Voltando a falar de trading: testando os mecanismos de gerenciamento de risco das exchanges, foi pura solidão.

Primeira onda: fazer $H é fazer um dump na rede bsc, a referência da exchange é mais focada na rede e, e o bg tem uma participação considerável no índice da Binance. Durante a queda, o volume de trade do bg estava anômalo, e o livro de ordens estava com ordens sendo executadas. Julguei que o spot do bg puxou o basis, entrei com os dados da Binance, e o basis existente me levou a abrir uma posição longa.

Na segunda onda, não fiz nada, apenas excluí o índice bg e fiz arbitragem com os contratos da bn e ok.

A terceira onda foi fazer a mediana. Se o gerenciamento de risco da Binance for acionado, o preço do índice vai se desviar 3% da mediana, e o índice de prêmio da taxa vai causar uma reversão.

Falando em bom português, é tirar as maiores e as menores.

Nesse momento, o preço do índice da bybit tem um peso maior vindo da bn.

Enquanto isso, todas as exchanges fecharam os depósitos das redes B e E, e o preço na bsc já está distorcido, o preço spot da bybit se tornou a ancoragem da mediana.

Se na exchange a rede e tem o H controlado pelo time do projeto.

Ou se os tokens que foram jogados na bsc foram comprados a preço baixo e foram para a rede e (controle do projeto para validação).

Então o spot na bybit está nas mãos do trader.

Hoje de manhã às 10h, a posição se manteve com uma diferença de preço acima de 2%, e começou a puxar o preço.

Entrei na posição longa do contrato, como na figura um.

Depois de fechar a posição, às 20h apareceu um basis de 15%, e entrei novamente com o lucro.

Observei a redução na posição dos contratos, julguei que as longas foram fechadas, e depois de parar as perdas, saí fora.

Nunca mais vou brincar com
$H , lucro de 20k, me esgotou.