Astăzi îmi permit să împărtășesc despre strategia pe care o aplic pentru botul de trading, va fi puțin tehnică, sper să primesc împărtășiri și sugestii suplimentare de la voi pentru a îmbunătăți.
Echilibrul Nash, aceasta este o strategie despre care puțini vorbesc, dar conform experienței mele personale, funcționează destul de eficient pentru Spot și Futures cu un levier mic. Am aplicat-o continuu în luna trecută și profitul a fost relativ stabil (NFA).
Ideea de bază:
În teoria jocurilor, echilibrul Nash este starea în care toți jucătorii sunt „raționali” și nimeni nu are motivația de a schimba strategia. Piața crypto rar este echilibrată pe termen lung — ea se abate constant din cauza finanțării, psihologiei mulțimii, bazelor, volatilității OI...
👉 Obiectivul meu: cuantificarea nivelului de „dezechilibru” și apoi exploatarea conform celor 2 moduri:
Contrarian: Dezechilibru prea mare pe aceeași parte → intră invers pentru a profita de revenirea la medie.
Momentum: Dezechilibru moderat dar cu tendință → urmează tendința, menține disciplina în managementul riscurilor.
Indexul EDI (Indexul Deviation de Echilibru)
Am sintetizat multe surse pentru a crea o măsură unică:
Finanțare 8h (z-score) & raport cont Long/Short (z-score): măsoară psihologia & levierul mulțimii.
Schimbare a interesului deschis (z-score): măsoară căldura pieței brusc.
Dezvoltare a cărții de ordine (micro): deviația cererii/ofertelor în vârful cărții de ordine.
Bază & panta bazei: diferența dintre mark-index și panta în funcție de timp.
(Opțional) Wick/Semn de lichidare + momentum BTC pentru a ajusta zgomotul.
Din aceasta se creează EDI:
EDI ridicat + mulțimea înclinată puternic pe o parte → prioritate Contrarian.
EDI mediu + momentum clar → prioritate Momentum.
Regula de intrare/ieșire (prescurtat):
Intrare: plasează limită post-only cu offset (pentru a evita alunecarea prețului), scalează doar când există pullback și EDI se îmbunătățește (fără FOMO).
SL/TP conform ATR:
SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR, TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR (în funcție de vol & mod).
SOFT Trailing Stop: urmărește ancorarea, ajustează dinamic în funcție de ATR & tendința prețului.
Break-even: când profitul ajunge suficient de departe, trage SL înapoi în zona pozitivă cu un buffer (bp).
TP parțial când piața este „FLAT”: dacă se menține pe orizontală suficient de mult, închide parțial poziția pentru a bloca profitul.
Disaster Stop: întotdeauna există STOP_MARKET pentru asigurare (conform prețului de lichidare sau ATR mare).
Managementul riscurilor & dimensionare
Prioritate leverage scăzut (reducerea stresului & riscului extrem).
Riscul fiecărei comenzi este de aproximativ 10–15% din bugetul de risc (nu din capitalul contului).
Modul de hedging permite gestionarea LONG/SHORT independent, evitând „ciocnirea” acestora.
Limită notională/cap de marjă pentru a nu abuza de capital atunci când volatilitatea crește neobișnuit.
Crypto este predispus la „dezechilibru” → EDI captează multe faze de revenire la medie & breakout curat.
Leverage scăzut ajută în momentele când EDI este zgomotos, optimizând în același timp RR cu un trailing flexibil.
Luna trecută, am rulat un bot de tranzacționare conform acestei strategii și profitul a fost destul de stabil (3% pentru Spot și 20% pentru funcții). Deoarece capitalul meu nu este mare, am ales calea cu cel mai mic risc. Puteți consulta mai multe prin pozițiile din profilul liderului meu aici:
SOCO
NFA. Fă-ți propriile cercetări. Managementul riscurilor mai întâi, profitul va veni mai târziu.
