Visão Geral
O sistema é projetado para monitorar continuamente os movimentos de preços dos ativos, identificando a formação de bases e fornecendo notificações de alerta quando essas bases e/ou camadas são quebradas ou respeitadas. As configurações do sistema são ajustadas por um modelo de aprendizado de máquina aplicado aos dados históricos de ação de preço.
Notas de Lançamento
Esses principais recursos e melhorias foram introduzidos desde o primeiro lançamento do sistema em novembro de 2021.
Eficiência aprimorada do script para compilação e integração mais rápidas;
Introduzida uma seção de 'Configurações de Camada' para configurações personalizadas de camadas;
Adicionadas opções para definir uma porcentagem de take profit;
Comissões de exchange implementadas nos cálculos de estatísticas;
Implementada uma nova série de plotagem 'Take Profit', incluindo um ponto de dados na janela de dados, para facilitar o fechamento de negociações na linha de base atual;
Adicionada uma série de plotagem para exibir bases emergentes durante negociações ativas na linha de base atual;
Introduzida uma opção para fazer saídas antecipadas de negociações personalizadas, incluindo após atingir o breakeven;
Implementada uma configuração para estratégias de saída de negociação aprimoradas;
Ajustado o valor mínimo da camada para a Camada 1 ao filtro 'minNotional' das exchanges;
Modificado a condição do mês de início para uma base de mês calendário para melhorar a renderização inicial das linhas de base;
Consolidado todos os 'Camada # Quebrada' e 'Camada # Respeitada' X-crosses em um conjunto unificado 'Camada # Cross' para simplificar a lista da Janela de Dados;
Eliminados deslocamentos de linha de base/camada para o Marcador de Base para simplificar os cálculos de renderização do gráfico;
Adicionada a opção de definir condições de saída personalizadas em cada Camada;
Sistema reconstruído da linguagem de programação PineScript para Python usando bibliotecas: TA-lib,
python-binance, CCXT, scikit-learn;Implementação de Aprendizado de Máquina com base no scikit-learn;
Adicionada classificador bayesiano e obtidas os valores corrigidos do indicador;
Implementados dados rotulados de ondas de Elliott uma vez por mês para treinamento adicional do modelo;
Aprimorado o Módulo de Emissão de Sinais com base no Python 3.10, tomando decisões com base nas previsões do modelo
e enviando sinais de negociação de acordo com o algoritmo de estratégia de negociação de segundo nível, implementado usando a biblioteca TA-lib, na forma de um arquivo JSON para o painel via Webhook;Integração aprimorada do sistema Fractal DCA com a extensão de Aprendizado de Máquina para garantir
produção de sinais ajustados às condições do mercado para o teste beta público do SmartBot
lançamento;
Estrutura do sistema
Identificação de Bases
O sistema é projetado para detectar baixos pivôs dentro de uma configuração fractal, posteriormente verificando sua elegibilidade como bases em conformidade com os princípios da negociação de estratégia fractal. O processo de validação de um baixo pivô abrange várias verificações:
Confirmação de que a taxa de mudança no preço durante quedas e recuperações supera um limite especificado;
Verificação de que o volume no baixo pivô excede a média móvel de volume, determinada por um comprimento predefinido;
Garantia de que a magnitude do volume excede significativamente a média móvel de volume;
Avaliação para garantir que a nova base identificada esteja suficientemente distante da faixa anterior, empregando um limiar percentual específico de diferença no preço.
Compreendendo Padrões Fractais
Um padrão fractal representa uma configuração repetitiva observável em gráficos de preços, que é
instrumental na previsão de reversões em meio a movimentos de preços mais amplos e erráticos. Essas
fractais fundamentais normalmente consistem em cinco ou mais barras. Os critérios para identificação de fractais são os seguintes:
Um ponto de virada bearish é identificado por um padrão onde a barra central tem a maior alta, flanqueada por duas altas mais baixas de cada lado.
Um ponto de virada bullish é marcado por um padrão onde a barra central tem a menor baixa, cercada por duas baixas mais altas de cada lado.
