VWMA este un acronim pentru Media Mobilă Ponderată în Funcție de Volum. Este un tip de medie mobilă care folosește nu doar prețurile, ci și volumul de tranzacționare pentru a oferi o greutate mai mare prețurilor la care s-au înregistrat volume de tranzacționare mai mari.

Diferența dintre VWMA și SMA (media simplă):

SMA oferă fiecărei perioade o greutate egală, indiferent de volumul de tranzacționare.

VWMA oferă o greutate mai mare perioadelor cu un volum mai mare de tranzacționare, ceea ce face ca indicatorul să fie mai receptiv la activitatea efectivă a pieței.

Cum se utilizează VWMA în tranzacționare?

Când prețul este mai mare decât VWMA, acest lucru poate indica o tendință ascendentă susținută de un volum puternic de tranzacționare.

Când prețul este sub VWMA, acest lucru poate indica o tendință descendentă.

Tranzacționarii îl folosesc pentru a compara tendințele reale cu fluctuațiile temporare cauzate de mișcări de volum scăzut.

Doriți să știți cum se calculează sau cum să-l adăugați pe o platformă precum TradingView?