#SpotVSFuturesStrategy

Strategia "Spot vs. Futuros"

Więcej niż jedna strategia, "Spot vs. Futuros" odnosi się do porównania i wyboru między tymi dwoma typami rynków w celu osiągnięcia różnych celów handlowych i inwestycyjnych. Istnieją jednak również strategie, które łączą oba, takie jak "arbitraż bazowy" (arbitraż cash-and-carry).

Arbitraż Bazowy (Arbitraż Cash-and-Carry):

Jest to zaawansowana strategia, która wykorzystuje różnice cenowe ("bazę") między rynkiem spot a rynkiem futures. Polega na:

* Kupnie aktywa na rynku spot.

* Jednoczesnej sprzedaży kontraktu futures na to samo aktywo.

Celem jest skorzystanie z konwergencji cen spot i futures, gdy kontrakt futures zbliża się do daty wygaśnięcia. Jeśli cena futures jest wyższa niż cena spot (contango), trader może zablokować zysk, sprzedając futures i kupując spot, oczekując, że różnica zmniejszy się do momentu wygaśnięcia.