Bollinger Bands to wskaźnik analizy technicznej, który pokazuje zmienność rynku i pomaga zidentyfikować potencjalne punkty odwrócenia. Składają się z prostej średniej ruchomej (zwykle z 20 okresami) oraz dwóch pasm, które znajdują się powyżej i poniżej średniej ruchomej.
Jest wiele różnych wskaźników oraz narzędzi matematycznych i statystycznych, które ułatwiają stosowanie analizy technicznej w operacjach tradingowych na giełdzie.
Jednym z najpopularniejszych narzędzi wśród traderów są Bollinger Bands, bardzo przydatne w codziennej pracy tradera.
Bandy Bollingera mogą być również używane do wyznaczania wsparć i oporów oraz interpretacji zmienności rynku.
W tym artykule nauczysz się, czym są te bandy, jak działają, jakie są obliczenia związane z ich konfiguracją oraz jakie operacje można przeprowadzać, obserwując te wskaźniki, aby zwiększyć swoje zyski i lepiej zarządzać ryzykiem. Zaczynajmy?
Czym są i do czego służą Bandy Bollingera?
Najpierw zrozummy, czym są Band Bollingera i ich użyteczność w operacjach Day Trade i Swing Trade.
To wskaźnik zmienności opracowany w latach 80. przez amerykańskiego analityka finansowego Johna Bollingera jako wariacja kopert (miara analizy graficznej, która ustala średnie kroczące powyżej i poniżej prostej średniej kroczącej opartej na procencie).
Jednym z najbardziej czytanych autorów Analizy Technicznej na rynku, Flávio Lemos, definiuje Bandy Bollingera jako
„wskaźnik dla średniej kroczącej obliczonej z domyślnym okresem 20, do której dodawane są dwie bandy, jedna górna i jedna dolna, znajdujące się 2 odchylenia standardowe od podstawowej średniej kroczącej”.
Uproszczając, ideą jest „opakowanie” zmienności cen w obrębie lub w pobliżu band powyżej i poniżej średniej kroczącej w celu śledzenia zmienności, przewidywania szczytów i dołków oraz oszacowania, czy aktywo jest wyprzedane lub przeszacowane.
Z definicji, te bandy mogą być również użyteczne jako pomoc w wykrywaniu linii wsparcia i oporu cen, zwiększając ich zakres zastosowań.
Pamiętaj, że aby korzystać z Band Bollingera i innych wskaźników technicznych, warto korzystać z najlepszych platform do tradingu na rynku.
Przykład Band Bollingera na wykresie
Sprawdź poniżej praktyczny przykład zastosowania Band Bollingera
Jak skonfigurować setup Band Bollingera?
Aby skonfigurować Band Bollingera, trader powinien użyć Prostej Średniej Kroczącej (MMS) lub Aritmetycznej (MMA). Użycie Średniej Kroczącej Wykładniczej, według cytowanego autora, nie przyniosło dobrych wyników i znaczących zysków.
Wzór i obliczenia okresów dla Band Bollingera
Jak wspomnieliśmy, domyślnie wybierana średnia krocząca to 20 okresów, podobnie jak 2 odchylenia standardowe.
Jednak te liczby mogą być konfigurowane w sposób dostosowujący się do twojego profilu tradera, horyzontu czasowego i celów.
Podsumowując:
Linia centralna: Prosta Średnia Krocząca (MMS) 20 okresów
Banda dolna: MMS (20 okresów) – 2x odchylenie standardowe z 20 okresów
Banda górna: MMS (20 okresów) + 2x odchylenie standardowe z 20 okresów
Flávio Lemos podkreśla także, że różnica między tradycyjnymi kopertami a Bandami Bollingera polega na tym, że Band Bollingera używa odchylenia standardowego zamiast stałego procentu, jak w kopertach.
Proponując użycie odchylenia standardowego, ideą Bollingera było zmierzenie zmienności rynku, ponieważ wskaźnik statystyczny dostarcza rozproszenie zestawu.
To znaczy, im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność i bardziej oddalone będą górne i dolne bandy.
Kiedy zmienność rynku jest mniejsza, bandy są bliżej centralnej średniej kroczącej.
Mierząc zmienność cen, Bandy Bollingera dostosowują się do warunków rynku. To sprawia, że są tak użyteczne dla traderów. Dzięki temu mogą znaleźć prawie wszystkie wartości cenowe pomiędzy dwiema bandami.
