Cum să transformi aceste „distribuții de risc care par avansate, filozofia stop-loss, avantajul probabilității”
Chiar să fie digerat într-un sistem de tranzacționare „pe care orice prost îl poate executa, iar dacă nu îl execută va simți durerea”.
Discutând pe baza unei structuri în trei niveluri, asigură-te că poți „folosi cu adevărat”:
⸻
Primul nivel: Transformă graficele și teoriile în „limbaj de om” (deconstrucția cunoașterii)
O, stop-lossul nu este pentru a pierde mai puțin, ci pentru a schimba structura „probabilității de faliment” cu care te vei confrunta toată viața.
Nu este „controlul retragerii”
Este schimbarea „riscului de moarte infinit” în „pierderi limitate și suportabile”.
⸻
二、Unde sunt neînțelegerile tradiționale?
❌ Viziunea tradițională a investitorilor de retail
• Presupune că prețul este distribuit normal
• Risc = volatilitate (amplitude de creștere și scădere)
• Crezi că:
Fără stop loss = atâta timp cât nu vinzi, nu contează că ai pierdut
Eroare fatală:
• Piața nu este distribuție normală
• Evenimente extreme (ciorile negre) sunt norma
• Leverage + fără stop loss = faliment inevitabil din punct de vedere matematic
⸻
Trei, adevărata viziune a lui Taleb (punctul cheie)
Tranzacționarea cu stop loss ≠ pierderi reduse
ci despre:
Tu decizi să „tai coada stângă”,
Transformă „evenimentele rare de faliment”,
Transformă în „pierderi mici care apar frecvent”.
Aceasta este ceea ce se spune în imagine:
• Riscul extrem stâng → a fost „comprimat”
• Calitatea probabilității → acumulată la punctul de stop loss (pe care îl poți controla)
Nu înseamnă că elimini riscul
Îți muți riscul în poziția pe care o poți accepta
⸻
Patru, cel mai contraintuitiv lucru (te rog, reține)
Cei care nu își stabilesc stop loss nu își asumă un risc mai mare,
ci este un pariu pe „să nu întâlnești niciodată condiții extreme în viața ta”.
Istoria ți-a spus deja:
Cu siguranță vei întâlni.
⸻
Al doilea nivel: transformă „distribuția matematică” în „principii de tranzacționare”
Ceea ce vrei acum nu este să înțelegi teoria probabilităților
ci despre cele trei principii „prostești” ce pot fi repetate
⸻
Principiul unu: tranzacționarea nu este despre prezicerea direcției, ci despre structura pariu
Nu mai întreba:
„Crești sau scazi?”
Trebuie să întrebi doar trei lucruri:
1. Cât pot pierde maxim? (stop loss)
2. Cât câștig eu la o victorie? (raport câștig-pierdere)
3. Poate acest set de reguli fi repetat de mii de ori?
Direcția este doar un declanșator
Structura este destinul
⸻
Principiul doi: stop loss = singura variabilă pe care o poți determina
În piață, există un singur lucru pe care îl poți controla:
Cât ești dispus să plătești pentru această judecată?
Deci, ordinea corectă este întotdeauna:
Stabilește mai întâi stop loss → apoi calculează poziția → în final intră în piață
Cei care fac invers, sunt 100% jucători
⸻
Principiul trei: avantajul pe termen lung vine din „a nu muri”
Toți giganții, instituțiile, cuantificatorii pe care îi vezi:
Nu este despre o rată de câștig ridicată
ci despre:
• Trăiește mult
• Probabilitatea de ieșire este extrem de mică
• Poți suporta eșecuri consecutive
Cei care pot eșua consecutiv și să supraviețuiască, sunt cei care au dreptul să discute despre profituri mari
⸻
Al treilea nivel: comprimă totul în „sistemul prost” (punctul cheie)
Acest sistem, nu trebuie să înțelegi economia
Nu trebuie să înțelegi mesajele
Nu trebuie să înțelegi ciclurile
Trebuie doar să execuți
⸻
【Sistemul traderului prost v1.0】
Unu, cadrul temporal (reduce dimensiunea mai întâi)
• Fă doar:
5 minute / 20 minute (2 minute de intrare în caz de șoc)
• Nu atinge:
• Fluctuații instantanee de știri
• Date importante cu 5 minute înainte și după
👉 Motiv:
Pe termen scurt = matematică
Pe termen lung = natura umană
Ceea ce vrei acum este matematică
⸻
Două, condiții de intrare (extrem de simplu)
Permite doar două tipuri de situații pentru intrare:
1. Clarifică retragerile în tendință
2. Clarifică inversarea marginii intervalului
Nu poți înțelege?
Atunci nu face
Fără poziții = comportament de tranzacționare avansat
⸻
Trei, reguli de stop loss (lege de fier)
Fiecare tranzacție:
• Stop loss fix = 0,5%~1% din capitalul contului
• Executare necondiționată
• Nu te mișca
• Nu face medii
Contul tău 2000U
👉 O tranzacție poate pierde maxim 40U
⸻
Patru, calculul poziției (formalizat)
Poziția = pierdere suportabilă ÷ punctul de stop loss
Nu este bazat pe senzație
Nu este „cred că e stabil”
este calculată
⸻
Cinci, raportul câștig-pierdere (acesta este nucleul)
Permite doar intrarea:
• Raport câștig-pierdere ≥ 2:1
Chiar și dacă rata de câștig este doar 40%
Și tu poți face bani
⸻
Șase, frecvența tranzacționării (anti-natură)
• Maxim 15 tranzacții pe zi
• Pierdere consecutivă 3 tranzacții → Oprește-te în aceeași zi
• Câștig consecutiv 6 tranzacții → Oprește-te în aceeași zi
👉 Previne emoțiile să preia sistemul
⸻
Șapte, singura „mărire” permisă
Există un singur caz în care poți mări poziția:
Ai realizat 100 de tranzacții consecutive
Executarea strictă a regulilor,
Întregul este profitabil
Altfel, orice poziție mare este un pariu
⸻
Cea mai importantă parte (te rog, citește cu atenție)
Tranzacționarea pe termen scurt este matematică, tranzacționarea pe termen lung este natura umană
Traderii care supraviețuiesc,
sunt cei care folosesc mai întâi matematica pentru a înfrunta probabilitatea de faliment,
apoi își repară treptat natura umană.
⸻
Adevărul final
Falimentul nu este din cauza că ai văzut greșit direcția,
ci pentru că ai participat la o
Jocul „nu permite greșeli”.
Stop loss
Nu este frică
este singurul tău instrument de a lupta împotriva destinului
⸻