Zasadniczo, oscylator momentum to wskaźnik techniczny, który mierzy i pokazuje siłę lub prędkość ruchu cenowego. Wskaźnik MOM porównuje najnowszą cenę z wcześniej ustaloną ceną i mierzy prędkość zmiany ceny. Traderzy decydują, czy momentum ceny rośnie/spada, aby zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia.

Pomimo że jest wskaźnikiem typu oscylator, MOM jest nieograniczony, co oznacza, że nie ma poziomów wykupienia ani wyprzedania na wykresie, na które można zwrócić uwagę. To powiedziawszy, wskaźnik MOM powinien być łączony z RSI lub oscylatorem stochastycznym, aby dowiedzieć się o rzeczywistej wartości aktywów w porównaniu do ich prawdziwej wartości.

Wzór wskaźnika momentum

Wskaźnik momentum można zdefiniować jako tempo zmiany ceny instrumentu finansowego w danym okresie. Zasadniczo, Oscylator Momentum pokazuje różnicę między dwiema cenami: najnowszą ceną zamknięcia w odniesieniu do wcześniejszej ceny zamknięcia z dowolnego zakresu czasowego.

Wzór MOM: (Obecna cena zamknięcia / Cena zamknięcia N okresów temu) * 100

Domyślne wartości konfiguracji „N” są ustawione na 10 okresów. Jednak trader może łatwo je zmienić w zakładce ustawień wskaźnika.

Wskaźnik przedstawia obliczone wartości na wykresie handlowym jako pojedynczą linię.

Krótko mówiąc, jeśli dzisiejsza cena jest taka sama jak była, powiedzmy, 10 dni temu, wskaźnik przedstawia swoją wartość na linii zerowej; w konsekwencji, jeśli dzisiejsza cena jest wyższa niż była 10 dni temu, wskaźnik pokazuje powyżej linii zerowej i odwrotnie.

Uwaga: Linia zerowa nie jest domyślnie uwzględniona na wykresie. Musisz dodać ją samodzielnie.

Wskaźnik MOM oscyluje wokół linii zerowej, a gdy ją przekracza, niektórzy inwestorzy mogą uznać to za możliwy sygnał wejścia lub wyjścia.

Rynek, w którym cena zmienia się z dużymi skokami cenowymi, oznacza, że momentum wzrasta, a wskaźnik MOM rośnie. Gdy cena zmienia się z mniejszymi skokami, momentum spada, a wskaźnik MOM zaczyna spadać.

Jak czytać wskaźnik momentum?

Nie zapominajmy, że koncepcja momentum pochodzi z fizyki, ponieważ wszystkie poniższe stwierdzenia opierają się na prawach i wzorcach dotyczących tego, jak obiekty zyskują i tracą momentum:

• Jeśli Oscylator Momentum osiąga nowy szczyt, oczekujemy, że zobaczymy nowy szczyt w cenie. Jako traderzy chcemy kupić następne cofnięcie, ponieważ cena zaczyna zyskiwać momentum wzrostowe.

• Oczekujemy niższych cen, jeśli na wykresie MOM powstaje nowy dołek. Jako traderzy chcemy zająć krótką pozycję na następnym słupku cenowym, ponieważ cena zaczyna zyskiwać momentum spadkowe.

• Jeśli cena osiąga nowe niższe dołki, ale wskaźnik MOM osiąga wyższe dołki, momentum spadkowe rynku słabnie - znane również jako dywergencja bycza. Jako traderzy, może to być czas na wejście w pozycję.

• Jeśli cena osiąga nowe niższe dołki, ale wskaźnik MOM osiąga wyższe dołki, momentum spadkowe rynku słabnie - znane również jako dywergencja bycza. Jako traderzy, możemy chcieć wejść w pozycję.

• Wyobraź sobie, że rzucasz obiekt w górę. Zanim spadnie do ciebie, jego momentum w górę zwalnia i zmienia kierunek. Ta sama zasada dotyczy ceny - trend cenowy zwalnia przed zmianą kierunku.

