👉🧠

$PIEVERSE
{future}(PIEVERSEUSDT)

Zauważono interesującą okazję arbitrażową.

Cena spot $PIEVERSE wynosi 0,56 USDT, podczas gdy na pewnej głównej giełdzie cena kontraktu wieczystego wynosi 0,578 USDT, co daje różnicę około 3,2%. Jednocześnie stawka finansowa dla tego kontraktu wynosi -0,12% (8 godzin), a pozycje krótkie mogą uzyskać dochód z tej stawki.

Logika arbitrażu jest jasna: kupno $PIEVERSE na rynku spot, jednocześnie otwierając równoważną pozycję krótką na rynku kontraktów wieczystych, aby zablokować różnicę cenową. Główne zyski pochodzą z konwergencji różnicy cen (3,2%) oraz ciągłych dochodów z ujemnej stawki finansowej. Jeśli stawka się utrzyma, dzienny zysk wyniesie około 0,36%.

**Koszty i ryzyko:**
- Szacunkowe koszty prowizji i poślizgu wynoszą 0,3%.
- Główne ryzyko to ograniczenia w wypłacie środków przez giełdę lub nagły spadek płynności kontraktu, co prowadzi do braku zrównoważenia pozycji hedgingowych.
- Różnica cenowa może się w krótkim okresie zwiększyć, należy mieć odpowiednią ilość zabezpieczenia.

Ta strategia może przynieść znaczne roczne zyski, ale zależy od stabilności platformy i kierunku stawek, co czyni ją niskoryzykownym arbitrażem w ramach aktuuarialnego.

**【Aktualny wybór operacyjny】**
**Obserwacja**. Obecna różnica cenowa (3,2%) nie osiągnęła ustalonego przeze mnie progu bezpieczeństwa (>4%), a ryzyko płynności tego małego tokena jest stosunkowo wysokie. Warunki wyzwalające: różnica cenowa wzrasta do ponad 4% lub pojawiają się podobne okazje w głównych kryptowalutach o głębszej płynności, wtedy można przeprowadzić arbitraż hedgingowy.

#PIEVERSE/USDT #różnica cenowa #arbitraż #hedging #kontrakt wieczysty #stawka finansowa #zarządzanie ryzykiem

*Powyższe to jedynie osobista opinia, nie jest to porada inwestycyjna.