„Celowe ćwiczenie” w handlu

Wydaje się, że większość początkujących inwestorów, czyli to, co nazywamy „szczypiorkiem”, wchodzi na rynek w czasie hossy. Ponieważ w hossie wszyscy widzą, że ludzie wokół nich zarabiają, naturalnie pojawia się pokusa podążania za tłumem. Nikt nie chce widzieć, jak inni zarabiają duże pieniądze, a oni sami tracą, więc wszyscy tłumnie wchodzą na rynek, mając nadzieję, że również będą mogli skosztować tego tortu.

Taka sytuacja powoduje, że wielu początkujących, gdy wchodzi na rynek, często doświadcza szybkich zysków. Niezależnie od tego, czy kupują tzw. „kopie monet”, czy „kryptowaluty”, mogą w krótkim czasie uzyskać znaczne zyski z powodu gorączki rynkowej. Jednak te zyski często są krótkotrwałe, a następnie następuje korekta rynku lub własne błędy w operacjach, co ostatecznie może prowadzić do utraty wszystkich funduszy. W tym momencie wielu zaczyna poważnie uczyć się technik handlu i badać, jak poprawić swoje umiejętności handlowe.

Nieudane szkolenie

Trading ma wiele wspólnego z zawodami takimi jak snajperzy, piloci, a nawet lekarze – wszystkie one wymagają ciągłej nauki poprzez porażki. U wielu osób porażka w tradingu prowadzi do całkowitej utraty zaufania do analizy technicznej i systemów transakcyjnych, co z kolei prowadzi do niechęci do kontynuowania tradingu. Odzwierciedla to brak odpowiedniego szkolenia poprzez porażki – brak systematycznych niepowodzeń i wyciągania wniosków.

W tej sytuacji proponuję bardziej skuteczną metodę. Wcześniej zalecałbym 30 transakcji zgodnie z własnym systemem handlowym, ale odkryłem lepszy sposób. Można celowo wyznaczyć sobie cel, na przykład zdecydować się na wykorzystanie określonej kwoty kapitału do eksperymentalnego tradingu z celem 20-krotnej straty. Ten proces może wydawać się ekstremalny, ale w rzeczywistości dzięki takiemu eksperymentowi zdobędziesz nowe spostrzeżenia.

Dlaczego to podejście działa? Ponieważ świadomie decydując się na stratę pieniędzy, często okazuje się, że nie tracisz ich tak dużo, jak się spodziewałeś. Innymi słowy, po tych transakcjach zyskujesz głębsze zrozumienie rynku i swojego systemu. Jeśli nadal zarabiasz po tych 20 transakcjach, oznacza to, że lepiej rozumiesz naturę tradingu. I odwrotnie, jeśli spróbujesz zarobić poprzez 20 transakcji, zamiast weryfikować swój system, Twoje nastawienie stanie się bardziej dojrzałe i stabilne.

Wielu inwestorów, a nawet niektórzy obserwatorzy, często zaczynają narzekać na rynek lub wskaźniki techniczne, nie przeprowadzając nawet 20 transakcji z wykorzystaniem kompletnego systemu. Prawdziwie skuteczna nauka i postęp wymagają systematycznej praktyki i podsumowań, a nie tylko narzekania lub ślepego podążania za trendami. Mam nadzieję, że wszyscy będą traktować każdą transakcję poważnie, wyciągać wnioski ze swoich porażek i stale doskonalić swoje umiejętności handlowe.

Pokonaj chciwość i strach

W procesie tradingu często napotykamy różne problemy psychologiczne, takie jak chciwość i strach, które są dobrze znanymi przeszkodami psychologicznymi. Jednak wśród tych wielu problemów psychologicznych jest jeden, który jest szczególnie trudny do pokonania. Niemal każdy trader spotyka się z tym sposobem myślenia, a wielu ludzi walczy o jego zwalczenie przez całe życie. To mentalność „zawsze chce ugrać ostatni grosz zysku”.

Na przykład, możesz zamienić inwestycję w wysokości 100 000 juanów na 300 000 juanów jednym ruchem rynkowym, a nawet, dzięki czystemu szczęściu, niektórym osobom udaje się zamienić 100 000 juanów na milion juanów. W tym momencie Twoja inwestycja osiągnęła znaczny wzrost. Teoretycznie, gdy Twój kapitał pomnoży się o określoną kwotę, osiągnięcie nawet niewielkiego zysku staje się niezwykle trudne. Na przykład, możesz potrzebować zarobić kolejne 10%, aby zamienić 300 000 juanów na 330 000 juanów, co w zasadzie stanowi 30% wzrost w stosunku do początkowej inwestycji. Gdybyś mógł ponownie podwoić swoją inwestycję, Twój zwrot wyniósłby trzykrotność pierwotnego kapitału.