Pamiętaj, że widzenie wzrostu momentum cenowego to znak, a nie gwarancja, że obecny kierunek będzie kontynuowany.

Strategia handlowa Oscylatora Momentum

Strategia MOM #1: Przejście przez linię zerową

Najprostsza podstawowa strategia handlowa wskaźnika Momentum polega na obserwowaniu, kiedy wskaźnik MOM przecina Linię Zerową.

Poniżej znajduje się wykres BTC/USDT z dołączonym wskaźnikiem MOM:

• Widząc, że cena przekracza Linię Zerową, sugeruje, że aktywo zyskuje momentum wzrostowe i jest powszechnie postrzegane jako sygnał byczy.

• Widząc, że cena przekracza Linię Zerową, sugeruje, że aktywo zyskuje momentum spadkowe i jest powszechnie postrzegane jako sygnał niedźwiedzi.

Podstawą tej strategii jest wyłącznie fakt, że Linia Zerowa wskazuje, że cena jest taka sama jak N okresów temu, a wzrost lub spadek ceny aktywów powoduje, że Oscylator Momentum przecina Linię Zerową z dołu lub z góry odpowiednio.

Ale nie wszystkie punkty przecięcia są niezawodnymi sygnałami wejścia lub wyjścia. Aby pomóc zredukować liczbę fałszywych sygnałów, rozważ zwiększenie wartości długości okresu MOM, zbadanie ogólnego trendu rynkowego lub zastosowanie wzorców cenowych.

Strategia MOM #2: Handel dywergencją + EMA

Wskaźnik MOM może również pomóc w wykrywaniu dywergencji na wykresie. Dywergencja występuje, gdy ruch ceny różni się od ewolucji wskaźnika, w naszym przypadku Oscylatora Momentum. Podobnie jak inne wskaźniki momentum, takie jak oscylatory Stochastic czy RSI, dywergencja w wskaźniku MOM może sugerować możliwą zmianę kierunku ceny.

Istnieją 2 kategorie dywergencji cenowych: dywergencja ukryta i klasyczna (znana również jako regularna). W przeciwieństwie do dywergencji klasycznej, która wykrywa odwrócenie trendu, dywergencja ukryta wykrywa kontynuację trendu.

Tutaj stworzyliśmy kompleksową ściągawkę, która wyjaśnia różnicę między dywergencją klasyczną a ukrytą:

Teraz, gdy zapoznaliśmy się z podstawami handlu dywergencjami, przyjrzyjmy się przykładowi handlu dywergencją MOM.

Oprócz Oscylatora Momentum, do wykresu dołączyliśmy również 200-okresową EMA, aby zidentyfikować kierunek długoterminowego trendu rynkowego.

Podstawowa zasada 200-EMA to, że gdy cena handluje powyżej 200-okresowej Wykładniczej Średniej Kroczącej, jest uważana za trend wzrostowy, co sugeruje, że powinniśmy zająć długą pozycję. Odwrotnie, gdy cena handluje poniżej 200-okresowej Wykładniczej Średniej Kroczącej, uważana jest za trend spadkowy, co sugeruje, że powinniśmy zająć krótką pozycję.

Załóżmy, że cena aktywa handluje powyżej 200-okresowej EMA, co sugeruje trend wzrostowy. W takim przypadku traderzy mogą szukać sygnałów dywergencji byczej (zarówno ukrytej, jak i regularnej) na dolnej stronie Oscylatora Momentum. Z drugiej strony, jeśli cena handluje poniżej 200-okresowej EMA, co sugeruje trend spadkowy, traderzy powinni szukać sygnałów dywergencji niedźwiedziej (zarówno ukrytej, jak i regularnej) na górnej stronie Oscylatora Momentum.

Nasz wykres ADA/BNB pokazuje, że rynek handluje w trendzie wzrostowym, co wskazuje, że powinniśmy szukać wzorców dywergencji byczej. Mamy 2 sygnały dywergencji MOM: jedna ukryta dywergencja bycza sugerująca kontynuację obecnego trendu i jedna klasyczna dywergencja bycza.

