De ce a fost creată deviația standard

Indicatorul deviației standard a fost dezvoltat pentru a cuantifica volatilitatea prețurilor pe piețele financiare, în special pentru a măsura cât de mult se abate prețul unui activ de valoarea sa medie pe o anumită perioadă. Nevoia pentru un astfel de metric a apărut din necesitatea de a evalua riscul și stabilitatea într-un mod mai matematic și consistent, mai degrabă decât să ne bazăm pe interpretări subiective ale mișcărilor de prețuri.

În tranzacționare, fluctuațiile de preț sunt frecvente și pot varia semnificativ în magnitudine. Traderii aveau nevoie de un instrument statistic fiabil pentru a înțelege consistența comportamentului prețului. Deviția standard îndeplinește această funcție prin calcularea dispersiei punctelor de date ale prețului față de prețul mediu (medie), oferind o reprezentare numerică a volatilității. O deviație standard mai mare indică o variație mai mare a prețului și, prin urmare, o volatilitate mai mare, în timp ce o deviație standard mai mică sugerează mișcări de preț mai stabile.

Indicatorul nu a fost destinat doar pentru analiza retrospectivă, ci și pentru a susține informații predictive. Știind cât de mult se abat de obicei prețurile, traderii pot anticipa mișcări viitoare potențiale și pot stabili așteptări mai realiste pentru setările de tranzacționare. Este deosebit de util în strategiile care implică revenirea la medie, unde înțelegerea gradului de abatare de la medie ajută la identificarea potențialelor puncte de reversare.

În plus, deviația standard oferă suport fundamental pentru alte indicatori avansați bazați pe volatilitate, cum ar fi benzile Bollinger, care o folosesc pentru a ajusta dinamic benzile în jurul unei medii mobile. Această adaptabilitate face ca deviația standard să fie un instrument statistic esențial în analiza pieței.