Ta psychologiczna potrzeba „uzyskania ostatniego grosza zysku” jest bardzo powszechna i wielu doświadczonych traderów ma trudności z jej przezwyciężeniem. Omówiono to w książce „Short-Term Sniper”, która wyjaśnia, jak sobie z tym psychologicznym wyzwaniem poradzić. Chociaż wszyscy znamy zasadę „zyskiwania zysku od środka, a nie od początku czy końca”, w praktyce często trudno ją zrealizować.

Wielu traderów, których uważałem za ekspertów, również doświadczyło wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego podczas bessy. Ich porażki mnie zszokowały i sprawiły, że z większą ostrożnością podchodziłem do tradingu, koncentrując się na wzroście złożonym. To doświadczenie uświadomiło mi, że nawet doświadczeni traderzy mogą ponieść porażkę z powodu czynników psychologicznych.

Dlatego tak ważne jest zachowanie stabilnego nastawienia podczas tradingu, unikanie krótkotrwałych wahań cen i chciwości. Rynek tradingowy nie jest łatwym miejscem do zarabiania pieniędzy; gdyby był, nie byłoby tylu przegranych. Przestrzeganie właściwej strategii i racjonalne myślenie są kluczowe dla osiągnięcia stabilnych zysków w dłuższej perspektywie.

 

Techniki krótkoterminowe

W świecie analizy technicznej, dziś skupiamy się na przeglądzie historycznych, krótkoterminowych technik handlowych i uproszczeniu ich do łatwych do zrozumienia wyjaśnień. Zawsze wierzyłem, że dopóki zrozumiesz najprostszą logikę, rdzeń każdej metody handlowej pozostaje niezmieniony. Gdy to zrozumiesz, analiza formacji technicznych, takich jak formacje, podwójne dna, podwójne szczyty, kliny i flagi bycze, stanie się znacznie prostsza i bardziej intuicyjna.

Podstawowy wzorzec krótkoterminowego handlu

Jednym z najłatwiejszych do zrozumienia wzorców w handlu krótkoterminowym jest korekta po krótkoterminowym wzroście, a te korekty zazwyczaj wykazują równomierny rozkład 1:1. Wyjaśnię tę koncepcję szerzej na przykładach później. Do popularnych wzorców krótkoterminowych należą AB=CD i impuls w kształcie litery n, które są prostymi i praktycznymi narzędziami w handlu krótkoterminowym.

Główny czynnik krótkoterminowych wahań: sentyment

Krótkoterminowe wahania są napędzane przede wszystkim przez sentyment. W przeciwieństwie do handlu długoterminowego, gdzie sentyment często jest jedynym czynnikiem wpływającym, na handel długoterminowy wpływają bardziej złożone czynniki, takie jak stopy procentowe i inflacja. Nie można określić fundamentalnych zmian, obserwując nagłe wzrosty lub spadki na wykresach 5-minutowych lub godzinnych, ponieważ zmiany fundamentalne są zazwyczaj złożone i długoterminowe. Na przykład zmniejszenie produkcji o połowę jest zmianą fundamentalną, ale jej wpływ na rynek jest długoterminowy i nie powoduje natychmiastowego gwałtownego wzrostu lub spadku. Dlatego wahania cen w handlu krótkoterminowym odzwierciedlają w większym stopniu natychmiastowe zmiany sentymentu rynkowego.

Różnica między wznoszeniem się a opadaniem

Na rynkach kryptowalut i forex ruchy wzrostowe i spadkowe nie są do końca takie same. Obserwując rynki takie jak złoto, forex czy indeksy giełdowe, logika stojąca za ruchami wzrostowymi i spadkowymi jest zazwyczaj symetryczna; spadek to po prostu odwrócenie ruchu wzrostowego. Jednak na rynkach kryptowalut i akcji logika stojąca za ich wahaniami jest inna.

Rosnące ceny zazwyczaj zaczynają się od kilku kupujących, stopniowo przyciągając kolejnych uczestników. Na przykład, po zakupie możemy opublikować w internecie post zachęcający innych do pójścia w nasze ślady; ten proces przebiega stopniowo. Spadki cen natomiast często wynikają z gwałtownego wybuchu paniki. Czy to z powodu fałszywych wiadomości, czy innych nieoczekiwanych zdarzeń, inwestorzy mogą nagle wpaść w panikę i szybko wyprzedawać akcje. Ten wybuch paniki jest często krótkotrwały, ale intensywny, powodując wyraźną różnicę w zachowaniu cen między ich wzrostem a spadkiem.