Jako pomocnicze, możesz także używać następujących wskaźników pochodnych z Band Bollingera:
Wskaźnik %b: ma na celu ukazanie, jaka jest pozycja ceny w stosunku do band. Jego wzór to %b = (cena zamknięcia – banda dolna) ÷ (banda górna – dolna). Wynik to zazwyczaj wartość między zerem (0), bliżej dolnej bandy, a jednym (1), bliżej górnej.
Szerokość bandy (BW): ma na celu obliczenie szerokości band i odległości w stosunku do średniej 20 okresów. Służy do identyfikacji, kiedy zmienność rynku wzrasta, oddalając bandy.
Ponadto, zawsze zaleca się kontynuowanie nauki, aby opanować najlepsze strategie do zastosowania na rynku.
Jak interpretować i operować z Bandami Bollingera?
Zanim przejdziemy do praktycznego użycia Band Bollingera, zwróć uwagę na to, co ostrzega Flávio Lemos, „ten wskaźnik nie pokazuje, w którą stronę rynek pójdzie, tylko że wystąpi znaczna zmiana”.
Dodatkowo, mogą one sygnalizować wejście w określony ruch. To znaczy, trader może je wykorzystać do identyfikacji, że kiedy linie się rozszerzają, wahania notowań będą duże.
Na przykład: po silnym wzroście lub spadku w trendzie, rynek może wejść w strefę stabilizacji, prezentując słabe wolumeny handlowe, powyżej lub poniżej przecięcia między ceną a średnią kroczącą.
Aby lepiej monitorować to zachowanie, traderzy używają pasm cenowych, które obejmują spektrum handlu wokół trendu.
Wiemy, że ceny aktywów oscylują w sposób losowy i nieregularny w krótkim okresie. Analitycy używają średnich kroczących jako linii wsparcia i oporu, aby przewidzieć cenę akcji.
Dodatkowo, wyznaczają i ekstrapolują opory górne oraz wsparcia dolne, a następnie tworzą bandy, w których oczekują, że ceny będą się mieścić.
Inni traderzy często rysują proste linie łączące oba szczyty lub dołki cenowe, aby zidentyfikować ekstremalne ceny wyższe lub niższe, a następnie dodają równoległe linie, aby określić pasmo ruchów cen.
Dopóki ceny nie poruszają się poza tymi bandami, trader zazwyczaj może być dość pewny, że notowania poruszają się i zachowują zgodnie z oczekiwaniami.
Możliwe sprzedaże
Kiedy formują się podwójne szczyty, to znaczy dwa wzrosty pod rząd o podobnej intensywności, rysując „M” na wykresie, może to być sygnał wyczerpania siły trendu wzrostowego.
Kiedy ceny nieustannie dotykają górnej linii Band Bollingera, są określane jako przeszacowane, sygnalizując sprzedaż.
Możliwe zakupy
Kiedy formują się podwójne dołki, to znaczy dwa spadki pod rząd tworzące kształt „W”, może to być okazja do rozważenia zakupu aktywu, ponieważ prawdopodobnie będzie to wskazówka o osłabieniu siły trendu spadkowego.
Więc, kiedy wielokrotnie odbijają się od dolnej bandy, są określane jako wyprzedane, wskazując na zakup.
Przecięcie średnich
Kiedy korzystasz z Band Bollingera, traderzy zazwyczaj wyznaczają górne i dolne pasma jako cele cenowe.
Jeśli cena odbiega poniżej dolnej bandy i przekracza średnią 20-dniową (środkową linię), górna banda reprezentuje cel wyższej ceny.
W silnym trendzie wzrostowym ceny zazwyczaj oscylują między górną banda a średnią kroczącą 20-dniową.
Kiedy to się zdarza, przecięcie poniżej średniej kroczącej 20-dniowej ostrzega o odwróceniu trendu w kierunku negatywnym.
Kupowanie, gdy ceny akcji przekraczają poniżej dolnej bandy, często pomaga traderom wykorzystać warunki wyprzedania i zarobić, gdy cena handlowanego aktywu zmierza w kierunku środkowej linii średniej kroczącej.
Na koniec, Bandy Bollingera są często używane w Day Trade, strategiach z aktywami o zmiennym dochodzie, które zaczynają się i kończą w tym samym dniu.
