Rompendo a ilusão: por que não existe a "melhor estratégia"?

A essência do mercado é um jogo de probabilidade e incerteza. Qualquer estratégia é apenas uma inferência probabilística baseada em dados históricos, e não uma garantia de certeza.

Nossos cérebros são bons em encontrar padrões definidos em ambientes primitivos, mas têm dificuldade em se adaptar a mercados financeiros cheios de aleatoriedade. Desejamos certeza e não conseguimos suportar a ansiedade trazida pelo desconhecido, então continuamos a buscar o "santo graal".

Mas a eterna verdade do mercado tem apenas duas: aleatoriedade e incerteza. Reconhecer a incerteza é o ponto de partida para o lucro.

No mundo das probabilidades:

Lucros e perdas em uma única transação não têm significado algum. Um sistema com taxa de vitória de 60% e relação de lucro/perda de 2:1 pode ter 7 ou até 10 perdas consecutivas em 1000 transações, o que é totalmente normal.

No entanto, a maioria das pessoas desiste de um sistema que tem uma vantagem de longo prazo na terceira perda.

Ao mesmo tempo, as estratégias têm periodicidade. Estratégias de tendência se destacam em mercados unidirecionais, mas frequentemente levam a perdas em mercados de consolidação; estratégias de consolidação são eficazes em mercados laterais, mas podem causar grandes perdas em mercados de tendência.

Não existe uma "estratégia universal" que se adapte a todos os ambientes de mercado.

O "triângulo da impossibilidade" no trading

Não é possível ter simultaneamente: taxa de vitória, odds e frequência:

• Alta taxa de vitória + Altas odds → Frequência extremamente baixa

• Alta taxa de vitória + Alta frequência → Baixas odds

• Altas odds + Alta frequência → Baixa taxa de vitória

A essência do trading é a escolha. Um trader maduro é aquele que escolhe de forma consciente o melhor ângulo para si e, através da disciplina, maximiza sua vantagem. $ETH