Os fractais representados na figura abaixo exemplificam padrões ideais. É importante notar que, embora ocorram várias variações de padrões menos perfeitos, a estrutura essencial do fractal deve ser preservada para sua validade.
Uma limitação notável dos fractais como sistema é sua natureza inerente como indicadores defasados. Especificamente, um fractal não pode ser estabelecido até que um mínimo de três barras tenha sido completado no gráfico de preços. No contexto da estratégia de negociação Fractal, é o padrão fractal bullish que é utilizado para identificação de bases.
O sistema é equipado com um recurso que permite a personalização do número de barras que constituem o fractal bullish. A configuração padrão está definida para um padrão fractal de 6 barras. Este padrão é instrumental na validação de quedas de preços e recuperações subsequentes. Na atualização mais recente, o algoritmo foi modificado para acomodar uma abordagem mais flexível na análise dos baixos de cada barra durante essas quedas e recuperações. Em vez de exigir uma sequência estritamente ascendente, o algoritmo revisado foca em confirmar que o ponto pivô é de fato o mais baixo e que as quedas e recuperações observadas superam os intervalos pré-estabelecidos.
Validação de Quebras e Rebotes
O processo de validação de quebras e rebotes começa com a identificação de um padrão fractal bullish, de acordo com as configurações do padrão fractal do sistema. Ao reconhecer tal padrão, o sistema conta as barras à esquerda e à direita do ponto pivô mais baixo e então calcula a Taxa de Mudança de Preço (ROC).
A Taxa de Mudança de Preço é um indicador de momentum que quantifica a diferença percentual no preço entre o preço atual e o preço de um número especificado de períodos atrás. O ROC é determinado pela seguinte fórmula:
Como demonstrado na figura abaixo, o sistema utiliza um padrão fractal 3-3 para calcular o ROC. Neste exemplo, o ROC para a Queda de Preço foi calculado em 33,97%, e o ROC para o Rebote de Preço foi de 35,93%. Esses dois valores são então comparados com as configurações predefinidas de 'Queda Mínima de Preço (%)' e 'Rebote Mínimo de Preço (%)'.
Se os valores ROC para Queda e Rebote de Preço superarem os limites estabelecidos, a
base é considerada válida e qualifica-se para validação adicional. Configurar qualquer um desses parâmetros para zero (0) implica que o sistema ignorará esta etapa de validação e aceitará qualquer padrão fractal bullish como válido.
Metodologia de Validação de Volume
De acordo com os princípios de negociação Fractal, o volume desempenha um papel crucial na validação de uma base. É utilizado principalmente para corroborar a resposta robusta do mercado em prevenir uma nova queda de preço. Isso é tipicamente evidenciado por um 'spike' no volume no gráfico de preços, sinalizando uma forte reação do mercado ao nível de preço atual.
Além disso, o sistema de negociação Fractal reconhece que a análise de volume é particularmente pertinente em prazos mais baixos, onde ocorrem negociações em bloco. Essas negociações em bloco podem não ser tão discerníveis em prazos mais altos (por exemplo, em um gráfico de 1 hora). Consequentemente, enquanto o sistema incorpora a Análise de Volume para avaliar a reação do mercado em uma base potencial, este recurso não é ativado por padrão, dada sua natureza opcional.
A análise de volume envolve a investigação da quantidade de ações ou contratos negociados dentro de um período específico. Esta análise é uma ferramenta chave para analistas técnicos, que a integram com outros indicadores para informar suas estratégias de negociação. Ao examinar tendências de volume juntamente com movimentos de preço, os investidores podem determinar a importância das mudanças de preço em um ativo.
O sistema executa análise de volume através de dois métodos distintos:
Comparação do volume no ponto de pivô baixo em relação à média móvel de volume, com base no seguinte critério:
Aplicação de um fator multiplicador ao volume, garantindo que supere a média móvel de volume por uma margem especificada:
No exemplo a seguir, o volume é maior que a média móvel de volume:
Garantindo espaçamento adequado entre as bases
O sistema possui a capacidade de ser configurado de tal forma que espaça a formação de novas bases a uma distância predeterminada da base existente. Este recurso é instrumental na prevenção da ocorrência de múltiplas bases sendo identificadas próximas umas das outras. O gráfico à esquerda tem 3 linhas de base que estão muito próximas uma da outra.