 

Akceptuj zmiany rynkowe

Dzięki bogatemu doświadczeniu w tradingu stopniowo uświadomiłem sobie kluczową prawdę: zawsze, gdy masz oczekiwania co do ruchów rynku, rynek często porusza się w sposób, którego się nie spodziewasz. Dlatego najważniejsze w tradingu jest skupienie się na poziomach wsparcia i oporu, koncentrowanie całej uwagi na tych kluczowych punktach i unikanie uprzedzeń dotyczących kierunku rynku. Gdy rynek daje wyraźny sygnał, zdecydowane działanie jest niezbędne, aby lepiej wykorzystać okazje handlowe.

W tradingu, gdy już masz jakieś oczekiwania co do rynku, nawet jeśli przygotujesz się na pięć możliwych scenariuszy, rynek i tak może poruszyć się w szóstym kierunku. Ci, którzy twierdzą, że ich prognozy są bardzo trafne, to w większości niedoświadczeni traderzy, handlujący być może zaledwie od miesiąca lub dwóch. Traderzy, którzy naprawdę przetrwali lata doświadczenia na rynku, w końcu rozumieją bezsensowność przewidywań.

Wzrost cen i stop-loss: jak wykorzystać okazję

Podsumujmy: Ruchy rynkowe są w rzeczywistości trudne do prostego podsumowania. Często potrzebujemy silnego sygnału wzrostowego, zanim rozważymy wejście na rynek. Na przykład, w jednej długiej pozycji, wielu członków mojej grupy i ja weszliśmy na rynek niemal w tym samym czasie. Chociaż wszyscy napotkaliśmy zlecenia stop-loss, nie była to całkowicie błędna decyzja. Zdecydowaliśmy się na wejście, ponieważ rynek doświadczył silnego wzrostu, który jednak nie utrzymał się, co doprowadziło do zlecenia stop-loss. Ważne jest, że tylko wtedy, gdy wzrost jest bardzo silny, pojawi się kolejna okazja wzrostowa. Jeśli impet wzrostowy jest niewystarczający, lepiej wyjść ze zleceniem stop-loss niż łatwo wejść na rynek.

Co więcej, handel boczny, a zwłaszcza handel w wąskim zakresie, jest najtrudniejszą formacją rynkową do rozgrywania. W przeszłości generalnie unikałem takich rynków bocznych, ponieważ często były one obarczone pułapkami fałszywych wybić: ceny mogły wybić się i natychmiast spaść, a następnie ponownie wzrosnąć, co utrudniało ich przewidywanie. Teraz jednak oceniam rynek na podstawie czasu trwania i skali korekty, w połączeniu z doświadczeniem. Jeśli ruch boczny osiągnie szacowany czas korekty bez znaczącego cofnięcia, będę wchodził na rynek bardziej proaktywnie.

Proste i złożone formy rynku

W tradingu niektóre formacje są stosunkowo proste i łatwe do wykorzystania, na przykład standardowa formacja flagi byczej. Formacja ta jest bardzo prosta; wystarczy poczekać na wybicie, aby móc handlować, co czyni ją prostą i bezpośrednią. Jednak takie idealne formacje nie są często spotykane na rynku.

Najczęściej pojawiają się złożone formacje oscylacyjne, którym zazwyczaj towarzyszą korekty, a maksima stopniowo maleją lub pozostają płaskie. Pojawienie się silnej formacji świecowej wybicia zazwyczaj stanowi dobry sygnał wejścia i jest stosunkowo łatwe do handlu.

Krótkoterminowe kontra długoterminowe, kontrakty kontra transakcje spot

W tradingu logika zysku dla strategii krótkoterminowych i długoterminowych znacząco się różni. Inwestowanie długoterminowe opiera się głównie na znacznych wzrostach cen, podczas gdy handel krótkoterminowy koncentruje się bardziej na akumulacji współczynników zysku do straty. Większość ludzi, a może nawet 80%, często wpada w pułapkę „błędu świeżości”.

