#ArbitrageTradingStrategy #ArbitrageTradingStrategy revoluţionează cumpărarea și vânzarea simultană a unui activ pe piețele diferite pentru a profita de o discrepanță temporară de preț. Principiul de bază este simplu: dacă un activ (de exemplu, o acțiune, o monedă sau o criptomonedă) este tranzacționat la un preț ușor mai scăzut pe o bursă decât pe alta, un arbitrajist poate cumpăra simultan acel activ unde este mai ieftin și îl poate vinde unde este mai scump. Diferența, scăzând comisioanele de tranzacționare, reprezintă profitul fără risc.

Această strategie se bazează pe ineficiențele pieței, care sunt de obicei fugace și necesită o viteză incredibilă pentru a fi exploate. Progresele tehnologice, mai ales algoritmii de tranzacționare de înaltă frecvență, au făcut oportunitățile tradiționale de arbitraj extrem de înguste și de scurtă durată. Există diferite forme, inclusiv arbitraj spațial (pe piețele diferite), arbitraj triunghiular (dintre trei monede diferite) și arbitraj statistic (folosind modele complexe pentru a identifica discrepanțele de preț). Deși teoretic cu risc scăzut, arbitrajul reușit necesită sisteme robuste de execuție, latență scăzută și o utilizare eficientă a capitalului. Vigilența constantă a arbitrajistilor contribuie la eficiența pieței prin corectarea rapidă a diferențelor de preț, asigurănd astfel ca activele să fie tranzacționate la prețuri aproximativ egale pe toate canalele.