Colocação da Linha de Base
O sistema suporta configurações configuráveis para determinar a posição da linha de base. Esta linha pode ser definida no ponto mais baixo da barra ou, alternativamente, no valor mais baixo entre os preços de abertura e fechamento. Uma análise comparativa dessas duas opções distintas é apresentada, utilizando o mesmo padrão fractal para avaliação.
Uma consideração crítica neste contexto é que, se a barra que define o baixo pivô (denominada Barra de Referência da Base) exibir um valor menor do que qualquer uma das duas colocações, então a colocação padrão será utilizar o baixo da Barra de Referência da Base.
Compreendendo a Funcionalidade de Camadas
Esclarecimento sobre Camadas e Seus Tipos de Unidade Respectivos
O sistema é projetado para acomodar um máximo de nove (9) camadas distintas, cada uma equipada com seu próprio conjunto de alertas de quebra e respeito. As camadas podem ser definidas dinamicamente através de solicitações de API ou pré-configuradas em um início de posição; o valor da unidade pode ser configurado de duas maneiras:
como uma porcentagem do preço,
como uma quantidade fixa (como BTC, USD, etc.). Atribuir um valor de zero (0) a uma camada efetivamente desativa-a.
Uma definição de camada 'respeitada'
Na estrutura do sistema, uma camada é classificada como 'quebrada' quando o preço de mercado desce abaixo do limite de preço especificado da camada. Um alerta é ativado sempre que isso ocorre. No entanto, os critérios para uma camada ser reconhecida como 'respeitada' podem ser determinados através de uma das duas opções selecionáveis. Uma camada é reconhecida como respeitada com base nos seguintes cenários de ação de preço:
1. 'Base Respeitada' - significa que o sistema considerará todas as camadas que são quebradas abaixo da base como respeitadas quando a ação do preço retornar à base após uma quebra de base. Por exemplo, considere este gráfico abaixo:
Como ilustrado, a base inicial junto com as camadas 1 e 2 foram quebradas. No entanto, quando o preço posteriormente sobe, toda a configuração é considerada aderida quando a base é respeitada. Consequentemente, neste cenário, um total de quatro alertas são ativados:
Base quebrada;
Camada 1 quebrada;
Camada 2 quebrada;
Base respeitada.
Além disso, é importante notar que nenhum alerta é gerado após a segunda quebra da Camada 2. Portanto, sob essas configurações, uma camada é reconhecida como quebrada apenas uma vez enquanto a quebra da base estiver em vigor. Uma vez que a base é respeitada, o sistema reinicia os estados das camadas. Assim, se essas camadas forem quebradas novamente após a reinicialização, novos alertas serão emitidos de acordo.
2. 'Quebras da Próxima Camada Primeiro' - significa que o sistema considerará todas as camadas que são quebradas abaixo da base como respeitadas quando a ação do preço retorna à camada após a camada abaixo dela ser quebrada. Por exemplo, considere o gráfico.
Novamente, o estado quebrado é restaurado quando o preço retorna à base. Enquanto a última camada nunca será considerada respeitada, uma vez que não há 'Próxima Camada' a ser quebrada.
Duração da atividade de negociação em camadas
A duração da negociação em camadas dentro do sistema é ajustável, permitindo definir o número máximo permitido de quebras por base. Ao atingir esse limite, o sistema deixa de emitir alertas para novos movimentos de preço nas camadas. Em vez disso, muda seu foco para identificar novas bases à medida que elas surgem. Uma base é considerada quebrada após a violação da primeira camada.
O sistema oferece uma opção configurável para definir um limite máximo no número de barras para as quais uma negociação em camadas pode estar ativa. Após a violação da 1ª camada, o sistema inicia uma contagem da duração, em termos de barras, pela qual a negociação permanece ativa. Se essa duração ultrapassar o limite máximo predefinido, o sistema classificará a base como desconsiderada e começará a reconhecer novos candidatos a base à medida que surgirem. Este recurso é particularmente benéfico para evitar que o sistema persista indefinidamente na mesma base. Por padrão, essa configuração é atribuída a um valor de 0 barras, indicando que inicialmente está inativa.
