Atšķirība starp vēsturisko atpakaļtestu un reālu atbilstošu dzinēju ir vieta, kur mazumtirdzniecības kapitāls mirst. Ja tu aprēķini savu "malu", balstoties uz vēsturisko pēdējo cenu bez stingras aizpildīšanas varbūtības modeļa, tu nenodarbojies ar tirdzniecību—tu vienkārši sapņo Excel.

Augstas frekvences vidē tava limitpasūtījuma izpilde nav garantija. Tā ir pieprasījums, ko profesionālie tirgus veidotāji izmantos caur nelabvēlīgu atlasi. Ja tava stratēģija nevar izdzīvot 50ms izpildes aizkavēšanās vai 0.5 bps piespiedu slīdēšanas, tā nav alfa. Tas ir tikai troksnis, kas izskatījās labi vakuumā.

Reālais priekšrocības punkts nav indikatorā. Tas ir infrastruktūrā, kas apstrādā varbūtību, ka tevi piepildīs, kad tirgus virzās pret tevi.

#trading #algoTrading #MarketMicrostructure #crypto #developer