Indicatorul Estocastic, un instrument important în Analiza Tehnică, a apărut în anii 1950, dezvoltat de George Lane. $ZKP
Acest indicator oferă informații valoroase despre poziția relativă a prețului de închidere al unui activ în raport cu extremele de maxim și minim pe o perioadă dată.
În acest articol, o să-ți arăt ce este Estocasticul, cum funcționează, logica din spatele calculului și aplicarea practică a acestui oscilator în strategiile de trading. Să începem?
Ce este Stocastic?$BROCCOLI714
Stocasticul este un indicator destul de utilizat în Analiza Tehnică, a cărui funcție este de a evalua condiția de supra-cumpărare sau supra-vânzare a unui activ financiar.
Cu alte cuvinte, compară prețul de închidere actual al unui activ cu intervalul său de preț pe o perioadă specifică. Din această cauză, și deoarece variază de la 0 la 100, cu niveluri definite, este numit oscilator.
Stocasticul, prin urmare, ajută traderii să identifice posibile inversări de tendință.
Valori deasupra 80 indică de obicei supra-cumpărare, în timp ce valori sub 20 indică supra-vânzare.$BIO
O scurtă istorie a Stocasticului
Indicatorul Stocastic a fost dezvoltat la sfârșitul anilor 1950 de George Lane, broker de valori mobiliare, autor, educator, vorbitor și analist tehnic american.
Conform lui Lane, Stocasticul prezintă poziția prețului de închidere al unei acțiuni în raport cu prețurile mai mari și mai mici ale acesteia pe parcursul unei perioade, de obicei de 14 zile.
Lane, în numeroase interviuri, a afirmat că Stocasticul nu urmează prețul și volumul, ci mai degrabă viteza sau momentum-ul prețului.
Analistul spunea, de asemenea, că, ca regulă, momentum-ul sau viteza mișcărilor de preț ale unei acțiuni se schimbă înainte ca prețul să își schimbe direcția. Astfel, Stocasticul poate anticipa inversări atunci când indicatorul dezvăluie divergențe de creștere sau scădere.
Cum funcționează Stocasticul?
Stocasticul oferă semnale de cumpărare și vânzare pe baza condițiilor de supra-cumpărare și supra-vânzare, precum și pe divergențe între indicator și mișcarea prețurilor.
Pentru a înțelege cum funcționează, este important să înțelegem că acest oscilator este compus din două linii principale:
a %K, care oferă referința prețului activului în raport cu maximele și minimele unei perioade.
a %D, care este media mobilă a %K.
Prin urmare, avem următoarea formulă:
%K = 100 * (Preț – LN) / (HN – LN)
%D = MMA(%K,X)
Unde:
%K: linia de semnal a indicatorului.
Preț: valoarea activului în momentul actual.
LN: minimul ultimelor N zile.
HN: maximul ultimelor N zile.
%D: linia mai lentă a indicatorului.
MMA (%K,X): media mobilă pe X perioade a %K.
Este important de menționat că %K poate fi numit indicator Stocastic rapid. Indicatorul Stocastic "lent" este considerat ca % D = media mobilă pe 3 perioade a % K.
Teoria generală care stă la baza acestui indicator este că într-o piață cu tendință ascendentă, prețurile se vor închide aproape de maxim, iar într-o piață cu tendință descendentă, prețurile se vor închide aproape de minim. Semnalele de tranzacție sunt create atunci când %K traversează o medie mobilă pe trei perioade, numită %D.
Apropo, în tendințele ascendente, cu prețul închizându-se aproape de maxime, %K tinde să rămână aproape de 100. În tendințele descendente, cu prețurile închizându-se aproape de minime, %K tinde să rămână aproape de 0.
Vezi un exemplu de Stocastic:
Acum, să trecem la o situație ipotetică pentru a te ajuta să înțelegi mai bine cum funcționează acest indicator.
Exemplu practic
Consideră că perioada standard utilizată este de 14 zile, deși aceasta poate fi ajustată pentru a satisface nevoile analitice specifice.
