Saskaņā ar MiCA prasībām neapstiprinātajām stabilajām kriptovalūtām tiek piemēroti noteikti ierobežojumi lietotājiem EEZ valstīs. Lai uzzinātu vairāk, klikšķini šeit.
Tūlītējo darījumu režģa tirdzniecība ir kvantitatīvās tirdzniecības stratēģija, kas izmanto tirdzniecības botus, lai automatizētu aktīvu pirkšanu un pārdošanu tūlītējo darījumu tirgū. Stratēģija ar noteiktu intervālu izvieto tirgū orderus iepriekš noteiktā cenu diapazonā. Režģa tirdzniecības laikā orderi tiek izvietoti virs un zem noteiktās cenas, veidojot orderu režģi ar pakāpeniski pieaugošām un krītošām cenām. Šādi tiek izveidots tirdzniecības režģis.
Binance tūlītējo darījumu režģa tirdzniecība ļauj nopelnīt tirgus apstākļos, kad cenu izmaiņas notiek konkrētā diapazonā. Režģa tirdzniecības mērķis ir peļņas gūšana no nelielām cenas izmaiņām. Izmantojot kvantitatīvo tirdzniecību, vari maksimāli izmantot tirdzniecības iespējas.
1. Esošais atlikums
Esošais atlikums ir kopējais pamata un kotēto aktīvu atlikums tavos aktīvajos režģa tirdzniecības orderos, tai skaitā rezervētās komisijas maksas.
Kopējais kotācijas aktīvu atlikums = kopējā atvērto pirkšanas orderu cena * skaits vienā orderī (parādīts kā kotācijas aktīvs)
Kopējais pamata aktīvu atlikums = kopējais pārdošanas orderu skaits * skaits vienā orderī (parādīts kā pamata aktīvs)
2. Mainīgais PZA
Mainīgais PZA = kopējā atvērto pirkšanas orderu cena * skaits vienā orderī + kopējais pārdošanas orderu skaits * skaits vienā orderī * pēdējā cena + rezervētās komisijas maksas pamata aktīva izteiksmē * pēdējā cena + rezervētās komisijas maksas kotācijas aktīvu izteiksmē - ieguldījuma kopsumma
Pēdējā cena:
Kamēr režģa orderis joprojām ir aktīvs, pēdējā cena ir jaunākā tūlītējo darījumu tirdzniecības pāra tirgus cena. Ja režģa orderis vairs nav aktīvs, tad pēdējā cena ir tirgus cena, pie kuras tika apturēts režģa orderis.
3. Saskaņotie orderi
Par saskaņotajiem orderiem tiek saukti pirkšanas orderi, kas ir izpildīti par zemākāko cenu, un pārdošanas orderi, kas tiek izpildīti par augstāko cenu. Saskaņoto orderu skaits tiek izmantots, lai aprēķinātu režģa peļņu.
Šajā piemērā varam redzēt tikai 2 neizpildītus pirkšanas orderus bez neviena pārdošanas ordera. Lai saskaņotu orderus, ir jāizpilda gan pirkšanas, gan pārdošanas orderis.
4. Režģa peļņa
Režģa peļņa ir kopējā peļņa, ko nodrošina izpildītie pirkšanas un pārdošanas orderu pāri. Tā tiek rādīta kotācijas aktīva izteiksmē. Režģa peļņa ir visu saskaņoto orderu peļņas summa.
Saskaņotā ordera peļņa = kopējā izpildīto pārdošanas orderu cena - kopējā izpildīto pirkšanas orderu cena - pārdošanas orderu tirdzniecības komisijas maksas - pirkšanas orderu tirdzniecības komisijas maksas * pēdējā cena
Pēdējā cena:
Kamēr režģa orderis joprojām ir aktīvs, pēdējā cena ir jaunākā tūlītējo darījumu tirdzniecības pāra tirgus cena. Ja režģa orderis vairs nav aktīvs, tad pēdējā cena ir tirgus cena, pie kuras tika apturēts režģa orderis.
