макс(баға белгілеу, баға)

Сату тапсырысы үшін:

• шығын коэффициенті = баға / болжалды баға

Сатып алу тапсырысы үшін:

• шығын коэффициенті = мин(баға белгілеу, баға) / болжалды баға
• орташа шығын коэффициенті = сома(шығын коэффициенті) / (тор саны + 1)

Егер триггер бағасы орнатылған болса, белгіленген баға осы триггер бағасына өзгеруі керек. Болжалды баға — жоғарылау трейлингінің торлық стратегиясында сатып алу немесе сату тапсырысын орындаудың күтілетін бағасы. Бұл болжалды баға әр тор үшін белгіленген бағаны тұрақты сақтап, тапсырыс мөлшерін реттеуге қолданылады.

Назар аударыңыз:

Жоғарылау/төмендеу трейлинг стратегиясындағы баға ауқымы тұрақты емес. Актив бағасы өскенде немесе төмендегенде, бот баға торын жоғарыға немесе төменге ауыстырады — төменгі сатып алу тапсырысын жойып, жоғары бағада жаңасын орналастырады немесе жоғарғы сату тапсырысын жойып, төменгі бағада жаңасын орналастырады. Әр тордың бірдей белгіленген бағаны сақтауын қамтамасыз ете отырып, бот өзгермелі баға деңгейлерінде инвестиция көлемін бірқалыпты сақтай алады, бұл капиталды тиімді пайдалануға және тордың өсіп келе жатқан нарықта жоғары және төмен қозғалыстарға сәйкес жылжуына мүмкіндік береді.

Мысал: әр тор 300 $ бағасын ұстауы тиіс делік. BTC бағасы 30 000 $ болғанда, сіз әр тапсырыста 0,01 BTC сатып аласыз немесе сатасыз. Ал егер баға 33 000 $ дейін өссе, белгіленген баға 300 $ мәнінде болуы үшін мөлшерді шамамен 0,00909 BTC-ге түзетесіз.

Жоғарыдағы параметрлер бойынша белгіленген активтегі тордың санын есептеу формуласы:

Белгіленген бағадағы тор саны = түзету коэф. * бастапқы маржа * левередж * орташа шығын коэффиценті / (тор саны + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT

 

2. Минималды бастапқы маржа

Минималды бастапқы маржа жалпы нұсқаулықтарға сай есептеледі. Алдымен ботқа рұқсат етілген ең аз мөлшер анықталады, содан соң ол бойынша минималды бастапқы маржа есептеледі:

Минималды мөлшер = Макс.(мин.мөлшер, минШартты / тордың төменгі шегі)

Содан соң:

мин.бастапқы маржа = макс.((тор саны + 1) * мин.шартты, (тор саны + 1) * трейлинг коэффициенті * бастапқы тордың жоғарғы шегі * мин.мөлшер) / Левередж

Назар аударыңыз:

ETHBTC мерзімсіз келісімшарттары үшін мәндер 4 ондыққа дейін дөңгелектенеді; басқа таңбалар үшін 2 ондыққа дейін дөңгелектенеді.

Есептеу мысалы:

• мин.мөлшер= макс.(0,001, 100 / 25 000) = 0,004 BTC
• Минималды бастапқы маржа = Макс.((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45 000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Жоғарылау трейлингінің максималды саны

Боттың торды жоғарылау трейлингі бойынша баға торын қанша рет жоғарылата алатыны төмендегідей анықталады:

• Алдымен бот өңдей алатын максималды болжалды бағаны есептеңіз:

Болжалды трейлинг шегі = Мин.(бастапқы маржа * бастапқы левередж / мин.мөлшер, максБаға)

• Содан соң, жоғарылау трейлингінің максималды санын есептеңіз:

Максималды жоғарылау трейлингінің саны = (болжалды трейлинг шегі - бастапқы жоғарғы шек) / баға айырмасы

Назар аударыңыз: бұл мән ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеледі.

Есептеу мысалы:

• Болжалды трейлинг шегі = Мин.(500 * 5 / 0,004, 4 529 764) = 98 958,33
• Максималды жоғарылау трейлингінің саны = (98 958,33 - 45 000) / 4000 = 13,49 - ол 13-ке дейін дөңгелектеледі

4. Трейлинг шекті бағасы

Жоғарылау трейлингінің торлық боты бағалық торды жоғары қарай түзетуді тоқтататын ең жоғарғы баға мынадай:

Трейлинг шекті бағасы = Бастапқы жоғарғы шек + Баға айырмасы * максималды жоғарылау трейлингінің саны

Назар аударыңыз: бұл мән ең жақын тик мөлшеріне дейін дөңгелектеледі.

Есептеу мысалы:

Трейлинг шекті бағасы = 45 000 + 4000 * 13 = 97 000

Жоғарылау трейлинг тапсырысында сәйкестендірілген пайда барлық сатып алу және сату тапсырыстары бойынша сәйкестендірілген пайданың қосындысына тең:

Сәйкестендірілген пайда = (Сату тапсырысының орташа бағасы – Сатып алу тапсырысының орташа бағасы) * сәйкестендірілген сату тапсырысы мөлшері – сәйкестендірілген сауда алымы

Есептеу мысалы:

Сату және сатып алу тапсырыстары бойынша сәйкестендірілген пайданы есептеу үшін:

1. Сәйкестендірілген мөлшер

Сәйкестендірілген мөлшер — сатып алу және сату тапсырыстары арасындағы ең кіші мән — 0,05 BNB.

2. Сәйкестендірілген сауда алымы

Сәйкестендірілген сауда алымы мына формула бойынша есептеледі:

Сәйкестендірілген сауда алымы = сәйкестендірілген өлшем үшін сатып алу тапсырысы + сәйкестендірілген өлшем үшін сату тапсырысы

= (0,05 / 0,06) * 0,00227094 + (0,05 / 0,05) * 0,0019099

= 0,00380235 USDT

3. Осы тапсырыс бойынша сәйкестендірілген пайда

Сәйкестендірілген пайда мына формула бойынша есептеледі:

Сәйкестендірілген пайда = (Сату тапсырысының орташа бағасы – Сатып алу тапсырысының орташа бағасы) * сәйкестендірілген сату тапсырысының мөлшері (сәйкестендірілген мөлшер) – сәйкестендірілген сауда алымы

= (381,980 – 378,490) * 0,05 – 0,00380235

= 0,17069765 USDT