Patrząc wstecz na wyniki rynku w ciągu ostatniego półtora roku, utrzymywanie pozycji spot było niewątpliwie najbardziej opłacalną strategią. Niezależnie od tego, jakie kontrakty próbujesz handlować, trudno jest przewyższyć zyski z utrzymywania pozycji spot, chyba że korzystasz z wysokiej dźwigni finansowej. Jednak, choć wysoka dźwignia finansowa może przynieść wyższe zyski, wiąże się ona również z niezwykle wysokim ryzykiem, które łatwo prowadzi do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Dlatego w rozsądnych warunkach handlowych utrzymywanie pozycji spot było najbardziej stabilną i przynoszącą wysokie zyski opcją w ciągu ostatniego półtora roku.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że posiadanie aktywów fizycznych nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Na przykład, gdyby cena wzrosła z 15 000 lub 16 000 do 60 000, wzrost byłby około czterokrotny. Jeśli utrzymamy teraz aktywa na poziomie 60 000, czy możliwe jest osiągnięcie kolejnego czterokrotnego wzrostu w przyszłości? Oznaczałoby to, że cena musiałaby wzrosnąć do poziomu zbliżonego do 200 000, a nawet 280 000. Jest to oczywiście znacznie trudniejsze niż wcześniej, więc dalsze posiadanie aktywów fizycznych może nie przynosić już takich samych korzyści jak wcześniej.

Innym problemem związanym z posiadaniem aktywów fizycznych jest to, że można zarobić tylko wtedy, gdy rynek rośnie. W okresach zmienności rynkowej, posiadanie aktywów fizycznych może być niezwykle uciążliwe. Podczas gdy ja i kilku długoterminowych inwestorów trzymaliśmy nasze aktywa, wielu innych było zmuszonych je sprzedać z powodu wahań rynkowych, tracąc cierpliwość i pewność siebie.

Z kolei skupienie się na handlu kontraktami może być korzystniejsze na rynkach o dużej zmienności. Oscylacje długookresowe często manifestują się powtarzającymi się odwróceniami trendu wzrostowego i spadkowego na mniejszych interwałach czasowych. Dzięki handlowi kontraktami zyski można osiągać nawet na rynkach o dużej zmienności.

Dostosuj strategie do warunków rynkowych.

Ogólnie rzecz biorąc, różne środowiska rynkowe wymagają różnych strategii handlowych. W przeszłości utrzymywanie pozycji spot było rozsądnym wyborem, ale wraz ze zmianami na rynku, handel kontraktami również wykazał swoje unikalne zalety na pewnych etapach. Kluczem jest elastyczne dostosowywanie strategii handlowych do aktualnych warunków rynkowych w celu maksymalizacji zysków.

Dlatego pamiętaj: rób transakcje, które są odpowiednie dla warunków rynkowych. Nigdy nie trzymaj się jednej strategii; zamiast tego elastycznie dostosowuj się do zmian rynkowych.

 

Nie etykietuj się: klucz do elastycznego dostosowywania się do zmian na rynku.

W tradingu chcę podzielić się bardzo ważną metodą: nie szufladkuj się. Kiedy się szufladkujesz, łatwo podświadomie wzmacniasz tę etykietę, ograniczając swoje myślenie i działania. Oczywiście, niektórych etykiet nie da się uniknąć, na przykład bycia inwestorem, traderem, czy naszej tożsamości – chińskiej, chińskiego pochodzenia. To etykiety, których nie możemy zmienić i nie musimy zmieniać. Ale w tradingu niektórych etykiet można uniknąć, a nawet należy unikać.

Niektórzy ludzie są przyzwyczajeni do określania siebie etykietami, takimi jak „Jestem profesjonalnym traderem krótkoterminowym” lub „Koncentruję się na tradingu spot”. Ja nigdy nie określam się w ten sposób; wolę nazywać siebie „profesjonalnym spekulantem”. Ponieważ kiedy już się tak określisz, łatwo jest się jej trzymać w tradingu, co prowadzi do oporu w obliczu okazji rynkowych, które nie są z nią zgodne. Na przykład ktoś, kto konsekwentnie określa się jako „byczy bloger”, może mieć trudności z obiektywnym poruszaniem się po rynku niedźwiedzia, ponieważ jest to sprzeczne z jego własną etykietą.

Jak tagi wpływają na Twoje myślenie i osobowość?

Brak etykietowania siebie jest ważny nie tylko w biznesie, ale także w rozwoju osobowości. Kiedyś, gdy prowadziłem firmę, byłem energicznym, rozmownym „sprzedawcą”. Wtedy napędzałem sprzedaż pozytywnymi emocjami i umiejętnościami komunikacyjnymi, ale z czasem moja osobowość się ustabilizowała. Ta transformacja wynikała po części z tego, że przestałem przyklejać sobie sztywne etykietki, a zamiast tego pozwoliłem sobie na adaptację i dostosowanie się do różnych etapów i środowisk.

Jeśli zamierzasz umieścić etykiety, użyj dużych etykiet.