Pamiętaj, jeśli planujesz włączyć Oscylator Momentum do swojej strategii handlowej, rozważ użycie dodatkowych wskaźników technicznych i filtrów, aby zredukować szum rynkowy i uniknąć nadmiernego handlu.

Inne popularne wskaźniki momentum

Klasa wskaźników momentum obejmuje niektóre z najsłynniejszych wskaźników technicznych na świecie, takich jak RSI, MACD, William %R, ADX i Stochastic RSI. W tej sekcji omówimy każdy z nich krótko.

• Wskaźnik konwergencji i dywergencji średnich kroczących (MACD)

MACD jest naprawdę najpopularniejszym wskaźnikiem momentum podążającym za trendem, który oblicza różnicę między dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi i przedstawia je na wykresie w postaci dwóch linii (linia MACD i linia sygnału) oraz histogramu. Wskaźnik jest najczęściej używany do identyfikacji zmiany kierunku trendu rynkowego, potwierdzania i identyfikowania sygnałów handlowych oraz zmian momentum w cenie aktywów.

• Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI)

RSI jest prawdopodobnie najbardziej ulubionym wskaźnikiem momentum wśród traderów z rynków akcji i kryptowalut. Wskaźnik oscyluje na skali od 0 do 100. Dzięki pomocy Wskaźnika Siły Relatywnej, traderzy mogą dostrzegać warunki rynkowe wykupienia i wyprzedania, identyfikować poziomy wsparcia/oporu, potencjalne odwrócenia itd. Ogólnie rzecz biorąc, RSI jest drugim najczęściej używanym wskaźnikiem handlowym z jakiegoś powodu.

• Stochastic RSI (SRSI)

Stochastic RSI łączy dwa powszechnie uznawane wskaźniki techniczne: RSI i Stochastic. Podobnie jak Wskaźnik Siły Relatywnej, Stochastic RSI pomaga traderom identyfikować warunki rynkowe wykupienia i wyprzedania. SRSI jest bardziej wrażliwy na wahania cen niż znany wskaźnik RSI. Dzięki użyciu wartości RSI w połączeniu z formułą Stochastic traderzy mogą określić, czy bieżąca wartość RSI jest wykupiona czy wyprzedana.

• Zakres procentowy Williamsa (Williams %R)

Zakres procentowy Williamsa to kolejny powszechnie uznawany wskaźnik momentum, który pokazuje, gdzie najnowsza cena zamknięcia ma się w odniesieniu do najwyższych i najniższych cen w określonym okresie. Wskaźnik Williamsa %R oscyluje między 0 a -100 i mierzy siłę trendu rynkowego. Podobnie jak Stochastic RSI, Williams %R jest bardziej wrażliwą wersją RSI i jest idealny do użycia na niestabilnych rynkach.

• Średni Wskaźnik Kierunkowy (ADX)

Ostatnia, ale nie mniej ważna - wskaźnik ADX. Średni Wskaźnik Kierunkowy to wskaźnik oparty na momentum, który został opracowany w celu oceny siły obecnego trendu rynkowego. Wskaźnik jest obliczany za pomocą serii wskaźników ruchu kierunkowego (DMI), które mierzą siłę i kierunek ruchów cenowych, a następnie przedstawiane jako pojedyncza linia na wykresie, która mieści się w zakresie od 0 do 100.

Jako traderzy możemy z pewnością stwierdzić, że wskaźniki momentum są niezbędnym narzędziem w arsenale każdego tradera. MOM jest idealnym wskaźnikiem do odkrywania obecnego trendu i kierunku rynku. Nie ma znaczenia, jak dobry jest wskaźnik. Przed dokonaniem transakcji powinieneś również wykorzystać jeden lub kilka innych wskaźników, aby potwierdzić wzorce i sygnały.
#CryptoZeno #momentum #StrategyBTCPurchase