A média móvel de mínimos quadrados também é chamada de média móvel de regressão linear. A média móvel de mínimos quadrados é um indicador de acompanhamento de tendências.

Assim como outros indicadores de média móvel, a média móvel de mínimos quadrados também é utilizada para indicar a direção do mercado, ou seja, se o mercado está em uma tendência de alta ou baixa. A média móvel de mínimos quadrados se baseia em um mercado de alta e baixa, assim como em suporte e resistência.