Indicatorul Stocastic este calculat scăzând valoarea minimă a perioadei din prețul de închidere actual, împărțind la intervalul total al perioadei și înmulțind cu 100.
Ca exemplu ipotetic, dacă valoarea maximă în 14 zile este R$150, valoarea minimă este R$125 și închiderea actuală este R$145, atunci citirea pentru sesiunea actuală ar fi:
(145-125) ÷ (150 – 125) x 100 = 80.
Comparând prețul actual cu intervalul de-a lungul timpului, Stocasticul reflectă consistența cu care prețul se închide aproape de maximul sau minimul său recent.
Care este cea mai bună modalitate de a folosi indicatorul Stocastic?
Există câțiva pași pentru a folosi indicatorul Stocastic mai eficient. Mai jos, am listat câțiva dintre principalii factori pe care ar trebui să îi observi atunci când îl folosești. Verifică:
Identificarea supra-cumpărării și supra-vânzării
Citiri deasupra 80 indică supra-cumpărare, sugerând că activul ar putea fi pe cale să inverseze în jos. Citirile sub 20 indică supra-vânzare, sugerând că activul ar putea fi pe cale să inverseze în sus.
Semnale de cumpărare și vânzare
Semnal de cumpărare: când linia %K trece deasupra liniei %D și ambele sunt sub 20.
Semnal de vânzare: când linia %K trece sub linia %D și ambele sunt deasupra 80.
Divergențe
Caută divergențe între citirile Stocasticului și mișcarea prețurilor. De exemplu, dacă prețul atinge noi maxime, dar Stocasticul nu urmează, acest lucru poate indica o posibilă inversare.
Confirmare cu alți indicatori
Folosirea Stocasticului împreună cu alți indicatori pentru a confirma semnalele poate crește eficiența deciziilor la momentul de tranzacționare.
Ajustarea parametrilor
Ajustează perioadele Stocasticului după cum este necesar, în funcție de orizontul de timp și volatilitatea pieței.
În fine, amintește-ți că niciun indicator nu este infailibil, și este întotdeauna recomandabil să folosești analize multiple pentru a lua decizii de trading.
Poate Stocasticul fi completat cu alți indicatori?
Da, Stocasticul poate fi completat cu o varietate de alți indicatori pentru a oferi o viziune mai cuprinzătoare.
Vezi câțiva dintre indicatorii cei mai utilizați împreună cu oscilatorul:
Mediile mobile: mediile mobile ajută la netezirea zgomotului de pe piață și pot fi folosite pentru a confirma tendințele identificate de Stocastic.
MACD: MACD este util pentru a identifica puterea unei tendințe și poate fi folosit împreună cu Stocasticul pentru a confirma semnalele de cumpărare sau vânzare.
Bandele de Bollinger: benzile de Bollinger ajută la identificarea volatilității pieței. Când sunt combinate cu Stocasticul, pot ajuta la confirmarea semnalelor de inversare.
IFR (Indicele de Forță Relativă): IFR este un alt indicator de momentum care poate fi folosit împreună cu oscilatorul pentru a valida semnalele de supra-cumpărare sau supra-vânzare.
Retragerea Fibonacci: nivelurile Fibonacci pot fi folosite pentru a identifica posibile zone de suport și rezistență, completând citirile Stocasticului.
Nori de Ichimoku: oferă o viziune cuprinzătoare asupra suportului, rezistenței, tendinței și momentum-ului, fiind o adăugare utilă la analizele bazate pe Stocastic.
Volum: volumul de tranzacționare poate fi folosit pentru a confirma semnalele oscilatorului. Creșterea volumului împreună cu schimbările în Stocastic poate indica forța în inversare.
În rezumat, folosind acești indicatori împreună, este posibil să faci o analiză mai completă a pieței, ajutând la validarea semnalelor și reducerea posibilelor semnale false. Totuși, este esențial să înțelegi cum funcționează fiecare indicator și să iei în considerare contextul pieței înainte de a lua orice decizie.
#trading #ArthurHayes’LatestSpeech #StrategicTrading #analysis #stochasticRSI