Statystyki historyczne
Wrzesień ma reputację negatywnego miesiąca dla aktywów ryzykownych (giełdy i kryptowaluty).
To nie jest sztywna zasada, ale raczej narracyjny trend, który rynek lubi wykorzystywać na podstawie historii.

1. Spadek zmienności
Przed silnymi ruchami zazwyczaj występują okresy spadku zmienności implikowanej (ceny spadają, rynek jest boczny).

To wprowadza w błąd traderów: wydaje się, że jest spokojnie, ale to właśnie wtedy dużymi graczami rozstawiają się do większych ruchów.
2. Zmniejszona objętość

Wrzesień zazwyczaj ma słabsze wolumeny, co jest odzwierciedleniem zakończenia „lata na półkuli północnej” i ponownego otwarcia rynków instytucjonalnych.