Oczywiście, nie możemy całkowicie unikać etykietek, ponieważ czasami pomagają nam one w zrozumieniu własnego postrzegania. Jeśli jednak mamy się etykietować, używajmy szerszych określeń, obejmujących więcej możliwości, takich jak „osoba”, która sama w sobie ma nieskończone możliwości. Nie używaj zbyt szczegółowych określeń, takich jak „handel tylko spot” lub „handel tylko kontraktami”, ponieważ zawężają one perspektywę rynku i uniemożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Elastyczne dostosowanie do rynku

Możliwości zysku na rynku są ograniczone pod względem zakresu i uwarunkowane czasowo. Podobnie jak w przypadku programów w tradingu ilościowym, żadna strategia nie może być skuteczna w nieskończoność. Wraz ze zmianą warunków rynkowych musimy dostosowywać nasze programy. Podobnie, w tradingu manualnym, musimy dostosowywać nasze systemy i strategie handlowe do zmian na rynku. Jeśli zbyt kurczowo trzymasz się jednego podejścia, wpadniesz w pułapkę i przegapisz okazje do adaptacji do nowych rynków.

Częstotliwość transakcji, wskaźnik wygranych, współczynnik zysku/straty

W tradingu istnieje równowaga między częstotliwością transakcji, wskaźnikiem wygranych i stosunkiem zysku do straty; te trzy czynniki często się wykluczają. Można wybrać tylko dwa, aby zoptymalizować, i trzeba iść na ustępstwa w przypadku trzeciego. Ten kompromis jest nieunikniony w każdych okolicznościach.

Wysoka częstotliwość, wysoki wskaźnik wygranych, niski współczynnik zysku/straty

Klasycznym przykładem tej strategii jest logika handlowa Abramowicza, która szczególnie dobrze sprawdza się w „scalpingu”. Istota skalpingu polega na częstym wchodzeniu i wychodzeniu z rynku, wychwytując drobne wahania cen poprzez operacje o wysokiej częstotliwości. Ponieważ ta metoda zazwyczaj charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wygranych, potencjalnie sięgającym 80%, 90%, a nawet 95%, liczba stratnych transakcji jest wyjątkowo niska.

Jednak stosunek ryzyka do zysku w przypadku skalpingu często wynosi mniej niż 1, co oznacza, że ​​kwota zysku z każdej transakcji może być mniejsza niż kwota straty. Innymi słowy, nawet jeśli raz wygrasz, możesz stracić więcej na przegranej transakcji. Dla większości skalperów ten niski stosunek ryzyka do zysku jest nieodłączną cechą tej strategii i musi być akceptowany. Oczywiście, doświadczeni skalperzy potrafią zrekompensować tę wadę bardzo wysokim wskaźnikiem wygranych, ale gdy już dojdzie do straty, spadek kapitału jest zazwyczaj dość duży.

Skalping jest idealny dla traderów, którzy są wyjątkowo niechętni ryzyku. Niektórzy czują się wyjątkowo nieswojo nawet przy stracie jednego punktu i potrzebują dużo czasu, aby zmienić swoje nastawienie. Jeśli jesteś takim typem tradera, skalping może być dla Ciebie bardziej odpowiedni. Pozwala on na szybkie zawieranie transakcji w krótkim czasie, unikając presji psychologicznej związanej z utrzymywaniem pozycji przez dłuższy czas.

Z kolei inwestorzy posiadający aktywa spot lub akcje narażeni są na większe ryzyko z powodu nieprzewidywalności. Na przykład, podczas gdy posiadasz aktywa, mogą wystąpić nieprzewidziane zdarzenia, takie jak nagłe wydanie przez Trumpa poważnego oświadczenia o zaostrzeniu polityki wobec Bitcoina. Taka retoryka polityczna często powoduje znaczną krótkoterminową zmienność rynku, potencjalnie prowadząc do krachu Bitcoina. Chociaż Bitcoin może następnie odbić, w tym momencie ponosisz już stratę w wysokości 20%. Dla niektórych poniesienie takiej krótkoterminowej straty jest niezwykle trudne.

W skalpingu handluję tylko monitorując rynek i zamykam pozycje natychmiast po odejściu od komputera. W ten sposób mogę skutecznie kontrolować ryzyko i unikać konieczności zamykania pozycji z powodu nagłych zmian na rynku. Metoda generowania zysków w skalpingu jest podobna do „murowania” – chociaż każda transakcja może przynosić niewielkie zyski, z roczną stopą zwrotu od 30% do 50%, a nawet niższą, siła procentu składanego ujawnia się w okresie pięciu lub ośmiu lat, często przynosząc zdumiewające rezultaty.

Niektórzy traderzy o wysokiej częstotliwości stosują strategię sizingu, aby dodatkowo zwiększyć zyski. Na przykład, jeśli dziś zyskają 1%, jutro zwiększą swoją pozycję o ten sam 1%. Jeśli ich stop-loss początkowo wynosił 100 USD za transakcję, jutro zostanie skorygowany do 101 USD. W ten sposób traderzy mogą stopniowo zwiększać swoją ostateczną rentowność.