O sistema também oferece um recurso para gerenciar o ponto de início para a detecção de bases. Essa funcionalidade é crucial para garantir que o processo de detecção não comece no meio de uma base quebrada de longa duração. Tal cenário poderia dificultar a identificação e a representação de novas bases, impactando assim a eficácia da estratégia de negociação. O sistema também fornece a capacidade de controlar o ponto de partida da detecção de bases para que você possa garantir que não está começando no meio de uma base quebrada que esteja em execução por muito tempo, evitando assim que novas bases sejam detectadas e colocadas no gráfico.
Configurações de gerenciamento de risco
O sistema é projetado para incorporar um recurso de 'Take Profit', que permite sair de uma negociação após uma quebra de base, mitigando assim o risco da base não ser respeitada. Juntamente com a funcionalidade de Take Profit, o sistema também permite a configuração de parâmetros de Break Even e Stop Loss. Estes podem ser ativados em camadas predeterminadas, oferecendo aos usuários a flexibilidade de personalizar o momento de sua aplicação.
Além disso, o sistema facilita a entrada de taxas de comissão de compra e venda específicas da exchange. Esta inclusão é crítica para refinar os cálculos de Take Profit, garantindo que sejam o mais precisos possível para realizar as margens de lucro pretendidas.
Essas configurações desempenham um papel fundamental no recálculo da linha de preço do Take Profit a cada quebra de camada. É importante notar que a eficácia dessa configuração depende da 'Camada É Respeitada Quando o Preço' estar configurada para 'Respeita a Base'. Em cenários onde isso não é o caso, a linha de preço do Take Profit sofrerá um ajuste para cima sempre que as camadas forem respeitadas. Portanto, a utilidade ideal dessa configuração é percebida quando emparelhada com a configuração 'Respeita a Base'.
O cálculo do valor da linha de Take Profit tratará inerentemente a Percentagem de Stop Loss como um número negativo. Consequentemente, não há necessidade de especificar um número negativo para esta configuração.
Acompanhando este texto estão capturas de tela que demonstram diversas instâncias dessas configurações sendo aplicadas em um contexto gráfico.
Negociação automatizada com Skyrex.io
O sistema é aprimorado por um algoritmo de aprendizado de máquina capaz de classificar a fase de mercado atual. Utilizando o algoritmo de classificador bayesiano em dados pré-rotulados em um intervalo de tempo 1D, o modelo passa por treinamento de aprendizado de máquina. Isso ajuda a ajustar o sistema em tempo real.
No exemplo abaixo, o sistema é ajustado por ML para espalhar camadas por 4% de distância. À medida que a ação do preço cai e atinge as camadas, ações serão desencadeadas, e o ativo será comprado ao preço da camada e vendido a 4% acima do preço da camada.
O painel do Skyrex é projetado para fornecer aos usuários uma interface amigável que simplifica a negociação de criptomoedas. Aqui está uma descrição dos principais recursos que você pode encontrar no painel do Skyrex:
• Lançamento do SmartBot com Um Clique: No centro do painel, os usuários podem facilmente lançar o SmartBot com um único clique. Este recurso simplifica o processo de configuração e ativação do bot de negociação alimentado por IA, permitindo que os usuários automatizem suas estratégias de negociação sem esforço;
• Estatísticas de Renda Líquida: No lado direito do painel, os usuários podem acessar estatísticas em tempo real relacionadas à sua renda líquida. Esta seção fornece uma visão clara e concisa do seu desempenho de negociação, incluindo lucros e perdas. Os usuários podem acompanhar seu progresso financeiro ao longo do tempo com gráficos interativos que exibem tendências de renda;
• Informações sobre Comissões: Abaixo das estatísticas de renda líquida, os usuários podem visualizar informações detalhadas sobre comissões. Esta seção inclui tabelas e gráficos que detalham as taxas de comissão incorridas durante as atividades de negociação. Isso ajuda os usuários a entender os custos associados às suas negociações, permitindo uma melhor gestão financeira.