VWAP to dynamiczna miara, która oblicza średnią cenę aktywa, ważoną wolumenem, w trakcie sesji handlowej. Jest szeroko stosowana przez instytucjonalnych traderów i jest szczególnie skuteczna na rynku kontraktów terminowych w identyfikacji uczciwej wartości oraz potencjalnych punktów wejścia/wyjścia.

Na rynku kontraktów terminowych, gdzie wolumen i płynność mają znaczenie, VWAP pomaga traderom ocenić, czy cena jest powyżej czy poniżej "średniej" ceny transakcyjnej, sygnalizując warunki wykupu lub wyprzedaży.

Jest wszechstronna w różnych ramach czasowych, co czyni ją idealną do day tradingu lub swing tradingu (wykresy dzienne).

#RedSeptember #ListedCompaniesAltcoinTreasury #DayTradingTips #indicador #FutureTarding