Jednak fundamentalne cechy skalpingu pozostają niezmienne: wysoki wskaźnik wygranych i wysoka częstotliwość, ale stosunkowo niski stosunek zysku do straty. Możesz zarobić zaledwie jeden lub dwa punkty zysku z tytułu zmienności na transakcję. Niemniej jednak, ta metoda wciąż przyciąga dużą liczbę traderów, szczególnie w takich miejscach jak Japonia, gdzie wiele matek i gospodyń domowych poświęca swój wolny czas na day trading, aby zarobić dodatkowe pieniądze. Choć pozornie nieistotny, skalping może przynieść znaczne zyski w dłuższej perspektywie.

Niska częstotliwość, wysoki współczynnik zysku/straty, niski wskaźnik wygranych

Inna strategia polega na niższej częstotliwości transakcji, dążąc do wyższego współczynnika zysku do straty przy jednoczesnym zaakceptowaniu niższego wskaźnika wygranych. Strategia ta jest powszechnie stosowana w handlu kontraktami. W handlu kontraktami współczynnik zysku do straty między 1,5 a 3 nie jest rzadkością. Jest to uważane za stosunkowo wysoki współczynnik zysku do straty w handlu krótkoterminowym. W porównaniu z handlem długoterminowym, osiągnięcie tego współczynnika jest trudniejsze w handlu krótkoterminowym.

W tej strategii wskaźnik wygranych często wynosi zaledwie około 50%, a nawet mniej, nawet 30% lub 20%. Jednak ze względu na wysoki stosunek ryzyka do zysku w każdej transakcji, nawet przy niskim wskaźniku wygranych, możliwe jest stopniowe osiąganie nowych maksimów poprzez wiele zyskownych transakcji. Na przykład, w handlu kontraktami, za każdym razem, gdy osiągam jeden lub dwa kolejne zyski, zyski na moim koncie osiągają nowe maksima, wyłącznie dzięki wysokiemu stosunkowi ryzyka do zysku.

Bardzo niska częstotliwość, wysoki wskaźnik wygranych, wysoki stosunek zysku do strat

Strategie charakteryzujące się wyjątkowo niską częstotliwością, wysokim wskaźnikiem wygranych i wysokim stosunkiem zysku do strat są często uważane za jedne z najsolidniejszych i najbardziej zrównoważonych. Ta zaleta jest szczególnie widoczna w handlu spot.

Od 2021 roku stosuję tę strategię handlu spot o ultraniskiej częstotliwości, która charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem zysku do straty, zazwyczaj cztero- lub pięciokrotnym, a nawet wyższym. Co ważniejsze, strategia ta charakteryzuje się również doskonałym współczynnikiem wygranych, przekraczającym 80%.

Patrząc wstecz na moje dotychczasowe doświadczenia handlowe, poniosłem tylko dwie straty. Pierwsza miała miejsce 19 maja 2021 roku i wynikała głównie z problemów psychologicznych, a nie z systemu transakcyjnego. Druga strata była stosunkowo mniejsza, około 5% do 8%. Biorąc pod uwagę szczytowy moment transakcji i fakt, że w tym czasie zamieniłem część moich Bitcoinów na inne aktywa, całkowita strata wyniosła zaledwie około 15%.

Podsumowując, ta strategia handlu spot o ultraniskiej częstotliwości, wysokim wskaźniku wygranych i wysokim stosunku zysku do straty optymalizuje efektywność wykorzystania kapitału poprzez redukcję ryzyka związanego z częstym handlem, a jednocześnie skutecznie zapobiega znacznym spadkom kapitału. Chociaż możliwości handlowe są ograniczone, stosunek ryzyka do zysku dla każdej transakcji jest idealny, a stabilność i trwałość tej strategii zostały potwierdzone w dłuższej perspektywie.

W tradingu ludzie często liczą na ponowne wykorzystanie okazji o wysokim stosunku ryzyka do zysku i wysokich wskaźnikach wygranych, zwłaszcza po zarobieniu dużych pieniędzy w ciągu ostatniego roku. Niektórzy pytają mnie, czy nadal istnieje szansa na ponowne zarobienie tylu pieniędzy. Pytanie jest w zasadzie dość proste, ale odpowiedź nie jest zbyt optymistyczna.

