Estatísticas dos últimos três meses, aqui é possível visualizar o mapa de calor de 10 dias de forma clara. Em geral, a flutuação é maior nas segundas-feiras, e os maiores picos ocorrem entre 19h e 24h.
Portanto, a estratégia de negociação de fuso horário do ICT sempre foi útil, especialmente durante períodos de consolidação, onde frequentemente se busca a liquidez acumulada pelos varejistas na sessão asiática. Quando há muita liquidez lá, vamos aproveitá-la e então operar na direção oposta.
Como mencionei no post que fiz ontem, é possível fazer uma operação de venda para capturar a liquidez acima, e depois cair, porque durante o dia de ontem a sessão asiática já havia consumido a liquidez inferior. Para que a sessão europeia e americana consuma a liquidez inferior, é necessário um impulso maior, mas a liquidez superior ainda não havia sido consumida. Portanto, há uma alta probabilidade de que se busque a liquidez superior.
No entanto, o acúmulo de liquidez não é apenas sobre a faixa de preço; comprar e vender dentro dessa faixa mantém o preço estável, mas na verdade, não há muita liquidez presente. A liquidez deve ser analisada de forma multidimensional; primeiro, verificar se o open interest (oi) continua a acumular, se o volume de transações está diminuindo, pois um baixo volume de transações indica que os varejistas estão operando. Quando há um grande aumento de volume, isso não é mais sinal de operação dos varejistas, e também é necessário observar as taxas e o impulso.
A mudança de tendência deve ocorrer no dia da liquidação das opções amanhã ou na próxima segunda-feira, e pode ser que ocorra uma quebra.