Būtībā, Momentum Oscillator ir tehnisks rādītājs, kas mēra un parāda cenas kustības spēku vai ātrumu. MOM rādītājs salīdzina jaunāko cenu ar iepriekš noteiktu cenu un mēra cenas izmaiņu ātrumu. Tirgotāji izvēlas, vai cenas momentum pieaug vai samazinās, lai identificētu ieejas un izejas punktus.
Neskatoties uz to, ka MOM ir oscilatora tipa rādītājs, tas ir neierobežots, kas nozīmē, ka diagrammā nav pārpirkšanas vai pārdevumu līmeņu, uz kuriem jāskatās. Ņemot vērā to, MOM rādītājs jāsalauž kopā ar RSI vai Stochastic Oscillator, lai noskaidrotu faktiskās aktīva vērtības salīdzinājumu ar tā patieso vērtību.
Momentu indikatora formula
Momentu indikators var tikt definēts kā cenu izmaiņu temps finanšu instrumenta noteiktā laika posmā. Faktiski, Momentum Oscillator demonstrē atšķirību starp divām cenām: visjaunāko noslēguma cenu salīdzinājumā ar iepriekšējo noslēguma cenu no jebkura laika posma.
MOM formula: (Pašreizējā cena/N periodu iepriekšējā cena)*100
Noklusējuma “N” vērtību konfigurācijas ir iestatītas uz 10 periodiem. Tomēr tirgotājs to var viegli mainīt indikatora iestatījumu cilnē.
Indikators attēlo aprēķinātās vērtības tirdzniecības diagrammā kā vienu līniju.
Īsumā, ja šodienas cena ir tāda pati kā pirms, teiksim, 10 dienām, indikators attēlo savu vērtību nulles līnijā; attiecīgi, ja šodienas cena ir augstāka nekā pirms 10 dienām, indikators attēlo virs nulles līnijas un pretēji.
Piezīme: Nulles līnija diagrammā pēc noklusējuma nav iekļauta. Jums to jāpiešķir pašam.
MOM indikators svārstās ap nulles līniju, un, kad tas to šķērso, daži investori to var uzskatīt par iespējamu ieejas vai izejas signālu.
Tirgus, kur cena mainās ar lielām cenu izmaiņām, nozīmē, ka moments palielinās un MOM indikators pieaug. Kad cena mainās ar mazākām izmaiņām, moments samazinās un MOM indikators sāk samazināties.
Kā lasīt momenta indikatoru?
Neaizmirsīsim, ka momenta koncepts nāk no fizikas, jo visi tālāk minētie apgalvojumi balstās uz likumiem un modeļiem, kā objekti iegūst un zaudē momentu:
Ja Momentum Oscillator sasniedz jaunu maksimumu, mēs sagaidām, ka cena sasniegs jaunu maksimumu. Kā tirgotāji mēs vēlamies iegādāties nākamo pullback, jo cena sāk iegūt augšējo momentu.
Ja tiek veikti zemāki cenu minimumi, mēs sagaidām zemākas cenas. Kā tirgotāji mēs vēlamies ieiet īsā pozīcijā nākamajā cenu joslā, jo cena sāk iegūt apakšējo momentu.
Ja cena veic jaunus zemākus minimumus, bet MOM indikators veic augstākus minimumus, tirgus apakšējais moments vājinās - to sauc arī par bullish divergenci. Kā tirgotāji, šis varētu būt laiks, lai ieietu pozīcijā.
Ja cena veic jaunus zemākus minimumus, bet MOM indikators veic augstākus minimumus, tirgus apakšējais moments kļūst vājāks – to sauc arī par bullish divergenci. Kā tirgotāji, mēs varam vēlēties ieiet pozīcijā.
Iedomājieties, ka jūs metat objektu gaisā. Pirms tas nokrīt atpakaļ pie jums, tā augšējais moments palēninās un tas maina virzienu. Tā pati likumsakarība attiecas uz cenu – cenu tendence palēninās pirms tā maina virzienu.