Takie okazje istnieją, ale nie pojawiają się często. Być może będziemy musieli poczekać kolejne sześć miesięcy, a nawet dłużej, zanim ponownie napotkamy podobne okazje. Nawet jeśli rynek znów się odbuduje, kluczem jest to, czy potrafisz go wykorzystać z solidnym i zdecydowanym podejściem. Skuteczność każdego ruchu wzrostowego jest inna, dlatego kluczowa staje się umiejętność skutecznego wykorzystania każdej okazji.

 

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie pozycją ma kluczowe znaczenie na rynku tradingowym, zwłaszcza w przypadku stosowania kryterium Kelly'ego. Nie będę tu szczegółowo omawiał pochodzenia kryterium Kelly'ego, ale zrozumienie jego podstawowych zasad jest niezbędne do optymalizacji strategii tradingowych. Kryterium Kelly'ego ma na celu pomóc traderom w znalezieniu optymalnego rozmiaru pozycji bez zwiększania ryzyka.

Różnica między wielkością pozycji a kwotą stop-loss

Po pierwsze, musimy wyjaśnić dwa pojęcia: wielkość pozycji i wartość stop-loss. Wiele osób łatwo je myli, ale w praktyce mają one różne znaczenie. W trakcie procesu handlowego zmienia się wielkość pozycji, podczas gdy wartość stop-loss jest względnie stała.

Na przykład, jeśli dysponujesz niewielkim kapitałem i oczekujesz znacznych zysków w krótkim okresie, zwiększenie wielkości pozycji może być nieuniknione. W przypadku małych kont, ze względu na inne źródła dochodu (takie jak wynagrodzenie), straty można zrekompensować w inny sposób, co pozwala na akceptację większych pozycji. Jednak w przypadku dużych sum pieniędzy presja psychologiczna związana ze stratami rośnie wykładniczo.

Rzeczywiste obliczenie wielkości pozycji i stop loss

Załóżmy, że dysponujesz 10 000 USD kapitału. W tym scenariuszu możesz zainwestować 4000 USD na platformie transakcyjnej, ustawiając za każdym razem stop-loss na poziomie 5%. Jeśli w danej transakcji Twój stop-loss wynosi 4,32%, musisz obliczyć, jaka część pozycji powinna zostać wykorzystana, aby zminimalizować maksymalną planowaną stratę. Na przykład, jeśli planujesz stracić maksymalnie 500 USD w tej transakcji, możesz określić odpowiednią wielkość pozycji, dzieląc 500 USD przez stop-loss na poziomie 4,32%.

Załóżmy, że w innej transakcji ustawisz stop-loss na poziomie zaledwie 1,7%. Stosując tę ​​samą metodę obliczeń, zauważysz, że liczba pozycji, które powinieneś otworzyć tym razem, jest znacznie większa, a wielkość pozycji również znacznie większa niż w poprzedniej transakcji. Jednak niezależnie od wielkości pozycji, kwota stop-loss pozostaje na poziomie 500 USD. To właśnie jest istota stosowania kryterium Kelly'ego.

Wielu traderów błędnie uważa, że ​​niższy procent stop-loss pozwala na większe pozycje, ale to błędne przekonanie. Chociaż zwiększanie wielkości pozycji w sytuacjach niskiego ryzyka jest dopuszczalne, nie oznacza to, że można ją dowolnie zwiększać. Zamiast tego, przed każdą transakcją należy obliczyć i określić optymalną wielkość pozycji, aby zmaksymalizować ochronę kapitału.

Streszczać

Kluczem do zarządzania pozycją jest dokładne obliczenie jej wielkości przed każdą transakcją. Musisz określić maksymalną akceptowalną stratę, a następnie podzielić ją przez procentowy poziom stop-loss, aby uzyskać ostateczną wielkość transakcji. W ten sposób możesz nie tylko lepiej kontrolować ryzyko, ale także utrzymać stabilne zyski w dłuższej perspektywie.

Jak często powtarzam, umiejętności decydują o stratach, a szczęście o zyskach. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu pozycją możesz zapewnić sobie niepokonanie nawet podczas wahań na rynku.

Jak dokonać przeglądu

W tradingu, analiza poprzednich transakcji jest kluczowym krokiem w doskonaleniu umiejętności handlowych. Chociaż niektórzy uważają, że lata monitorowania rynku pozwolą zrozumieć jego wzorce, analiza poprzednich transakcji może w rzeczywistości przyspieszyć ten proces i pomóc nam precyzyjniej identyfikować trendy rynkowe. Jak zatem skutecznie analizować poprzednie transakcje?

Dwie metody analizy post mortem: kwantyfikacja danych i ręczne odtwarzanie.

Istnieją dwa główne sposoby przeprowadzenia analizy post mortem: analiza post mortem oparta na danych i ręczne odtwarzanie trendów historycznych.

