#交易策略误区 iluzja płynności pod wpływem strategii niepowodzenia

Testowanie strategii, które odniosły sukces na cienkim rynku (takim jak altcoiny), może całkowicie zawieść przy dużych kwotach. Badania pokazują, że gdy pojedyncze zamówienie przekracza głębokość rynku o 1%, koszty slippage mogą pochłonąć wszystkie zyski. Rozwiązania: 1) Użycie algorytmu TWAP do dzielenia zamówień; 2) Monitorowanie głębokości książki zamówień w czasie rzeczywistym; 3) Ograniczenie pozycji na pojedynczy towar do ≤ 0,2% płynności.