#ArbitrageTradingStrategy

Arbitraż handlowy polega na wykorzystaniu różnic cenowych na różnych giełdach w celu zablokowania zysków przy minimalnym ryzyku. Na przykład, jeśli BTC jest handlowany po 64 800 USD na Binance, ale po 65 000 USD na KuCoin, trader arbitrażowy kupiłby na Binance i jednocześnie sprzedał na KuCoin. Takie możliwości pojawiają się z powodu luk w płynności, opóźnień czasowych lub różnic regionalnych. Chociaż różnica cenowa może być mała, powtarzające się transakcje o wysokim wolumenie mogą znacząco się kumulować. Traderzy często używają botów do automatyzacji tej strategii w celu szybszej realizacji. Jednak arbitraż nie jest wolny od ryzyka — opłaty, opóźnienia w transferze i poślizg mogą zjeść zyski. Arbitraż trójkątny (w obrębie jednej giełdy) jest również popularny, szczególnie na niestabilnych rynkach. Ta strategia jest idealna dla tych, którzy preferują niskie ryzyko, techniczne podejście do handlu i mają dostęp do wielu giełd. Arbitraż udowadnia, że w kryptowalutach nawet małe nierówności cenowe mogą być przekształcone w stałe zyski przy odpowiednich narzędziach i czasie.