Кластерний аналіз, який часто називають Footprint (Футпринт), — це один із найпотужніших інструментів сучасного трейдера. На відміну від класичних свічок, які показують лише ціну (Open, High, Low, Close), футпринт дозволяє зазирнути «під капот» і побачити розподіл обсягів торгів всередині кожного цінового бару.
Це дає можливість зрозуміти, хто зараз контролює ринок: агресивні покупці чи терплячі продавці.
1. Що таке Footprint і як він працює?
Стандартна японська свічка — це агрегована інформація. Ми бачимо, що ціна зросла, але не знаємо, чи це був результат масових покупок, чи просто відсутність продавців.
Footprint розбиває кожну свічку на цінові рівні та відображає на них:
• Обсяг (Volume): Загальна кількість лотів, проторгованих на кожному рівні.
• Дельта (Delta): Різниця між ринковими покупками та продажами.
• Bid/Ask: Конкретна кількість контрактів, що пройшли по ціні пропозиції (Ask) та ціні попиту (Bid).
2. Основні типи візуалізації кластерів
Трейдери використовують різні режими відображення залежно від стратегії:
• Bid/Ask: Показує два стовпчики цифр всередині свічки. Зліва — продажі по ринку, справа — покупки по ринку.
• Volume Profile: Кожен рівень свічки зафарбовується залежно від проторгованого обсягу (гістограма всередині бару).
• Delta: Колір кластера змінюється залежно від того, хто переважав. Якщо на рівні було більше покупок — він зелений, якщо продажів — червоний.
3. Ключові сигнали кластерного аналізу
Футпринт допомагає знайти точки розвороту або підтвердження тренду через специфічні патерни:
РОС (Point of Control)
Це ціновий рівень всередині свічки, на якому було проторговано найбільший обсяг.
• Якщо POC знаходиться в нижній частині свічки, що падає, — це ознака того, що покупці почали «гальмувати» ціну.
• Якщо POC зміщується вище з кожною новою свічкою — тренд сильний.
Дисбаланс (Imbalance)
Виникає, коли ринкові покупки значно (наприклад, на 300%) перевищують ринкові продажі на певному рівні. Це ознака агресивної ініціативи великого гравця.
Поглинання (Absorption)
Ситуація, коли ми бачимо величезні обсяги покупок по ринку (висока позитивна дельта), але ціна при цьому не зростає або навіть падає. Це означає, що лімітний продавець «вбирає» всі ринкові ордери, готуючи розворот.
4. Переваги та недоліки
5. Практичне застосування
Найкраще футпринт працює в поєднанні з рівнями підтримки та спротиву.
1. Ціна підходить до важливого рівня.
2. Замість того, щоб просто входити лімітним ордером, ви дивитесь на кластер.
3. Якщо ви бачите появу великого кластера (POC) і відскок від нього з агресивною дельтою у зворотний бік — це ідеальна точка входу.
Кластерний аналіз — це перехід від «ворожіння на графіку» до розуміння механіки аукціону. Він не є «граалем», але дає величезну перевагу, показуючи наміри великих гравців у реальному часі.
📈 15 порад для прибуткового криптотрейдингу у 2025–2026 роках