#ArbitrageTradingStrategy

Arbitrage trading to strategia, która ma na celu zyskiwanie na różnicach cenowych tego samego aktywa na różnych rynkach lub giełdach. Podstawowa idea jest prosta: kupować tanio w jednym miejscu i sprzedawać drogo w innym — jednocześnie. Chociaż różnice cenowe są często niewielkie, mogą się znacznie sumować, szczególnie gdy są realizowane z wysoką częstotliwością i wolumenem.

Istnieje kilka rodzajów strategii arbitrażowych. Arbitraż przestrzenny jest najczęstszy, polegając na kupowaniu aktywa na jednej giełdzie, gdzie jest niedowartościowane, i sprzedawaniu go na innej, gdzie jest przewartościowane. Arbitraż trójkątny wykorzystuje różnice w kursach wymiany między trzema parami walutowymi. Arbitraż statystyczny wykorzystuje modele matematyczne do identyfikacji nieefektywności cenowych między powiązanymi papierami wartościowymi na podstawie historycznych korelacji.

Na rynku kryptowalut, możliwości arbitrażu często pojawiają się w wyniku różnic w płynności, wolumenie handlu i aktywności stref czasowych na globalnych giełdach. Na przykład, Bitcoin może być sprzedawany po nieco wyższej cenie na Coinbase niż na Binance w danym momencie, co umożliwia szybkie zyski arbitrażowe, jeśli opłaty i slippage są wystarczająco niskie.

Chociaż arbitraż uważany jest za niski ryzyko, wymaga precyzji, szybkości i dostępu do wielu rynków. Traderzy często używają botów lub zautomatyzowanych systemów do wykrywania i natychmiastowego realizowania transakcji. Jednak okno na możliwości arbitrażu jest zazwyczaj bardzo krótkie — często trwa tylko sekundy lub minuty — a koszty transakcyjne, opóźnienia i regulacje mogą zmniejszać zyski lub wprowadzać ryzyko.

Arbitraż pozostaje ulubieńcem wśród traderów ilościowych i instytucjonalnych ze względu na jego potencjał do osiągania spójnych, niskiego ryzyka zwrotów, gdy jest realizowany efektywnie. Jednak konkurencja i rosnąca efektywność rynku uczyniły arbitraż mniej dostępnym dla okazjonalnych traderów, wzmacniając potrzebę zaawansowanych narzędzi i infrastruktury.