Piezīme: ja tirdzniecības komisijas maksas apmaksai tu izmanto BNB, tad BNB komisijas maksas vērtībā tiks konvērtēts kotētajā aktīvā pie tirgus cenas, kas ir spēkā tava režģa ordera darbības laikā. Ja režģa orderis vairs nav aktīvs, tad konvertācijai tiks izmantota BNB cena režģa ordera apturēšanas brīdī.
5. Kopējā peļņa
Kopējā peļņa = režģa peļņa + nerealizētais PZA
6. Ienesīgums gadā
Ienesīgums gadā = kopējā peļņa / ieguldījuma kopsumma * 365 (dienas) * 24 (stundas) * 60 (minūtes) / ordera ilgums (minūtēs)
Piemēram, kopējā peļņa ir 31,30 USDC, kopējā ieguldījuma summa ir 688,04 USDC, bet ordera ilgums ir 10 dienas, 23 stundas un 55 minūtes.
Ienesīgums gadā = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99 %
7. Atlikums apturēšanas brīdī
Atlikums apturēšanas brīdī ir neizpildīto orderu kotēto un pamata aktīvu summa režģa ordera apturēšanas brīdī. Tas tiek aprēķināts tāpat kā esošais atlikums.
8. PZA aktīvs
Tas nozīmē, ka visu tavu režģa orderu PZA tiks konvertēts kotētajā aktīvā un aprēķināts atbilstoši kotētā aktīva vērtībai.
Piemēram, ja tu tirgo BNB/BUSD pāri, tavs PZA tiks parādīts BUSD.
9. Peļņa par režģi (peļņa/režģis)
Peļņa par režģi ir peļņas daļa procentuālā izteiksmē pēc pirkšanas un pārdošanas orderu saskaņošanas uz katra režģa. Atkarībā no tirdzniecības režīma (aritmētiskais vai ģeometriskais), tu vari aprēķināt peļņu par režģi, izmantojot režģa augšējo limitu, režģa zemāko limitu, režģu skaitu un tirdzniecības komisijas maksu (c): 0,1 %.
Peļņa par režģi aritmētiskajos režģos tiek aprēķināta kā diapazons. Minimālo peļņu par režģi gūst zemākais režģis, bet maksimālo peļņu par režģi gūst augstākais režģis.
Cenu atšķirība (d) = (režģa augstākais limits - režģa zemākais limits) / režģu skaits
Maksimālā peļņa par režģi = (1 - c) * d / režģa zemākais limits - 2c
Minimālā peļņa par režģi = (režģa augstākais limits*(1 - c)) / (režģa zemākais limits - d) - 1 - c
Ģeometrisko režģu peļņa par režģi ir fiksēta vērtība, jo visu režģu cenas attiecība ir vienāda.
Cenu koeficients (d) = (režģa augstākais limits/režģa zemākais limits) ^ (1/ režģu skaits)
Peļņa par režģi = (1 - c) * r - 1 - c
Piemēram, režģa augstākais limits ir 450, bet zemākais limits ir 400. Režģu skaits ir 5, un tirdzniecības komisijas maksa (c) ir 0,1 %.
Ja režģis ir aritmētiskais režģis, tad cenu atšķirība (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Maksimālā peļņa par režģi = (1 - 0,1 %) * 10 / 400 - 2 * 0,1 % = 2,29 %
Minimālā peļņa par režģi = (450 * (1 - 0,1 %)) / (450 - 10) - 1 - 0,1 % = 2,07 %
Ja režģis ir ģeometriskais režģis, tad peļņa par režģi = (1 - 0,1 %) * (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1 - 0,1 % = 2,18 %
10. Skaits vienā orderī
Skaits vienā orderī apzīmē katra ordera vienību skaitu ar atšķirīgām cenām režģa tirdzniecības stratēģijas darbības laikā. Skaits vienā orderī tiek apstiprināts tikai pēc sekmīgas režģa ordera izveides. Sistēma automātiski aprēķinās pamata aktīva summu, kas ir jārezervē tirdzniecības komisijas maksai, un kotētā aktīva summu, kas ir jāizvieto pirkšanas orderos atbilstoši ieguldītajai summai.
Pēc nepieciešamo aktīvu summas aprēķina, maksimālais skaits, kas var garantēt sekmīgu katra režģa ordera izpildi, ir skaits vienā orderī.
