Dziś pozwólcie, że podzielę się strategią, którą stosuję w handlu botami, będzie to trochę techniczne, mam nadzieję na wasze wskazówki i sugestie, aby to poprawić.
Równowaga Nasha, to strategia, o której mało kto wspomina, ale według moich osobistych doświadczeń działa dość skutecznie w handlu Spot i Futures z niskim dźwignią. Stosowałem ją nieprzerwanie przez ostatni miesiąc i zyski były stosunkowo stabilne (NFA).
Kluczowa idea:
W teorii gier, równowaga Nasha to stan, w którym wszyscy gracze są „racjonalni” i nikt nie ma motywacji do zmiany strategii. Rynek kryptowalut rzadko pozostaje zrównoważony przez długi czas — ciągle odchyla się z powodu fundingu, psychologii tłumu, bazy, zmienności OI…
👉 Mój cel: ilościowe określenie poziomu „odchylenia równowagi” i wykorzystanie go w dwóch trybach:
Contrarian: Odchylenie zbyt duże po jednej stronie → wchodź w zlecenia odwrotne, aby skorzystać z fazy średniego powrotu.
Momentum: Odchylenie umiarkowane, ale z tendencją → podążaj za trendem, trzymaj dyscyplinę w zarządzaniu ryzykiem.
Wskaźnik EDI (Wskaźnik Odchylenia Równowagi)
Zebrałem wiele źródeł, aby stworzyć jeden wskaźnik:
Finansowanie 8h (z-score) & stosunek kont Long/Short (z-score): mierzy psychologię & lewarowanie tłumu.
Zmiana otwartego zainteresowania (z-score): mierzy nagłe zmiany temperatury rynku.
Nierównowaga książki zleceń (mikro): stopień odchylenia popytu/podaży na szczycie książki zleceń.
Baza & nachylenie bazy: różnica między mark-index a nachyleniem w czasie.
(Opcjonalne) Wick/Sygnał likwidacji + momentum BTC do dostosowania zakłóceń.
Na tej podstawie stwórz EDI:
Wysoki EDI + tłum silnie nachylone w jedną stronę → priorytet Contrarian.
Średni EDI + wyraźne momentum → priorytet Momentum.
Zasada wchodzenia/wychodzenia z zleceń (skrócona):
Wchodzenie w zlecenie: ustaw limit post-only z offsetem (aby uniknąć slippage), tylko skaluj w przypadku pullbacku i poprawy EDI (bez FOMO).
SL/TP według ATR:
SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR, TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR (w zależności od vol & trybu).
SOFT Trailing Stop: podążaj za kotwicą, luzuj/ściągaj dynamicznie według ATR & trendu cenowego.
Break-even: gdy zyski osiągną wystarczającą odległość, przesuń SL do przodu z zapasem (bp).
Częściowe TP, gdy rynek jest „FLAT”: jeśli porusza się równolegle wystarczająco długo, zamknij część pozycji, aby zabezpieczyć zyski.
Disaster Stop: zawsze miej STOP_MARKET jako ubezpieczenie (według ceny likwidacji lub dużego ATR).
Zarządzanie ryzykiem & sizing
Priorytet niskiego lewarowania (zmniejszenie stresu & ryzyka ogonowego).
Ryzyko każdego zlecenia wynosi około 10–15% budżetu ryzyka (nie kapitału konta).
Tryb hedgingu pozwala na niezależne zarządzanie LONG/SHORT, unika „zderzeń” między nimi.
Limit nominalny/marginesowy, aby nie nadużywać kapitału podczas nagłych wzrostów wolumenu.
Krypto łatwo „zaburza równowagę” → EDI wychwytuje wiele faz średniego powrotu & czystych wybicia.
Niskie lewarowanie pomaga w sytuacjach, gdy EDI jest zakłócone, jednocześnie optymalizując RR z elastycznym trailingiem.
W zeszłym miesiącu prowadziłem robota handlowego według tej strategii i zyski były dość stabilne (3% dla Spot i 20% dla funkcji). Ponieważ mój kapitał nie jest duży, wybrałem najbezpieczniejszą drogę. Możesz zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat pozycji w profilu lidera tutaj:
SOCO
NFA. Przeprowadź własne badania. Zarządzanie ryzykiem najpierw, zyski przyjdą później.
