În tranzacționare, multe strategii arată grozav… până când se confruntă cu condiții reale de piață.
De aceea, testarea retroactivă este esențială.
Un backtest adecvat vă permite să:
Măsurați nu doar ROI, ci și riscul (în special max drawdown).
Înțelegeți cum performează o strategie în diferite regimuri de piață.
Evitați supraîncrederea din „tranzacții norocoase”.
Ca om de știință în domeniul datelor, construiesc boți de tranzacționare Python cu o filosofie simplă:
👉 Randamentele sunt importante, dar gestionarea riscurilor definește supraviețuirea.
Folosesc învățarea automată pentru a optimiza parametrii, a testa setările și a evalua compromisurile între randamente mai mari și scăderi controlate. Concentrarea mea nu este pe prezicerea viitorului perfect, ci pe crearea de strategii care rămân robuste atunci când condițiile se schimbă.
Acest cont va împărtăși călătoria mea în tranzacționarea algoritmică: lecții învățate, perspective asupra gestionării riscurilor și cum abordările bazate pe date pot oferi traderilor un avantaj.
Îți testezi strategiile, sau te bazezi mai mult pe intuiție când tranzacționezi?
— DrLegend —
#Backtesting #AlgorithmicTrading #machinelearning #Aİ #PythonTrading