@Fabric Foundation $ROBO $ROBO #ROBO Dimensionarea pozițiilor bazată pe pierdere înseamnă că dimensiunea fiecărei tranzacții este calculată pe baza pierderii maxime posibile. Cu alte cuvinte, înainte de a tranzacționa, determină pierderea maximă posibilă și apoi decizi dimensiunea tranzacțiilor tale pe baza acelei pierderi.
În sistemul meu de tranzacționare, cred că minimizarea riscului este mai importantă decât maximizarea profitului, deoarece capacitatea de a menține o rentabilitate netă pe termen lung necesită ca capitalul să nu aibă scăderi semnificative. Pe baza acestui lucru, lucrez continuu la îmbunătățirea ratei de câștig și a raportului profit-pierdere pentru a atinge obiectivul de maximizare a profitului.
Presupunând că capitalul meu total este de 10000 de yuani, îmi stabilesc limita maximă de pierdere pentru un singur trimestru la 10%, ceea ce înseamnă o sumă maximă de pierdere de 1000 de yuani. Pot împărți acești 1000 de yuani în 10 părți, fiecare parte fiind de 100 de yuani, care servește ca pierdere maximă pe tranzacție. Dintr-o perspectivă psihologică, menținerea pierderii pe o singură tranzacție între 1% și 2% din capitalul total poate ajuta la menținerea unei mentalități bune de tranzacționare.
După ce ai stabilit pierderea maximă pe tranzacție, poți apoi determina punctul de intrare și punctul de stop loss pentru activul selectat, ceea ce îți permite să calculezi raportul de stop loss (odată ce punctul de intrare este stabilit, poți, de asemenea, să estimezi raportul profit-pierdere, care, cred, ar trebui să fie în general mai mare de 1.5 pentru a considera deschiderea unei poziții).
Dimensiunea poziției = Pierderea maximă pe tranzacție / Raportul de stop loss.
De exemplu, dacă pierderea maximă pe tranzacție este de 100 de yuani și raportul de stop loss este de 5%, atunci 100 / 0.05 = 2000 de yuani, ceea ce calculează dimensiunea poziției pentru această tranzacție. Cu un principal de 10.000 de yuani, această poziție este echivalentă cu 20% din capital.
Dacă această tranzacție aduce în cele din urmă un profit, adaugă jumătate din banii câștigați la suma maximă de pierdere pentru trimestru, ceea ce servește atât pentru a acumula profituri, cât și pentru a închide o parte din câștiguri.
Apoi, la începutul fiecărui trimestru, toate fondurile sunt recalibrate.
Folosind metoda de determinare a poziției bazate pe pierdere, vei găsi beneficiile:
Primul beneficiu este că pierderea ta pe fiecare tranzacție este prestabilită, așa că, dacă vrei să îmbunătățești profitabilitatea, poți doar să încerci să reduci raportul de stop loss cât mai mult posibil când deschizi o poziție, ceea ce înseamnă creșterea raportului profit-pierdere. Intrând în puncte mai potrivite decât deschizând poziții în mod oarbă.
Pentru că, dacă raportul de stop loss este prea mare, poziția va fi inevitabil mai ușoară, făcând raportul risc-recompensă să nu merite. Acest lucru îți determină sistemul de tranzacționare să optimizeze continuu punctele de intrare; dacă poziția nu este potrivită, este mai bine să nu intri decât să acționezi în mod oarbă.
Al doilea beneficiu este că pentru active cu volatilitate diferită, toleranța la risc este aceeași. De exemplu, o criptomonedă foarte volatilă și indicele S&P 500, care este relativ mai puțin volatil, au ambele aceeași pierdere maximă pe tranzacție, astfel încât poziția pentru activul cu volatilitate mai mică va fi inevitabil mai mare, în timp ce poziția pentru activul cu volatilitate mai mare va fi relativ mai mică.
Acest lucru este aplicabil și în tranzacționarea pe contracte; doar include levierul în formulă. Presupunând că pierderea maximă pe tranzacție este tot 100 de yuani, levierul este de 2 ori, iar raportul de stop loss este de 5%, atunci dimensiunea poziției = pierderea maximă pe tranzacție / levier / raportul de stop loss = 100 / 2 / 0.05 = 1000 de yuani. Vei descoperi că cu cât levierul este mai mare, cu atât dimensiunea poziției este mai mică. Da, eu nu folosesc niciodată levier mare pentru că prioritatea mea este să gândesc despre tranzacționare din perspectiva pierderii maxime.
Să discutăm despre considerațiile practice ale determinării poziției bazate pe pierdere:
În primul rând, accentul tranzacționării ar trebui să se schimbe către îmbunătățirea ratelor de câștig și a raporturilor profit-pierdere, mai degrabă decât căutarea oarbă a pozițiilor mari și a raporturilor mici de stop loss.
Presupunând că raportul de stop loss este doar 2%, dar rata de câștig este doar 1/10, ceea ce înseamnă că din 10 tranzacții, 9 ating stop loss-ul, deși pierderea pe tranzacție este fixă, pierderea totală rămâne mare. Este asemănător cu a paria că una dintre acele tranzacții va avea un raport foarte mare de profit-pierdere. Mai mult, această metodă va lovi frecvent stop loss-urile, ceea ce poate avea un impact psihologic semnificativ asupra tranzacționării.
În al doilea rând, ce să faci dacă există pierderi consecutive multiple într-un singur trimestru? O modalitate este să reduci activ frecvența tranzacțiilor și să revizuiești motivele pentru ratele scăzute de câștig din tranzacțiile anterioare; o altă modalitate este să împarți suma rămasă de pierdere mai fin, reducând pierderea maximă pe tranzacție, permițând mai multe oportunități de tranzacționare (deși dimensiunea corespunzătoare a poziției va scădea, de asemenea).
În al treilea rând, ce se întâmplă dacă suma maximă de pierdere pentru un singur trimestru este epuizată? Sugestia mea este să părăsești temporar piața, să te concentrezi pe îmbunătățirea abilităților interne, să îți îmbunătățești înțelegerea și sistemul de tranzacționare, să revizuiești tranzacțiile anterioare, să citești cărți sau să iei o pauză pentru a-ți schimba starea de spirit. Reintră pe piață în următorul trimestru. Uneori, a alege să nu tranzacționezi este mult mai bine decât a tranzacționa.
În al patrulea rând, pierderea maximă pentru un singur trimestru, fie că această perioadă este un singur trimestru, o lună singulară sau o jumătate de an, este determinată de obiceiurile de tranzacționare ale fiecărei persoane. În general, cu cât perioada de timp este mai mare, cu atât raportul maxim de pierdere poate fi crescut și invers.
Toți parametrii de mai sus pot fi ajustați flexibil; cheia este să găsești parametrii care se aliniază cu obiceiurile și ritmul tău de tranzacționare și apoi să îi execuți decisiv.