Atcerieties, ka redzēt cenu momenta pieaugumu ir zīme, nevis garantija, ka pašreizējais virziens turpināsies.
Momentu oscilatora tirdzniecības stratēģija
MOM stratēģija #1: Nulles līnijas šķērsošana
Vienkāršākā pamata momenta indikatora tirdzniecības stratēģija ir vērot, kad MOM indikators šķērso Nulles līniju.
Zemāk ir BTC/USDT diagramma ar pievienotu MOM indikatoru:
Cenas pārsniegšana virs Nulles līnijas norāda, ka aktīvs iegūst augšējo momentu un to parasti uzskata par bullish signālu.
Cenas pārsniegšana zem Nulles līnijas norāda, ka aktīvs iegūst apakšējo momentu un to parasti uzskata par bearish signālu.
Šīs stratēģijas pamatā ir fakts, ka Nulles līnija norāda, ka cena ir tāda pati kā pirms N periodiem, un aktīva cenas pieaugums vai kritums liek Momentum Oscillator šķērsot Nulles līniju no apakšas vai augšas attiecīgi.
Bet ne visi šķērsošanas punkti ir uzticami ieejas vai izejas signāli. Lai samazinātu nepatieso signālu skaitu, apsveriet MOM perioda garuma vērtību palielināšanu, pārbaudiet kopējo tirgus tendenci vai pielietojiet cenu modeļus.
MOM stratēģija #2: Diverģences tirdzniecība + EMA
MOM indikators var arī palīdzēt noteikt divergences diagrammā. Divergence notiek, kad cenu kustība atšķiras no indikatora attīstības, mūsu gadījumā, Momentum Oscillator. Līdzīgi kā citiem momenta indikatoriem, piemēram, Stochastic vai RSI oscilatoriem, divergence MOM indikatorā var norādīt uz potenciālu cenu virziena maiņu.
Ir divas cenu divergences kategorijas: slēptā divergence un klasiskā (arī pazīstama kā regulārā) divergence. Atšķirībā no klasiskās divergences, kas atklāj tendences maiņu, slēptā divergence nosaka tendences turpināšanu.
Šeit mēs izveidojām visaptverošu krāpšanās lapu, kas izskaidro atšķirību starp klasisko un slēpto divergenci:
Tagad, kad esam iepazinušies ar divergences tirdzniecības pamatiem, aplūkosim MOM divergences tirdzniecības piemēru.
Papildus Momentum Oscillator mēs diagrammā pievienojām arī 200 periodu EMA, lai noteiktu ilgtermiņa tirgus tendences virzienu.
Pamatā esošais 200-EMA noteikums ir tad, kad cena tirgojas virs 200 periodu eksponenciālā kustīgā vidējā. Tas tiek uzskatīts par augšupejošu tendenci, kas liecina, ka mums jāņem garā pozīcija. Pretēji, kad cena tiek tirgota zem 200 dienu eksponenciālā kustīgā vidējā, tas tiek uzskatīts par lejupejošu tendenci, kas liecina, ka mums jāņem īsā pozīcija.
Pieņemsim, ka aktīva cena tiek tirgota virs 200 periodu EMA, kas norāda uz augšupejošu tendenci. Šajā gadījumā tirgotāji var meklēt bullish divergence signālus (gan slēptos, gan regulāros) Momentum Oscillator apakšējā pusē. Savukārt, ja cena tiek tirgota zem 200 periodu EMA, kas norāda uz lejupejošu tendenci, tirgotājiem jāsāk meklēt bearish divergence signālus (gan slēptos, gan regulāros) Momentum Oscillator augšējā pusē.
Mūsu ADA/BNB diagramma parāda, ka tirgus tirgojas augšupejošā tendencē, norādot, ka mums jāpēta bullish divergence modeļus. Mums ir 2 MOM divergence signāli: viens slēptais bullish divergence, kas norāda uz pašreizējās tendences turpināšanu, un viens klasiskā bullish divergence.
