@Fogo Official $FOGO #fogo Dimensiunea poziției bazate pe pierdere înseamnă că dimensiunea fiecărei tranzacții este calculată pe baza pierderii maxime posibile. Cu alte cuvinte, înainte de a tranzacționa, stabilești pierderea maximă posibilă și apoi decizi dimensiunea tranzacțiilor tale pe baza acelei pierderi.
În sistemul meu de tranzacționare, cred că minimizarea riscurilor este mai importantă decât maximizarea profitului, deoarece capacitatea de a menține o rentabilitate netă pe termen lung necesită ca capitalul să nu aibă scăderi semnificative. Pe baza acestui lucru, lucrez continuu la îmbunătățirea ratei de câștig și a raportului profit-pierdere pentru a atinge obiectivul de maximizare a profitului.
Presupunând că capitalul meu total este de 10000 de yuani, îmi stabilesc limita maximă de pierdere pentru un singur trimestru la 10%, ceea ce înseamnă o sumă maximă de pierdere de 1000 de yuani. Pot împărți acești 1000 de yuani în 10 părți, fiecare parte fiind de 100 de yuani, ceea ce servește ca limita mea maximă de pierdere per tranzacție. Dintr-o perspectivă psihologică, menținerea pierderii per tranzacție între 1% și 2% din capitalul total poate ajuta la menținerea unei bune mentalități de tranzacționare.
După ce ai determinat pierderea maximă per tranzacție, poți apoi să stabilești punctul de intrare și punctul de stop loss pentru activele selectate, ceea ce îți permite să calculezi raportul de stop loss (odată ce punctul de intrare este stabilit, poți estima și raportul profit-pierdere, care cred că ar trebui să fie în general mai mare de 1.5 pentru a considera deschiderea unei poziții).
Dimensiunea poziției = Pierdere maximă per tranzacție / Raport de stop loss.
De exemplu, dacă pierderea maximă per tranzacție este de 100 de yuani și raportul de stop loss este de 5%, atunci 100 / 0.05 = 2000 de yuani, ceea ce calculează dimensiunea poziției pentru această tranzacție. Cu un capital de 10.000 de yuani, această poziție este echivalentă cu 20% din capital.
Dacă această tranzacție face în cele din urmă un profit, adaugă jumătate din banii câștigați la suma maximă de pierdere pentru trimestru, ceea ce servește atât pentru a acumula profiturile, cât și pentru a bloca o parte din câștiguri.
Apoi, la începutul fiecărui trimestru, toate fondurile sunt recalculat.
Folosind metoda de determinare a poziției pe baza pierderii, vei găsi beneficiile:
Primul beneficiu este că pierderea ta per tranzacție este predeterminată, așa că dacă vrei să îmbunătățești rentabilitatea, poți încerca doar să reduci raportul de stop loss cât mai mult posibil atunci când deschizi o poziție, ceea ce înseamnă creșterea raportului profit-pierdere. Intrarea în puncte mai potrivite în loc să deschizi poziții orbește.
Pentru că dacă raportul de stop loss este prea mare, poziția va fi inevitabil mai ușoară, făcând ca raportul risc-recompensă să nu merite. Acest lucru îți determină sistemul de tranzacționare să optimizeze continuu punctele de intrare; dacă poziția nu este potrivită, este mai bine să nu intri decât să acționezi orbește.
Al doilea beneficiu este că pentru active cu volatilitate diferită, toleranța la risc este aceeași. De exemplu, un altcoin foarte volatil și indicele S&P 500, care este relativ mai puțin volatil, au amândouă aceeași pierdere maximă per tranzacție, astfel că poziția pentru activele cu volatilitate mai mică va fi inevitabil mai mare, în timp ce poziția pentru activele cu volatilitate mai mare va fi relativ mai mică.
Acest lucru se aplică și la tranzacționarea cu contracte; trebuie doar să incluzi levierul în formulă. Presupunând că pierderea maximă per tranzacție este încă de 100 de yuani, levierul este de 2 ori, iar raportul de stop loss este de 5%, atunci dimensiunea poziției = pierdere maximă per tranzacție / levier / raport de stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 de yuani. Vei observa că cu cât levierul este mai mare, cu atât dimensiunea poziției este mai mică. Da, eu nu folosesc niciodată un levier mare pentru că îmi prioritizez gândirea despre tranzacționare din perspectiva pierderii maxime.
Să discutăm despre considerațiile practice ale determinării poziției pe baza pierderii:
În primul rând, accentul tranzacționării ar trebui să se schimbe pentru a îmbunătăți ratele de câștig și raporturile profit-pierdere, mai degrabă decât să urmărească orbește poziții mari și raporturi de stop loss mici.
Presupunând că raportul de stop loss este de doar 2%, dar rata de câștig este de doar 1/10, ceea ce înseamnă că din 10 tranzacții, 9 ating stop loss-ul, chiar dacă pierderea per tranzacție este fixă, pierderea totală rămâne mare. Este similar cu a paria că una dintre acele tranzacții va aduce un raport profit-pierdere foarte mare. În plus, această metodă va lovi frecvent stop loss-urile, ceea ce poate avea un impact psihologic semnificativ asupra tranzacționării.
În al doilea rând, ce să faci dacă există pierderi consecutive multiple într-un singur trimestru? O modalitate este să reduci activ frecvența de tranzacționare și să revizuiești motivele pentru ratele scăzute de câștig în tranzacțiile anterioare; o altă modalitate este să împarți suma rămasă de pierdere mai fin, reducând pierderea maximă per tranzacție, permițând mai multe oportunități de tranzacționare (deși dimensiunea corespunzătoare a poziției va scădea, de asemenea).
În al treilea rând, ce se întâmplă dacă suma maximă de pierdere pentru un singur trimestru este epuizată? Sugestia mea este să părăsești temporar piața, să te concentrezi pe îmbunătățirea abilităților interne, să îți îmbunătățești înțelegerea și sistemul de tranzacționare, să revizuiești tranzacțiile anterioare, să citești cărți sau să iei o pauză pentru a-ți schimba starea de spirit. Reintră pe piață în trimestrul următor. Uneori, alegerea de a nu tranzacționa este mult mai bună decât tranzacționarea.
În al patrulea rând, pierderea maximă pentru un singur trimestru, fie că această perioadă este un singur trimestru, o singură lună sau jumătate de an, este determinată de obiceiurile de tranzacționare ale fiecărei persoane. În general, cu cât perioada de timp este mai mare, cu atât raportul maxim de pierdere poate fi crescut și invers.
Toate parametrii de mai sus pot fi ajustați flexibil; cheia este să găsești parametrii care se aliniază cu obiceiurile și ritmul tău de tranzacționare și apoi să îi execuți cu hotărâre.