  1. Przegląd danych ilościowych

    1. Ilościowe testowanie wsteczne polega na importowaniu historycznych danych cenowych (takich jak maksima i minima, zmienność i wolumen obrotu) do programu i statystycznym wyprowadzaniu różnych prawdopodobieństw. Zaletą tej metody są bardziej precyzyjne wyniki statystyczne, pozwalające na jasne zrozumienie skali każdej korekty i prawdopodobieństwa późniejszego ruchu w górę. Wadą ilościowego testowania wstecznego jest jednak to, że utrudnia ono traderowi wyrobienie sobie „wyczucia rynku”, czyli intuicyjnego rozumienia wahań rynkowych.

  1. Ręczne odtwarzanie trendów historycznych

    1. Ręczna analiza to bardziej tradycyjna metoda, polegająca na odtwarzaniu historycznych ruchów cen. Chociaż ta metoda jest czasochłonna i podatna na błędy wynikające z subiektywnej oceny, pomaga ona rozwijać intuicję rynkową u tradera. Dzięki dogłębnej, ręcznej analizie możesz uzyskać bardziej intuicyjne zrozumienie wahań rynkowych i stopniowo rozwijać umiejętność oceny trendów rynkowych.

Znaczenie prawidłowej analizy post mortem

Choć ręczna analiza może wydawać się uciążliwa, rzeczywiście może pomóc traderom w zbudowaniu głębokiego zrozumienia rynku. W szczególności, częstym błędem popełnianym przez traderów podczas analizy jest błędna interpretacja sygnałów wskaźników technicznych. Na przykład, wielu początkujących lubi zajmować długie pozycje na złotym krzyżu i krótkie na krzyżu śmierci, ale w rzeczywistości, często, gdy pojawia się złoty krzyż, rynek może już od jakiegoś czasu rosnąć, a Ty możesz przegapić optymalny punkt wejścia w rzeczywistym handlu.

Dlatego też, prawidłowe backtestowanie wymaga od traderów starannej analizy każdego sygnału historycznego, zwracając uwagę nie tylko na sam sygnał, ale także na otoczenie rynkowe, w którym wystąpił. Dzięki wielokrotnemu backtestowaniu stopniowo opracujesz prawidłowe strategie handlowe w różnych warunkach rynkowych.

Jak radzić sobie z mentalnością „gdybym tylko wiedział”

Podczas handlu wiele osób żałuje, że nie zareagowało natychmiast po gwałtownym wzroście lub załamaniu rynku, myśląc: „Gdybym tylko...”. Takie podejście jest bardzo powszechne, ale stanowi również przeszkodę, którą muszą pokonać inwestorzy.

Aby poradzić sobie z tym stanem psychicznym, możesz wypróbować następujące metody:

  1. Weryfikacja w czasie rzeczywistym

    1. Możesz użyć małego konta (np. 100 lub 1000 USD), aby ćwiczyć trading na żywo i testować swoją ocenę sytuacji w określonych warunkach rynkowych. Kiedy czujesz, że rynek będzie rósł, natychmiast otwórz pozycję długą; kiedy czujesz, że rynek będzie spadał, natychmiast otwórz pozycję krótką. Po 10 do 20 transakcjach będziesz miał jasne zrozumienie trafności swoich „przeczuć”.

  1. Pozbądź się mentalności „gdybym tylko wiedział”

    1. Korzystając z rzeczywistych danych transakcyjnych, możesz racjonalnie analizować swoje działania i uniknąć późniejszego żalu. W tradingu liczy się nie to, „gdybym tylko wiedział”, ale to, czy analiza i podejmowanie decyzji przed każdą transakcją są wystarczające. Musisz zaufać, że dzięki wielokrotnym testom tradingowym na żywo i analizie potransakcyjnej w końcu znajdziesz strategię handlową, która Ci odpowiada, zamiast polegać na chwilowych odczuciach.

Wniosek

Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę poprzednich transakcji, czy o radzenie sobie z mentalnością „gdybym tylko wiedział”, kluczem jest weryfikacja strategii handlowych poprzez praktykę i dane. Dzięki ciągłej analizie swoich transakcji możesz stopniowo rozwijać wyostrzony zmysł oceny rynku, co prowadzi do bardziej racjonalnych decyzji inwestycyjnych. A w obliczu zmienności rynku, racjonalna analiza i praktyczne doświadczenie pomogą Ci przezwyciężyć żal i osiągnąć prawdziwą stabilność w tradingu.

————— ♦ —————

Pisanie wymaga wysiłku, więc obserwuj mnie, aby poznać więcej porad i trików dotyczących Web3. Nie zapomnij polubić i udostępnić!