#ArbitrageTradingStrategy

#ArbitrageTradingStrategy — é uma estratégia que se baseia na compra de um ativo em uma exchange a um preço mais baixo e na venda simultânea em outra — a um preço mais alto. Assim, o trader lucra com a diferença de preço do mesmo ativo. Existem vários tipos de arbitragem: inter-exchange, triangular (dentro de uma única exchange) e descentralizada (arbitragem DEX). O sucesso da estratégia depende da velocidade, comissões mínimas e acesso a ferramentas automatizadas. Embora o lucro de uma única transação seja pequeno, com grandes volumes e um sistema correto, a arbitragem pode ser consistentemente lucrativa mesmo com baixa volatilidade.