Atcerieties, ja plānojat iekļaut Momentum Oscillator savā tirdzniecības stratēģijā, apsveriet iespēju izmantot papildu tehniskos indikatorus un filtrus, lai samazinātu tirgus troksni un izvairītos no pārspīlēšanas.
Citi populāri momenta indikatori
Momentu indikatoru klase ietver dažus no pasaulē zināmākajiem tehniskajiem indikatoriem, piemēram, RSI, MACD, Williams %R, ADX un Stochastic RSI. Šajā sadaļā mēs īsi apskatīsim katru no tiem.
Kustīgā vidējā konverģences divergences (MACD)
MACD ir patiesi populārākais tendences sekošanas momenta indikators, kas aprēķina atšķirību starp diviem eksponenciālajiem kustīgajiem vidējiem un attēlo tos diagrammā divu līniju (MACD līnijas un signāla līnijas) un histogrammas veidā. Indikators galvenokārt tiek izmantots, lai identificētu izmaiņas tirgus tendencē, apstiprinātu un identificētu tirdzniecības signālus, kā arī momenta maiņas aktīva cenā.
Relatīvā spēka indekss (RSI)
RSI, iespējams, ir vismīlētākais momenta indikators starp tirgotājiem no akciju un kriptovalūtu tirgiem. Indikators svārstās skalā starp 0 un 100. Ar Relatīvā spēka indeksa palīdzību tirgotāji var identificēt pārmaksātas un pārdotas tirgus apstākļus, noteikt atbalsta/izturības līmeņus, potenciālas reverses utt. Kopumā RSI ir otrais visbiežāk lietotais tirdzniecības indikators iemesla dēļ.
Stochastic RSI (SRSI)
Stochastic RSI apvieno divus plaši atzītus tehniskos indikatorus: RSI un Stochastic. Tāpat kā Relatīvā spēka indekss, Stochastic RSI palīdz tirgotājiem identificēt pārmaksātas un pārdotas tirgus apstākļus. SRSI ir jutīgāks pret cenu svārstībām nekā slavenais RSI indikators. Izmantojot RSI vērtības kombinācijā ar Stochastic formulu, tirgotāji var noteikt, vai pašreizējā RSI vērtība ir pārmaksāta vai pārdota.
Williams procentu diapazons (Williams %R)
Williams procentu diapazons ir vēl viens plaši atzīts momenta indikators, kas parāda, kur atrodas visjaunākā noslēguma cena attiecībā pret augstākajām un zemākajām cenām noteiktā laika posmā. Williams %R indikators svārstās starp 0 un -100 un mēra tirgus tendences spēku. Līdzīgi kā Stochastic RSI, Williams %R ir jutīgāka RSI versija un ir ideāla izmantošanai svārstīgajos tirgos.
Vidējais virziena indekss (ADX)
Pēdējais, bet ne mazāk svarīgi – ADX indikators. Vidējais virziena indekss ir momenta balstīts indikators, kas izstrādāts, lai novērtētu pašreizējās tirgus tendences spēku. Indikators tiek aprēķināts, izmantojot virziena kustības indikatoru sēriju (DMI), kas mēra cenu kustību spēku un virzienu, un pēc tam tiek attēlots kā viena līnija diagrammā, kas svārstās no 0 līdz 100.
Kā tirgotāji varam droši apgalvot, ka momenta indikatori ir būtisks rīks ikviena tirgotāja rīku komplektā. MOM ir lielisks indikators, lai noskaidrotu pašreizējo tirgus tendenci un virzienu. Nav svarīgi, cik labs ir indikators. Pirms veikt darījumu, jums arī jāpārbauda viens vai vairāki citi indikatori, lai apstiprinātu modeļus un signālus.
#CryptoZeno #momentum #SolanaTreasuryQ1SPSUp108