Protejarea unui portofel crypto cu strategia delta neutral

Strategia delta neutral protejează un portofel împotriva volatilității prețurilor prin neutralizarea expunerii direcționale (creștere/scădere). Ea echilibrează o poziție "long" (cumpărare spot sau holding) cu o poziție "short" echivalentă (prin perpetue sau opțiuni), astfel încât câștigurile/pierderile să se anuleze. Aceasta permite capturarea de randamente passive (ex: rate de finanțare, dobânzi) fără riscuri majore de preț.

Avantaje: Stabilitate, farming de puncte/airdrops prin volum de trading.

Riscuri: Lichidare (dacă leverage >1x), finanțare negativă, taxe. Utilizați leverage mic (1-2x) și monitorizați.

Exemplu concret

Portofelul dumneavoastră: 100 tokeni (ex: $TOKEN) la 1 USDC/token → Valoare totală: 100 USDC.

Platformă: Utilizați un DEX perpetuu ca #Aster (taxe mici).

Pași:

Poziție Long: Deja deținută (țineți cei 100 $TOKEN spot). Dacă generează randamente (ex: stake pentru 4% APY), bonus.

Poziție Short: Deschideți un short perpetuu pentru 100 $TOKEN (echivalent 100 USDC) la 1x leverage. Utilizați USDC ca garanție.

Dacă prețul crește la 1.1 USDC: Câștig spot +10 USDC, pierdere short -10 USDC → Net 0.

Dacă prețul scade la 0.9 USDC: Pierdere spot -10 USDC, câștig short +10 USDC → Net 0.

Randament suplimentar: Dacă rata de finanțare este pozitivă pentru short (ex: 5% anual), câștigați ~0.41 USDC/lună fără riscuri de preț.

Reechilibrare: Ajustați la fiecare 1-3 zile dacă delta deviază (>0.1) prin dashboard (ex: DeBank).

Ieşire: Închideți short-ul când sunteți pregătit; retrageți spot.

Total: Portofelul dumneavoastră rămâne protejat la ~100 USDC, plus randamente (ex: 5-10% APY net). Începeți mic, DYOR! 🚀