Jeden z najpopularniejszych i najpotężniejszych oscylatorów impetu w analizie technicznej, również stworzony przez J. Wellesa Wildera Jr.
Czym jest RSI i do czego służy?
RSI to oscylator impetu, który mierzy prędkość i zmianę ruchów cen. Wskazuje, czy aktywo jest wykupione czy wyprzedane i może być używane do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych lub odwróceń trendu.
Prezentuje się jako linia oscylująca między 0 a 100, zazwyczaj umieszczona poniżej wykresu cen (świece).
Główny parametr (oryginalny Wildera):
Jedynym głównym parametrem RSI jest liczba okresów (świec lub słupków) używanych w jego obliczeniach. Oryginalna wartość Wildera wynosi 14 okresów. To jest domyślne ustawienie i najczęściej używane.
Jak oblicza się RSI (proste wyjaśnienie):
RSI oblicza się na podstawie średnich zysków i strat w określonej liczbie okresów. Mierzy siłę ruchów wzrostowych w stosunku do siły ruchów spadkowych.
• Wysoka relacja oznacza, że jest więcej "siły" wzrostowej, popychając RSI w górę.
• Niska relacja oznacza, że jest więcej "siły" spadkowej, popychając RSI w dół.
Interpretacja i zastosowanie RSI w kryptowalutach:
Poziom wykupu (Overbought): Tradycyjnie, gdy RSI jest powyżej 70. Sugeruje, że cena wzrosła bardzo szybko i może być gotowa na korektę lub spadek.
Poziom wyprzedania (Oversold): Tradycyjnie, gdy RSI jest poniżej 30. Sugeruje, że cena spadła bardzo szybko i może być gotowa na odbicie lub odwrócenie wzrostowe.
W kryptowalutach: Z powodu ekstremalnej zmienności, czasami traderzy używają bardziej ekstremalnych poziomów, takich jak 80/20, aby filtrować fałszywe sygnały, szczególnie w bardzo silnych trendach. Na przykład w silnym rynku wzrostowym RSI może utrzymywać się powyżej 70 przez dłuższy czas, bez natychmiastowego spadku ceny.
Dywergencje (Bardzo Ważne!): Dywergencje między ceną a RSI są jednym z najsilniejszych sygnałów. Wskazują na możliwą słabość w obecnym trendzie i nadchodzące odwrócenie.
Dywergencja spadkowa (Bearish Divergence):
• Cena robi wyższe maksimum (HH).
• RSI robi niższe maksimum (LH).
• Interpretacja: Cena rośnie, ale impet (RSI) nie podąża za nią z taką samą siłą, co sugeruje, że tendencja wzrostowa słabnie i może się odwrócić w dół.
Dywergencja wzrostowa (Bullish Divergence):
• Cena robi niższe minimum (LL).
• RSI robi wyższe minimum (HL).
• Interpretacja: Cena spada, ale impet (RSI) nie spada z taką samą siłą, co sugeruje, że tendencja spadkowa słabnie i może się odwrócić w górę.
Ukryte/odwrotne: Istnieją również dywergencje ukryte, które sugerują kontynuację trendu.
• Potwierdzenie tendencji (Poziom 50):
• Poziom 50 RSI często działa jako linia podziału:
• RSI powyżej 50: Wskazuje, że kupujący mają kontrolę, a tendencja jest wzrostowa (lub przynajmniej nie spadkowa).
• RSI poniżej 50: Wskazuje, że sprzedający mają kontrolę, a tendencja jest spadkowa (lub przynajmniej nie wzrostowa).
• Przejścia przez poziom 50 mogą być potwierdzeniem kierunku impetu.
Odrzucenia oscylacji (Swing Rejections/Failures): To wzorce w RSI, które mogą wskazywać na odwrócenie. Na przykład w tendencji spadkowej, jeśli RSI spadnie poniżej 30, odbija się, ale nie udaje mu się wzrosnąć powyżej poprzedniego maksimum, a następnie spada ponownie i łamie poprzednie minimum, jest to silny sygnał spadkowy.
W kryptowalutach:
• Zmienność: Z powodu wysokiej zmienności kryptowalut, RSI może osiągać ekstremalne poziomy (blisko 0 lub 100) częściej niż na mniej zmiennych rynkach. Dlatego czasami dostosowuje się poziomy wykupu/wyprzedania do 80/20.
• Silne tendencje: W bardzo silnych tendencjach (bull runs lub przedłużające się rynki niedźwiedzia), RSI może pozostawać w strefach wykupu lub wyprzedania przez dłuższe okresy. Nie zawsze oznacza to natychmiastowe odwrócenie, lecz że tendencja jest bardzo dominująca.
• Ramy czasowe: RSI jest skuteczne w większości ram czasowych, ale dywergencje są zazwyczaj bardziej wiarygodne w większych ramach czasowych (dziennych, 4-godzinnych). W bardzo małych ramach czasowych może generować szum.
• Kombinacja wskaźników: RSI to świetny wskaźnik uzupełniający. Polecam używać go z innymi wskaźnikami trendu (takimi jak średnie kroczące, BOLL lub ADX), aby potwierdzić kierunek i siłę trendu, oraz z wzorcami świec lub akcją ceny.
Krótko mówiąc, RSI to narzędzie do pomiaru impetu, identyfikacji warunków wykupu/wyprzedania oraz wykrywania potencjalnych odwróceń za pomocą dywergencji, co czyni go niezbędnym w Twojej analizie technicznej na rynku kryptowalut.
