Confirmată de știință cauza pentru care algoritmii câștigă mai mult
Dacă o persoană și un robot de tranzacționare folosesc ACEEAȘI strategie — robotul câștigă aproape întotdeauna mai mult.
Și acesta nu este un punct de vedere, ci un fapt confirmat de cercetări, fonduri și burse.
Să analizăm de ce anume, cu cifre 👇
⸻
📊 FAPTUL NR.1: EMOȚIILE SCAD RENTABILITATEA CU ZECI DE PROCENTE
🔬 Studiul Barber & Odean (Universitatea din California)
Unul dintre cele mai citate studii în știința financiară:
• Analiza a 66.000 de traderi
• Perioada: câțiva ani de trading activ
• Concluzie:
Traderii activi au câștigat în medie cu 6–8% pe an MAI PUȚIN decât piața
din cauza:
• frică
• lăcomie
• ieșiri premature
• medii contra tendinței
📌 Strategia a fost profitabilă — execuția nu.
⸻
📉 FAPTUL NR.2: OAMENII STRICĂ CHIAR ȘI STRATEGIILE RENTABILE
🔬 Studiul Vanguard & DALBAR (Raport despre comportamentul investitorilor)
DALBAR compară anual:
• rentabilitatea pieței
• rentabilitatea investitorilor
📊 Date medii pe 20 de ani:
Indicator
Rentabilitate
Piața (S&P 500)
~9–10%
Investitori reali
~3–4%
❗ Minus 50–60% din profitul potențial
❗ Motivul — decizii emoționale
Cumpără în hype
Vând în panică
Omit cele mai bune mișcări
⸻
🤖 FAPTUL NR.3: ALGORITMUL NU ÎȘI SCHIMBĂ REGULILE
Acum cel mai important.
Când aceeași strategie:
• intrări identice
• stopuri identice
• take-uri identice
👉 OAMENI:
• «Voi ține mai mult»
• «Voi închide mai devreme»
• «Îmi e frică, piața este ciudată»
• «Dar poate se va întoarce»
👉 ROBOTUL:
• Execută codul
• Întotdeauna
• Fără excepții
• de 1000 de ori la rând
📌 Rezultatul:
algoritmul realizează așteptarea matematică a strategiei,
omul — nu.
⸻
📈 FAPTUL NR.4: HFT și fondurile AU ÎNȚELES DE MULT TOTUL
🔬 Date CME, NASDAQ, JP Morgan
• 70–80% din volumul tranzacțiilor pe bursele mari — algoritmi
• În fonduri de hedging:
• Man Group
• Renaissance Technologies
• Two Sigma
❗ Oamenii nu iau decizii de tranzacționare în momentul respectiv
Algoritmul este mai rapid
Algoritmul este mai precis
Algoritmul nu obosește
Algoritmul nu se teme
⸻
🧠 NU ESTE O PROBLEMĂ ÎN STRATEGIE — CI ÎN EXECUȚIE
Iată gândul cheie pe care majoritatea îl ignoră:
90% dintre traderi caută „strategia perfectă”
10% înțeleg că problema este în psihologie
📌 Chiar și o strategie simplă:
• RR 1:2
• 45% rata de câștig
❗ ÎN TRADINGUL MANUAL:
➡️ se transformă în minus
❗ ÎN AUTOMAT:
➡️ câștigă constant
⸻
⚠️ DE CE OAMENII NU POT TRADA CA UN ROBOT
Pentru că:
• creierul reacționează la pierdere mai puternic decât la câștig
• frica activează zonele antice de supraviețuire
• trading ≠ logică, trading = presiune
📉 Chiar și traderii experimentați:
• omit tranzacțiile
• încalcă riscul
• își schimbă planul pe emoții
⸻
🚀 VIITORUL TRADINGULUI — HIBRID
💡 Cea mai eficientă model astăzi:
Oamenii creează strategia — robotul o execută
• omul → analiză, context, idee
• robot → intrare, ieșire, risc, disciplină
📌 Așa lucrează profesioniștii, nu «butonarii».
⸻
🔥 REZULTAT (PĂSTREAZĂ PENTRU TINE)
• 📉 Emoțiile taie profitul cu 50%+
• 🤖 Algoritmul realizează așteptarea matematică
• 📊 Studiile confirmă ruptura
• 🧠 Problema nu este în piață, ci în psihologie
• 🚀 Automatizarea = următorul nivel de trading