Transakcje arbitrażowe z hedgingiem między walutami

Chcąc poznać arbitraż hedgesowy, dołącz do grupy – w grupie są nieprzewidywalne pakiety z dodatkami 🧧 (hh7777)
币安对冲套利交易群
Cztery konieczne warunki arbitrażu hedgesowego
1. Kierunki przeciwne – jedna pozycja short, druga long
2. Równoważność wartości obu stron, np. otwarcie każdej pozycji na 1000U
3. Otwarcie pozycji jednocześnie i zamknięcie jednocześnie
4. Wybrane pary powinny mieć zbliżone trendy rynkowe; kluczem jest jednoczesne wzrosty i spadki, choć w różnym stopniu.
Zasada zysku arbitrażu hedgesowego:
W normalnych warunkach grupa arbitrażowa rośnie i spada jednocześnie, ale w różnym stopniu, co tworzy różnicę cenową i możliwość zysku. Przykład: otwarcie pozycji long na ETH za 100U i short na SOL za 100U. Po godzinie ETH wzrósł o 5%, a SOL o 3%. Po zamknięciu obu pozycji, jedna pozycja przynosi zysk, druga stratę, co daje efektywny zysk 2%.